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量化交易策略周报总结（2013年7月8日）

一、本周交易表现概览

本周市场整体呈现窄幅震荡反弹态势，各量化交易策略表现分化明显，部分策略实现盈利，部分亏损，整体盈亏平衡。以下是各策略本周表现汇总：

二、核心内容与主要观点

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：共交易3次，1次盈利，2次亏损，总体收益率为1.25%，成功率33.33%，最大回撤-0.02%，本周盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累计收益率22.95%，成功率32.75%，最大回撤-10.76%。

2. 收敛突变策略

• 本周表现：仅交易1次，亏损，总体收益率-0.49%，成功率0.00%，最大回撤-0.49%，本周亏损。
• 历史表现：累计收益率73.75%，成功率28.60%，最大回撤-7.99%。

3. 日内波动极值交易策略

• 本周表现：共交易8次，全部亏损，总体收益率-3.41%，成功率0.00%，最大回撤-3.41%，本周亏损。
• 历史表现：累计收益率67.14%，成功率27.39%，最大回撤-6.12%。

4. NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：无交易，收益率0.00%，最大回撤0.00%，本周持平。
• 历史表现：累计收益率13.24%，成功率65.12%，最大回撤-5.44%。

5. GFTD（基于GFTD的期指日内程序化交易策略）

• 本周表现：交易14次，4次盈利，10次亏损，总体收益率-2.09%，成功率28.57%，最大回撤-3.23%，本周亏损。
• 历史表现：累计收益率420.29%，成功率28.98%，最大回撤-17.53%。

6. MFHT（基于低阶多项式拟合的趋势交易策略）

• 本周表现：交易10次，5次盈利，5次亏损，总体收益率-0.38%，成功率50.00%，最大回撤-0.54%，本周亏损。
• 历史表现：累计收益率44.77%，成功率61.71%，最大回撤-7.39%。

7. SMT（基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略）

• 本周表现：交易5次，1次盈利，4次亏损，总体收益率1.49%，成功率20.00%，最大回撤-0.99%，本周盈利。
• 历史表现：累计收益率104.20%，成功率31.75%，最大回撤-5.48%。

三、关键信息总结

• 市场环境：本周市场窄幅震荡反弹，交易机会有限，策略表现差异较大。
• 策略成功率：MFHT策略本周表现最佳，成功率50.00%；NTT策略历史表现最优，成功率65.12%。
• 策略收益：SMT策略本周盈利，累计收益率104.20%；GFTD策略历史累计收益率高达420.29%，但本周亏损。
• 风险提示：所有策略均基于历史数据，存在市场波动导致失效的风险，需谨慎对待。

四、相关研究与策略背景

• LPTT：基于低阶多项式拟合趋势交易策略，2012年9月17日发布。
• 收敛突变策略：基于波动收敛突变模式的趋势跟随策略，2011年8月10日发布。
• 日内波动极值：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统，2011年12月9日发布。
• NTT：基于混沌理论的噪声趋势交易策略，2011年5月11日发布。
• GFTD：基于GFTD的期指日内程序化交易策略，2012年7月9日发布。
• MFHT：基于低阶多项式拟合的趋势交易策略，2012年7月9日发布。
• SMT：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略，2012年9月17日发布。

五、分析师与联系方式

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超（020-87555888-8646）
• 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 广发证券地址：
  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼
• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn
• 服务热线：020-87555888-8612

六、免责声明

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