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量化交易策略周报总结（2015年9月13日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖多个策略在本周及历史表现的详细数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。报告指出，多数策略在当前市场环境下表现稳健，部分策略实现了正收益，但也有策略出现亏损。

主要观点与关键信息

本周表现概览

• 风格套利：本周亏损，交易次数较少，成功率较低，最大回撤为-3.75%。
• 随机区间突破：本周无交易，未产生盈亏。
• 加强版EMDT：本周亏损，成功率较低，最大回撤-3.82%。
• EMDT：本周亏损，成功率较低，最大回撤-3.82%。
• SLM：本周盈利，成功率较高，整体表现优于其他策略。
• MFHT：本周盈利，成功率显著，平均盈利率较高。
• SMT：本周盈利，但成功率较低，表现较为稳定。
• 期权比率预测：本周盈利，成功率中等，但最大回撤较大。

历史表现概览

• 加强版EMDT：历史表现最为突出，累积收益率高达430.21%，成功率较高，最大回撤相对较小。
• EMDT：历史表现良好，累积收益率为311.10%，成功率和最大回撤表现也较为稳健。
• SLM：累积收益率高达310.23%，但成功率较低，最大回撤较大。
• MFHT：历史表现稳定，累积收益率为80.60%，成功率较高。
• SMT：累积收益率为232.45%，成功率较低，但回撤较小。
• 期权比率预测：累积收益率为26.47%，成功率较高，但最大回撤较大。
• 风格套利：表现稳健，累积收益率为13.10%，但最大回撤较大。
• 随机区间突破：累积收益率为52.87%，成功率一般，最大回撤较高。

策略分析

• 加强版EMDT 和 EMDT：两个策略表现相近，均在历史中获得较高的累积收益率，但成功率和最大回撤表现相对稳定。
• MFHT：表现稳定，成功率高，平均盈利率较低，但总体收益较好。
• SLM：尽管成功率较低，但累积收益率较高，最大回撤较大，表明其波动性较高。
• 期权比率预测：尽管在本周盈利，但历史最大回撤较大，需注意风险。
• 风格套利 和 随机区间突破：在本周表现不佳，但历史累积收益率和成功率尚可。

结论

多数量化交易策略在本周和历史中表现出一定的盈利潜力，其中加强版EMDT、EMDT、MFHT、SLM 和 期权比率预测策略在长期表现上较为突出。然而，部分策略如风格套利和随机区间突破在本周表现不佳，需进一步优化。投资者应结合自身风险偏好和市场环境，选择合适的策略进行配置。