20170212-广发证券-量化交易策略周报_风格套利盈利_趋势策略亏损_15页_688kb
报告摘要
量化交易策略周报总结（2017年2月12日）
核心内容概述
本报告总结了2017年2月12日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖了多个策略在本周及历史上的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。以下为各策略的核心内容、主要观点和关键信息的汇总。
一、风格套利策略
主要观点
- 本周表现：风格套利策略本周交易5次，收益率为0.49%，成功率80%，最大回撤-0.20%，整体为盈利。
- 历史表现：自2015年4月16日起，风格套利策略累计收益率达12.90%，成功率54.28%，最大回撤-19.15%。2017年表现相对平稳，累积收益率1.96%。
关键信息
- 2015年表现较差，收益率为-2.55%。
- 2016年表现良好，收益率为13.64%。
- 2017年至今交易次数较少，仅为24次，但整体表现稳定。
二、随机区间突破策略
主要观点
- 本周表现：本周交易0次，收益率为0.00%，成功率0%，最大回撤0.00%，整体为平局。
- 历史表现：自2010年4月16日起，该策略累计收益率38.39%，成功率33.77%，最大回撤-15.46%。
关键信息
- 2010年表现强劲，收益率达9.75%。
- 2011年表现中等，收益率3.23%。
- 2016年表现较差，收益率-10.89%。
- 2017年至今交易次数为15次，收益率-0.43%。
三、加强版EMDT策略
主要观点
- 本周表现：本周交易3次，收益率-0.87%，成功率33.33%，最大回撤-0.95%，整体为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，该策略累计收益率达462.23%，成功率45.67%，最大回撤-16.83%。
关键信息
- 2010年表现最佳，收益率60.65%。
- 2015年表现突出，收益率63.54%。
- 2016年表现较差，收益率-11.81%。
- 2017年至今交易20次，收益率-1.73%。
四、EMDT策略
主要观点
- 本周表现：本周交易3次，收益率-0.87%，成功率33.33%，最大回撤-0.95%，整体为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，该策略累计收益率达350.11%，成功率43.40%，最大回撤-16.54%。
关键信息
- 2010年表现较好，收益率43.98%。
- 2015年表现优异，收益率61.24%。
- 2016年表现不佳，收益率-10.80%。
- 2017年至今交易19次，收益率-2.29%。
五、SLM策略
主要观点
- 本周表现：本周交易5次，收益率-1.09%，成功率20%，最大回撤-1.09%，整体为亏损。
- 历史表现：自2010年4月16日起，该策略累计收益率达239.99%，成功率33.35%，最大回撤-24.29%。
关键信息
- 2010年表现良好，收益率12.47%。
- 2015年表现突出，收益率82.88%。
- 2016年表现较差，收益率-11.03%。
- 2017年至今交易23次，收益率-0.58%。
六、价量模式匹配策略
主要观点
- 本周表现：本周交易5次，收益率-0.40%，成功率40%，最大回撤-1.00%，整体为亏损。
- 历史表现：自2011年1月1日起，该策略累计收益率达357.23%，成功率47.98%，最大回撤-19.78%。
关键信息
- 2011年表现较好，收益率36.04%。
- 2012年表现中等，收益率20.56%。
- 2015年表现优异，收益率59.97%。
- 2017年至今交易24次，收益率0.11%。
七、SMT策略
主要观点
- 本周表现：本周交易5次，收益率0.84%，成功率60%，最大回撤-0.32%，整体为盈利。
- 历史表现：自2010年4月16日起，该策略累计收益率达306.50%，成功率29.14%，最大回撤-7.59%。
关键信息
- 2010年表现较好，收益率28.44%。
- 2011年表现中等，收益率24.24%。
- 2015年表现最佳，收益率29.25%。
- 2017年至今交易24次，收益率-0.07%。
八、期权比率预测策略
主要观点
- 本周表现：本周交易5次，收益率1.24%，成功率60%，最大回撤-0.28%，整体为盈利。
- 历史表现：自2015年2月9日起，该策略累计收益率达121.66%，成功率46.09%，最大回撤-20.26%。
关键信息
- 2015年表现突出，收益率90.86%。
- 2016年表现中等，收益率14.00%。
- 2017年至今交易24次，收益率1.87%。
总结与分析
- 风格套利策略：本周盈利，历史表现良好，但2017年表现相对平淡。
- 随机区间突破策略：本周无交易，历史表现波动较大，2016年表现较差。
- 加强版EMDT策略：本周亏损，历史表现强劲，但2017年表现不佳。
- EMDT策略：本周亏损，历史表现优秀，但2016年表现低迷。
- SLM策略：本周亏损，历史表现波动显著，2015年表现突出。
- 价量模式匹配策略：本周亏损，历史表现优秀，2017年表现平稳。
- SMT策略：本周盈利，历史表现良好，但2017年表现不佳。
- 期权比率预测策略：本周盈利，历史表现优秀，2017年表现稳健。
风险提示
- 所有策略均基于历史数据统计与建模，市场波动可能影响其有效性。
- 投资者需注意策略可能失效的风险，建议结合自身风险承受能力进行决策。
投资评级说明
- 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
- 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘变动幅度介于-10%～+10%。
- 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。
联系方式
- 分析师：张超，联系方式：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
- 联系人：文巧钧，联系方式：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
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