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报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年08月24日）
核心内容概述
本报告为2018年8月24日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金流动及衍生品市场等关键领域。报告旨在监控市场动态，为投资者提供参考，但不构成投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为3447只，排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股23只，占比 0.67%；自然跌停个股5只，占比 0.15%。
- 涨停封板率为 66.67%，连板率为 21.43%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股24只，较上一交易日增加6只，占比 0.70%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股108只，较上一交易日减少29只，占比 3.13%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股129只，较上一交易日增加17只，占比 3.74%。
- 形成空头排列看跌个股2003只，较上一交易日减少89只，占比 58.11%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 52542.08万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至 3.29%，表明市场对大宗交易的接受度有所提高。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为 8651.12亿元，周环比下降 1.11%。
- 融资买入额为 203.33亿元，融券卖出额为 6.63亿元，净买入额 196.70亿元，较上一交易日 153.25亿元 明显上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通资金净流出 3.17亿元。
- 港股通资金净流入 4.03亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向变为 南向，净流出 7.20亿元。
- 深股通净流入 1.40亿元，港股通净流入 1.04亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1809 报收 3309.80点，下跌 0.13%，贴水 0.47%；沪深300指数报收 3325.33点，上涨 0.16%。
- 上证50期指IH1809 报收 2474.60点，上涨 0.47%，升水 0.11%；上证50指数报收 2472.00点，上涨 0.44%。
- 中证500期指IC1809 报收 4809.40点，下跌 0.42%，贴水 0.88%；中证500指数报收 4852.29点，下跌 0.23%。
3.2 股票期权
- 波动率指数 为 22.21，较上一交易日下降 0.56%。
- 50ETF 报收 2.52点，较上一交易日上涨 0.56%。
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）为 0.89，较上周下降 7.40%。
- PCR（持仓量）为 0.77，较上周上升 26.77%。
3.4 分级基金
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为 0.1666%。
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
四、关键信息汇总
市场情绪
- 自然涨停与跌停数量均较少，涨停封板率和连板率均保持在中等水平。
- 创60日新高/低个股数量变化显著，新高个股数量增加，新低个股数量减少，但占比仍低于历史平均水平。
- 多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少，市场看涨情绪略有增强。
资金流动
- 两融余额小幅下降，但净买入额显著上升，显示市场融资意愿增强。
- 沪股通资金净流出，港股通资金净流入，资金流向以南向为主。
衍生品市场
- 沪深300期指微跌，贴水扩大；上证50期指微涨，升水收窄；中证500期指下跌，贴水扩大。
- 波动率指数下降，50ETF上涨，市场波动性略有下降。
- PCR（成交量）下降，PCR（持仓量）上升，市场看跌情绪有所缓解。
- 分级基金折价率维持低位，套利机会有限。
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。
六、分析师信息
-
吴先兴（分析师）
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
何青青（联系人）
邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-23》（2018-08-23）
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-22》（2018-08-22）
- 《金融工程：海外文献推荐第五十四期》（2018-08-22）
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
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