20130910-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130910）总结
核心内容概述
本报告为2013年9月10日的ETP市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等产品的市场表现。整体来看，市场呈现上涨趋势，尤其是权益杠杆性ETP指数涨幅较大，反映出市场情绪的积极变化。同时，不同产品类别在价格波动、折溢价率和隐含收益率等方面表现各异。
主要观点
- 市场整体上涨：中国ETP综合指数上涨3.32%，中低风险ETP指数基本持平，权益杠杆性ETP指数上涨5.41%。
- 分级基金表现突出：股票分级B端全线上涨，其中国联安双禧B中证100表现最佳，整体溢价达1.64%。A端隐含收益率多数下降，其中申万收益隐含收益率降至7.98%。
- ETF市场活跃：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等ETF基金成交额较高，显示出市场对大盘指数的关注度。
- LOF基金表现分化：部分LOF基金如大成优选、博时主题行业等表现出较高的涨幅，但折溢价率也有较大波动。
- 分级基金折溢价率波动明显：部分B类份额出现较大的溢价或折价，反映了市场对杠杆效应的不同预期。
- 隐含收益率与价格弹性：部分基金根据永续债或还本付息债券计算隐含收益率，显示出不同的投资策略和市场预期。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.772 | 0.06 | 5.29 | 1,522.21 | 123.19 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.497 | 0.15 | 3.70 | 1,141.75 | 64.26 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.583 | -0.12 | 1.92 | 524.92 | 237.41 | -0.03 |
| 国泰上证5年期ETF | 97.824 | -0.12 | -0.08 | 393.37 | 0.13 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.484 | -0.33 | 3.37 | 369.39 | 119.71 | -0.10 |
| 国泰上证180金融ETF | 3.462 | 0.17 | 7.38 | 352.00 | 3.00 | 0.00 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.002 | -- | -0.02 | 301.75 | 23.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.546 | 0.00 | 4.20 | 264.78 | 250.52 | 0.00 |
| 鹏华沪深300ETF | 2.432 | -0.26 | 3.40 | 139.31 | 2.00 | -0.22 |
| 易方达创业板ETF | 1.255 | -0.02 | -0.55 | 106.55 | 7.29 | -0.20 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.153 | -1.71 | 2.76 | 613.72 | 18.46 | 9.31 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.702 | -0.93 | 2.59 | 234.26 | 62.29 | 2.59 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.030 | -0.58 | 0.00 | 189.39 | 45.82 | 4.18 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.003 | -0.59 | 0.50 | 187.95 | 74.10 | 4.60 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.862 | -0.69 | 1.65 | 128.12 | 106.62 | 3.16 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.902 | -0.86 | 2.04 | 124.58 | 110.92 | 3.17 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.459 | -0.24 | -0.14 | 114.31 | 27.44 | 0.45 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.864 | -1.06 | 1.14 | 82.86 | 41.28 | 1.31 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.751 | -0.79 | 1.62 | 62.55 | 107.27 | 4.61 |
| 嘉实基本面50 | 160716.OF | 0.660 | -1.33 | 3.94 | 51.83 | 27.30 | 0.88 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.95 | 0.798 | -15.64 | 5.00 | 2.06 | -- | 1 | 15,106 | 中证100 | |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.970 | -6.82 | -0.06 | -0.41 | -- | 6.46% | 1 | 31,908 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.51 | 0.581 | 13.70 | 7.39 | 3.04 | 2.68 | 1 | 1 | 105,015 | 2.68 |
| 信诚中证500A | 1.04 | 0.962 | -7.14 | -0.21 | -0.52 | -- | 6.48% | 1 | 1,230 | 沪深300 |
| 信诚中证500B | 0.83 | 0.898 | -3.24 | -2.07 | 2.25 | 1.96 | 1 | 1 | 4,525 | 中证500 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.016 | -2.77 | -1.28 | 0.10 | -- | 6.69% | 1 | 91 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.72 | 0.731 | -3.03 | -2.07 | 2.44 | 1.76 | 1 | 1 | 89 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.967 | -7.11 | -0.80 | -0.21 | -- | 6.48% | 1 | 5,272 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.47 | 0.527 | 13.33 | -2.07 | 3.24 | 1.76 | 1 | 1 | 11,674 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.128 | 8.00 | -2.07 | 0.00 | -- | 6.00% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.11 | 1.020 | -8.36 | -2.07 | 1.63 | 1.96 | 1 | 6 | 22 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.086 | 3.98 | -0.32 | -1.99 | -- | 6.24% | 4 | 12 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.03 | 0.992 | -3.24 | -2.07 | 1.68 | 1.76 | 1 | 6 | 11 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.038 | -0.66 | -2.07 | -3.80 | -- | 6.54% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.09 | 1.051 | -3.43 | -2.07 | 1.96 | 1.72 | 1 | 6 | 2 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.05 | 1.044 | -0.10 | -2.07 | 1.46 | -- | 6.50% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.03 | 0.990 | -3.41 | -2.07 | 1.68 | 1.92 | 1 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.04 | 1.019 | -1.55 | -0.86 | 0.00 | -- | 5.89% | 4 | 2 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 1.01 | 1.006 | -0.40 | -2.07 | 1.68 | 1.76 | 1 | 6 | 3 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.05 | 1.044 | -0.10 | -0.80 | 0.87 | -- | 6.50% | 1 | 25 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.96 | 0.944 | -1.56 | -2.07 | 2.09 | 2.21 | 1 | 6 | 56 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.974 | -6.44 | -0.38 | -0.41 | -- | 6.43% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.81 | 0.867 | 7.43 | -2.07 | 2.29 | 2.17 | 1 | 6 | 29 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.021 | -2.20 | -0.83 | 0.20 | -- | 6.65% | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.25 | 1.250 | -3.31 | -2.07 | 1.84 | 1.91 | 1 | 6 | 8 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.020 | -2.30 | -0.27 | -0.78 | -- | 6.66% | 4 | 8 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.18 | 1.187 | 0.94 | -2.07 | 1.59 | 1.60 | 1 | 6 | 86 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.994 | -4.51 | -1.54 | -2.93 | -- | 6.30% | 1 | 4 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.16 | 1.176 | 1.12 | -1.54 | 1.90 | 2.02 | 1 | 6 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.087 | 4.03 | 0.63 | 3.33 | -- | 6.23% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.32 | 1.295 | -2.06 | 0.63 | 1.79 | 1.77 | 1 | 6 | 5 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.130 | 11.63 | 1.52 | 0.00 | -- | 6.06% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.02 | 0.933 | -8.52 | 1.52 | 3.21 | 2.01 | 1 | 6 | 35 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.062 | 2.02 | -0.52 | 0.19 | -- | 6.88% | 1 | 336 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.08 | 1.049 | -2.96 | -0.52 | 1.96 | 2.08 | 1 | 6 | 9,219 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.207 | 16.72 | -0.95 | 0.42 | -- | 6.39% | 1 | 427 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.03 | 0.835 | -18.73 | -0.95 | 2.01 | 2.59 | 1 | 6 | 1,691 | 央视50 |
| 银行沪深300成长A | 1.03 | 1.025 | -0.39 | -0.82 | 0.79 | -- | 6.58% | 1 | 120 | 沪深300 |
| 银行沪深300成长B | 1.03 | 1.020 | -1.26 | -1.84 | 3.24 | 2.00 | 1 | 6 | 204 | 沪深300 |
| 华富强化回报 | 1.023 | 1.023 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00% | 7 | 0 | 2014-01-27 |
| 交银信用添利 | 1.065 | 1.065 | -0.19 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.49% | 7 | 571.38 | 2014-01-27 |
| 招商信用添利 | 0.991 | 0.991 | -1.78 | 0.41 | 0.41 | -- | 1.01% | 7 | 398.78 | 2015-06-25 |
| 易方达岁丰添利 | 0.987 | 0.987 | -0.50 | 0.61 | 0.61 | -- | 3.07% | 7 | 280.79 | 2013-11-09 |
| 富国新天锋 | 0.992 | 0.992 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.97% | 7 | 258.53 | 2015-05-07 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.994 | 0.994 | -1.68 | 0.20 | 0.20 | -- | 3.13% | 7 | 103.19 | 2014-03-29 |
| 中银信用增利 | 1.026 | 1.026 | -2.84 | 0.39 | 0.39 | -- | 1.93% | 7 | 65.78 | 2015-03-12 |
| 广发聚利 | 1.087 | 1.087 | -0.73 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.81% | 7 | 37.40 | 2014-8-5 |
| 工银瑞信纯债 | 1.006 | 1.006 | -3.45 | 0.20 | 0.20 | -- | 1.99% | 7 | 11.13 | 2015-06-21 |
| 信诚增强收益 | 1.016 | 1.016 | -0.49 | 0.10 | 0.10 | -- | 9.89% | 7 | 10.99 | 2013-09-28 |
| 南方金利A | 0.994 | 0.994 | -3.50 | 0.10 | 0.10 | -- | 2.13% | 7 | 10.18 | 2015-05-17 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.003 | 1.003 | -0.99 | -0.10 | -0.10 | -- | 2.38% | 7 | 8.45 | 2014-02-10 |
| 建信信用增强 | 1.040 | 1.040 | -1.79 | -0.48 | -0.48 | -- | 2.39% | 7 | 5.17 | 2014-06-16 |
| 鹏华中小企业纯债 | 0.982 | 0.982 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.44% | 7 | 3.26 | 2015-06-21 |
| 鹏华丰润 | 1.036 | 1.036 | -1.61 | -0.38 | -0.38 | -- | 7.33% | 7 | 3.11 | 2013-12-02 |
| 申万菱信定期开放 | 0.950 | 0.950 | -5.19 | -3.36 | -3.36 | -- | 10.16% | 7 | 1.47 | 2014-03-29 |
| 融通四季添利 | 0.977 | 0.977 | -1.61 | 0.72 | 0.72 | -- | 3.49% | 7 | 0.02 | 2014-03-01 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.999 | 0.999 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.61% | 7 | 0.00 | 2014-09-22 |
| 汇添富季季红 | 0.995 | 0.995 | -3.02 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.65% | 7 | 0.00 | 2015-07-26 |
| 易方达永旭添利 | 0.970 | 0.970 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00% | 7 | 0.00 | 2015-07-26 |
总结
整体来看，2013年9月10日ETP市场表现积极，ETF和分级基金等产品均有不同幅度的上涨。其中，分级基金B端表现尤为突出，部分产品溢价较高，显示市场对杠杆效应的偏好。同时，部分基金的隐含收益率有所下降，反映出市场对收益预期的调整。整体市场趋势表明，投资者对市场未来持乐观态度，但需注意不同产品间的波动性差异。
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