20180905-天风证券-市场情绪一览_9页_1003kb

金融工程市场分析总结（2018年09月05日）

核心内容概述

本报告对2018年9月5日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况进行了全面分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（PUT CALL RATIO）及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 市场情绪面

• 涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停27只，占比0.78%；自然跌停2只，占比0.06%。
  • 涨停封板率62.79%，连板率15.56%。

• 新高/低情况：

  • 创60日新高的个股41只，较上一交易日减少9只，占比1.19%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股161只，较上一交易日增加77只，占比4.66%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股198只，占比5.73%，较上一交易日减少1只。
  • 空头排列看跌个股1983只，占比57.43%，较上一交易日增加199只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为72,873.93万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至6.82%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8575.12亿元，周环比下降0.53%。
  • 融资买入额217.36亿元，融券卖出额6.15亿元，净买入额211.21亿元，较上一交易日170.59亿元有所上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流出24.22亿元；港股通净流入9.29亿元，较上一交易日有所上升。
  • 资金净流向变为南向，净流出33.51亿元。
  • 深股通净流出6.87亿元；港股通净流入1.46亿元。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1809报收3277.80，下跌2.49%，贴水0.62%；沪深300指数报收3298.14点，下跌1.95%。
  • 上证50期指IH1809报收2433.80，下跌2.76%，贴水0.30%；上证50指数报收2441.23点，下跌2.37%。
  • 中证500期指IC1809报收4785.00，下跌1.86%，贴水0.62%；中证500指数报收4815.03点，下跌1.54%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为23.76，较上一交易日上升5.48%。
  • 50ETF报收2.49，较上一交易日下跌2.47%。

• PCR（PUT CALL RATIO）：

  • PCR（成交量）为0.94，环比上升5.47%。
  • PCR（持仓量）为0.73，环比下降9.41%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为1.6642%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 报告中的信息和观点仅供参考，不考虑投资者的具体情况，投资者应独立评估。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-09-04》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-09-03》
3. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-09-03》

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

投资评级声明

天风证券研究信息