20141215-广发证券-量化交易策略周报_暴风雨后短暂安宁_交易策略盈亏各现_12页_596kb

量化交易策略周报总结（2014年12月15日）

一、本周交易表现概览

1. 各策略本周表现

2. 主要观点

• EMDT策略表现最佳：本周实现3.32%的正收益，成功率33.33%，虽亏损次数较多，但平均盈利高于亏损。
• SMT策略表现稳健：本周2.32%的正收益，成功率20.00%，平均亏损率仅为-0.14%，具备一定的稳定性。
• LPTT、SLM、日内波动极值策略亏损：三者均出现亏损，其中SLM亏损最严重，达到-3.57%。
• 收敛突变与MFHT策略无交易：本周无交易记录，收益为0%，最大回撤也为0%。

二、今年以来表现

主要观点

• EMDT策略表现突出：累积收益率达10.21%，成功率42.34%，显示出较强的盈利能力。
• MFHT策略成功率最高：58.24%的成功率表明其在交易中具有较高的胜率。
• SLM策略亏损最严重：累积收益率为-2.06%，且最大回撤达-5.56%，风险控制较弱。
• SMT策略累积收益最高：达8.99%，但最大回撤也较高，为-5.48%，需注意波动性。

三、期指上市以来表现

主要观点

• EMDT策略长期表现最佳：累积收益率高达196.95%，成功率45.68%，表明其具备较强的持续盈利能力。
• MFHT策略胜率最高：61.13%的成功率显示其在长期交易中具有较好的风险控制能力。
• SMT策略长期收益领先：累积收益率达158.08%，但最大回撤为-5.48%，表明其波动性较大。
• 收敛突变策略长期收益最高：93.55%的累积收益率，但最大回撤也较大，为-7.99%。

四、关键信息

• LPTT策略：采用低阶多项式拟合趋势交易策略，本周亏损，但长期累积收益率为16.44%。
• 收敛突变策略：基于波动收敛突变模式，长期表现优异，但本周无交易。
• 日内波动极值策略：基于股指期货日内波动极值的交易策略，本周亏损，长期收益率为64.47%。
• EMDT策略：基于经验模态分解的趋势交易策略，本周盈利，长期表现突出。
• SLM策略：基于统计语言模型的择时交易策略，本周亏损严重，长期收益率为98.84%。
• MFHT策略：基于资金流向分析的交易策略，长期表现稳健，本周无交易。
• SMT策略：基于相似性匹配的日内低频交易策略，本周盈利，长期收益率达158.08%。

五、风险提示

• 以上策略基于历史数据建模，存在市场波动可能导致策略失效的风险。
• 交易策略需结合市场实际情况灵活调整，不应作为唯一决策依据。

六、联系方式

• 分析师：张超
• 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 电话：020-87555888-8646

七、免责声明

• 本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开。
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