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量化交易策略周报总结（2013年6月24日）

核心内容概述

本报告总结了2013年6月24日的量化交易策略表现，涵盖多个策略的本周数据及自期指上市以来的历史表现。整体来看，部分策略在本周表现较好，而部分策略则出现亏损。同时，报告提供了各策略的交易次数、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。

主要观点

• 高频反转策略表现突出：MFHT 和收敛突变策略在本周均实现盈利，其中 MFHT 的周收益率为 1.71%，成功率 60.00%，而收敛突变策略的周收益率为 0.18%，成功率 50.00%。
• 低频趋势策略表现分化：LPTT 和 SMT 策略本周均出现亏损，LPTT 周收益率为 -0.82%，SMT 周收益率为 -0.27%。
• GFTD 策略亏损显著：GFTD 策略本周亏损达 -0.63%，整体历史表现虽高，但波动较大，最大回撤为 -17.53%。
• NTT 策略本周无交易：NTT 策略本周未进行任何交易，收益率为 0.00%，但历史表现稳定，累积收益率为 13.24%。

关键信息

本周表现汇总

历史市场表现汇总

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周：交易 4 次，盈利 1 次，亏损 3 次，总体收益率 0.81%，成功率 25.00%，最大回撤 -0.82%。
• 历史表现：总交易次数 393 次，累积收益率 22.14%，成功率 32.82%，最大回撤 -10.76%。

收敛突变策略

• 本周：交易 2 次，盈利 1 次，亏损 1 次，总体收益率 0.18%，成功率 50.00%，最大回撤 -0.18%。
• 历史表现：总交易次数 538 次，累积收益率 70.11%，成功率 28.62%，最大回撤 -7.99%。

日内波动极值交易策略

• 本周：交易 6 次，盈利 1 次，亏损 5 次，总体收益率 0.00%，成功率 16.67%，最大回撤 -0.71%。
• 历史表现：总交易次数 836 次，累积收益率 75.29%，成功率 27.63%，最大回撤 -6.12%。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周：无交易，收益率 0.00%，最大回撤 0.00%。
• 历史表现：总交易次数 43 次，累积收益率 13.24%，成功率 65.12%，最大回撤 -5.44%。

GFTD 策略

• 本周：交易 18 次，盈利 7 次，亏损 11 次，总体收益率 -0.63%，成功率 38.89%，最大回撤 -2.44%。
• 历史表现：总交易次数 2227 次，累积收益率 390.54%，成功率 28.78%，最大回撤 -17.53%。

MFHT 策略

• 本周：交易 20 次，盈利 12 次，亏损 8 次，总体收益率 1.71%，成功率 60.00%，最大回撤 -0.62%。
• 历史表现：总交易次数 3256 次，累积收益率 45.88%，成功率 61.73%，最大回撤 -3.34%。

SMT 策略

• 本周：交易 7 次，盈利 4 次，亏损 3 次，总体收益率 -0.27%，成功率 57.14%，最大回撤 -0.94%。
• 历史表现：总交易次数 768 次，累积收益率 95.03%，成功率 31.77%，最大回撤 -5.48%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行分析和建模，存在因市场波动导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力及市场情况，谨慎评估策略适用性，不可完全依赖本报告进行投资决策。

联系信息

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超，电话：020-87555888-8646，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 公司信息：广发证券发展研究中心
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，广发证券对使用本报告产生的损失不承担责任。