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量化交易策略周报总结（2016年10月30日）

核心内容概述

本报告汇总了多个量化交易策略在2016年10月30日当周的表现及历史市场数据，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测策略。各策略在本周及历史表现上均呈现出不同的盈亏情况和风险水平。

主要观点

1. 本周表现

• 风格套利：交易5次，周收益率为-0.55%，成功率60%，最大回撤-0.72%，本周亏损。
• 随机区间突破：本周无交易，收益率为0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 加强版EMDT：交易2次，周收益率-0.05%，成功率50%，最大回撤-0.08%，本周亏损。
• EMDT：交易2次，周收益率-0.05%，成功率50%，最大回撤-0.08%，本周亏损。
• SLM：交易5次，周收益率0.46%，成功率20%，最大回撤-0.93%，本周盈利。
• 价量模式匹配：交易5次，周收益率-1.40%，成功率20%，最大回撤-1.53%，本周亏损。
• SMT：交易5次，周收益率-0.43%，成功率20%，最大回撤-0.45%，本周亏损。
• 期权比率预测：交易5次，周收益率0.71%，成功率20%，最大回撤-0.68%，本周盈利。

2. 年初以来表现

• 风格套利：交易199次，累积收益率10.33%，成功率56.78%，最大回撤-5.00%。
• 随机区间突破：交易137次，累积收益率-8.90%，成功率26.28%，最大回撤-15.46%。
• 加强版EMDT：交易132次，累积收益率-11.92%，成功率34.09%，最大回撤-16.83%。
• EMDT：交易121次，累积收益率-12.04%，成功率32.23%，最大回撤-16.54%。
• SLM：交易198次，累积收益率-12.67%，成功率32.83%，最大回撤-24.29%。
• 价量模式匹配：交易190次，累积收益率11.89%，成功率46.84%，最大回撤-16.92%。
• SMT：交易198次，累积收益率17.63%，成功率31.31%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：交易199次，累积收益率17.63%，成功率50.25%，最大回撤-10.42%。

3. 期指上市以来表现

• 风格套利：交易375次，累积收益率7.52%，成功率53.33%，最大回撤-19.15%。
• 随机区间突破：交易735次，累积收益率42.10%，成功率34.15%，最大回撤-15.46%。
• 加强版EMDT：交易1088次，累积收益率471.44%，成功率45.40%，最大回撤-16.83%。
• EMDT：交易901次，累积收益率354.26%，成功率42.84%，最大回撤-16.54%。
• SLM：交易1563次，累积收益率235.68%，成功率32.82%，最大回撤-24.29%。
• 价量模式匹配：交易1367次，累积收益率372.11%，成功率47.92%，最大回撤-19.78%。
• SMT：交易1561次，累积收益率316.42%，成功率29.53%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：交易417次，累积收益率124.51%，成功率45.56%，最大回撤-20.26%。

关键信息

策略表现对比

• SLM 和 期权比率预测 在本周表现相对较好，分别实现盈利，收益率分别为0.46%和0.71%。
• 风格套利 和 价量模式匹配 在年初以来表现较为突出，分别实现了10.33%和11.89%的累积收益率。
• 加强版EMDT 和 EMDT 在期指上市以来表现最为亮眼，分别达到471.44%和354.26%的累积收益率，显示出较强的盈利能力。

风险与波动性

• SLM 和 期权比率预测 的最大回撤分别为-24.29%和-20.26%，风险相对较高。
• 随机区间突破 和 价量模式匹配 的最大回撤分别为-15.46%和-19.78%，波动性较大。
• SMT 的最大回撤为-7.59%，波动性较低。

策略成功率

• 加强版EMDT 和 期权比率预测 成功率较高，分别为45.40%和45.56%。
• 价量模式匹配 和 SMT 成功率分别为47.92%和29.53%，其中前者表现略优。
• 风格套利 和 EMDT 成功率较低，分别为53.33%和42.84%。

总结

• SLM 和 期权比率预测 在本周实现盈利，但其长期最大回撤较大，需注意风险管理。
• 加强版EMDT 和 价量模式匹配 在长期表现中具有较高的累积收益率，但其成功率和波动性需进一步评估。
• 随机区间突破 和 SMT 本周无盈利，但其历史表现相对稳健，尤其 SMT 的最大回撤较低。
• 各策略在不同时间段的表现存在差异，需结合市场环境和策略特点进行综合分析。

附注

• 风险提示：所有策略基于历史数据，存在市场不确定性导致失效的风险。
• 联系人：
  • 张超（分析师）：020-87578291，zhangchao@gf.com.cn
  • 文巧钧（联系人）：0755-88286935，wenqiaojun@gf.com.cn
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