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量化交易策略周报总结（2013年5月27日）

核心内容概述

本报告总结了2013年5月27日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖六种策略在本周及历史上的表现数据。这些策略包括LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD和MFHT，旨在通过不同方式捕捉市场趋势和波动性，实现盈利目标。报告还附有相关研究和团队信息，以供投资者参考。

主要观点与关键信息

本周交易表现

关键观察：

• MFHT 本周表现最佳，总体收益率为0.14%，成功率高达44.44%。
• GFTD 本周表现最差，总体收益率为-3.62%，成功率仅17.86%。
• NTT 本周未进行交易，保持平局。
• LPTT 和 SMT 均出现亏损，成功率较低。

今年以来表现

关键观察：

• MFHT 今年以来累积收益率最高，达到8.37%，成功率也最高。
• GFTD 今年以来表现最差，累积收益率为-15.59%，最大回撤达-21.12%。
• NTT 今年以来表现稳定，收益率为0.92%，成功率100%。

期指上市以来表现

关键观察：

• GFTD 是表现最好的策略，累积收益率高达384.25%，但最大回撤也最大。
• MFHT 和 SMT 均有较高的累积收益率，分别为44.06%和97.76%。
• NTT 成功率最高，为65.12%，但收益率相对较低。

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：3次交易，总体收益率-0.19%，成功率33.33%，最大回撤-0.35%。
• 历史表现：385次交易，累积收益率19.45%，成功率32.99%，最大回撤-10.76%。
• 关键交易：
  • 2013-5-20：多仓，收益率0.16%。
  • 2013-5-21：空仓，收益率-0.15%。
  • 2013-5-22：多仓，收益率-0.20%。
  • 平均收益率-0.06%。

收敛突变策略

• 本周表现：6次交易，总体收益率0.95%，成功率16.67%，最大回撤-1.20%。
• 历史表现：524次交易，累积收益率66.85%，成功率28.63%，最大回撤-7.99%。
• 关键交易：
  • 2013-5-17：多仓，收益率2.17%。
  • 其余交易多为亏损，平均收益率0.16%。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率0.41%，成功率20.00%，最大回撤-1.69%。
• 历史表现：819次交易，累积收益率70.32%，成功率27.59%，最大回撤-6.12%。
• 关键交易：
  • 2013-5-17：多仓，收益率2.14%。
  • 其余交易多为亏损，平均收益率0.09%。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：未进行交易，收益率0.00%，成功率未统计，最大回撤0.00%。
• 历史表现：43次交易，累积收益率13.24%，成功率65.12%，最大回撤-5.44%。
• 关键交易：
  • 有1次交易收益率为1.21%，其余交易亏损，平均收益率-0.13%。

GFTD 策略

• 本周表现：28次交易，总体收益率-3.62%，成功率17.86%，最大回撤-4.67%。
• 历史表现：2183次交易，累积收益率384.25%，成功率28.58%，最大回撤-21.12%。
• 关键交易：
  • 有5次盈利，平均盈利率0.53%。
  • 23次亏损，平均亏损率-0.28%。

MFHT 策略

• 本周表现：9次交易，总体收益率0.14%，成功率44.44%，最大回撤-0.22%。
• 历史表现：3215次交易，累积收益率44.06%，成功率61.77%，最大回撤-3.34%。
• 关键交易：
  • 4次盈利，平均盈利率0.12%。
  • 5次亏损，平均亏损率-0.06%。

SMT 策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率-0.33%，成功率20.00%，最大回撤-0.46%。
• 历史表现：751次交易，累积收益率97.76%，成功率31.82%，最大回撤-5.48%。
• 关键交易：
  • 1次盈利，平均盈利率0.27%。
  • 4次亏损，平均亏损率-0.15%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据进行统计、建模和测算，存在市场波动不确定性下的失效风险。
• 投资者需注意，报告内容仅供参考，不构成投资建议，应结合自身判断进行决策。

相关研究

• 基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（2012-09-17）
• 在标度不变性破缺下洞察资金流向：MFT交易策略（2012-07-09）
• 基于GFTD的期指日内程序化交易策略（2012-07-09）
• 基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统（2011-12-09）
• 基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略（2011-10-17）
• 一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略（2011-08-10）
• 基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略（2011-05-11）

团队介绍

• 罗军：首席分析师，华南理工大学理学硕士，2010年加入广发证券发展研究中心。
• 俞文冰：首席分析师，CFA，上海财经大学统计学硕士，2012年加入。
• 叶涛：资深分析师，CFA，上海交通大学管理科学与工程硕士，2012年加入。
• 安宁宁：资深分析师，暨南大学数量经济学硕士，2011年加入。
• 胡海涛：分析师，华南理工大学理学硕士，2010年加入。
• 夏潇阳：分析师，上海交通大学金融工程硕士，2012年加入。
• 汪鑫：分析师，中国科学技术大学金融工程硕士，2012年加入。
• 蓝昭钦：分析师，中山大学理学硕士，2010年加入。
• 史庆盛：研究助理，华南理工大学金融工程硕士，2011年加入。
• 张超：研究助理，中山大学理学硕士，2012年加入。

联系方式

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