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长江期货研究报告总结

核心内容概览

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在为投资者提供今日市场分析及策略建议。报告从资金驱动、宏观驱动、量化解盘等多维度分析市场走势，并给出期货策略建议，同时强调了风险提示和免责声明。

主要观点

1. 资金驱动

• 上一交易日上交所两融余额减少28.44亿元，市场活跃度降低，资金偏向空头。
• 外资净流入51.51亿元，较前一交易日增加34.81亿元，外资持股增加可能对股市形成支撑。

2. 宏观驱动

• 鲍威尔央行会议释放鹰派信号，强调不应过早放松政策，9月加息幅度将取决于数据。
• 人民币汇率继续贬值，需警惕鹰派言论对市场情绪的冲击。
• 中美达成审计监管合作协议，若后续合作满足监管需求，或有助于解决中概股审计监管问题。
• 1至7月中国规模以上工业企业利润同比下降1.1%，但汽车行业利润同比增长77.8%，增速较6月加快30.1个百分点，显示部分行业表现强劲。
• 全球通胀缓解，但PMI数据反映全球经济衰退，美联储或放慢加息节奏，有助于全球经济复苏。

3. 量化解盘

• 沪深300指数当前处于支撑位附近，短期内可能反弹。
• 宏观关联模型显示，今日股指上涨概率约为11.0%。
• 技术指标Logit模型显示，技术上继续上涨的概率为71.36%，若概率高于临界值，倾向于做多。

关键信息

1. 筹码分布

• 支撑位：4113.09
• 压力位：4196.25
• IF主力合约支撑位：4113.2
• IF主力合约压力位：4198.3
• 筹码分布较集中，加权筹码集中在中下部，显示市场情绪偏谨慎。

2. 期货策略

• 今日保持观望，市场整体呈现低开震荡格局，未给出明确的买入或卖出建议。

3. 技术指标Logit模型

• 综合19类技术指标（如APO、AROON、CCI、MACD等）进行映射，计算次日涨跌概率。
• 若Logit涨跌概率高于临界值，模型倾向于做多。

风险提示

• 本报告仅作为参考，不构成投资建议。
• 投资者需根据自身投资目标和财务状况自行判断，自行承担风险。
• 公司及员工对投资者使用报告内容而产生的后果不承担任何法律责任。

免责声明

• 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性做任何保证。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知。
• 报告观点、结论和建议仅反映特定日期的判断，不构成对期货价格涨跌的确定性预测。
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公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号
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