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报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年09月04日）
核心内容概述
本报告提供了2018年9月4日A股市场的多维度分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品等关键指标，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：45只，占比 1.30%，较上一交易日有所增加。
- 自然跌停个股：3只，占比 0.09%。
- 涨停封板率：67.16%
- 连板率：34.48%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：50只，占比 1.45%，较上一交易日增加29只，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：84只，占比 2.43%，较上一交易日减少772只，也低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：199只，占比 5.76%，较上一交易日增加17只。
- 空头排列看跌个股：1784只，占比 51.67%，较上一交易日增加244只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：96,769.53万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：7.83%
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：8572.13亿元，周环比下降 0.63%。
- 融资买入额：177.08亿元
- 融券卖出额：6.48亿元
- 净买入额：170.59亿元，较上一交易日上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：9.36亿元
- 港股通净流入：2.94亿元，较上一交易日上升
- 北向资金净流入：6.42亿元
- 深股通净流入：4.15亿元
- 港股通（深港通）净流入：1.74亿元
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1809：报收3357.20点，上涨 1.47%，贴水 0.20%
- 沪深300指数：报收3363.90点，上涨 1.27%
- 上证50期指IH1809：报收2502.00点，上涨 1.60%，升水 0.06%
- 上证50指数：报收2500.44点，上涨 1.40%
- 中证500期指IC1809：报收4857.60点，上涨 1.12%，贴水 0.67%
- 中证500指数：报收4890.28点，上涨 1.06%
3.2 股票期权
- 波动率指数：22.52，较上一交易日下降 3.40%
- 50ETF：报收2.55元，较上一交易日上涨 1.51%
3.3 PCR（Put/Call Ratio）情况
- PCR（成交量）：0.88，较上一周上升 6.74%
- PCR（持仓量）：0.78，较上一周下降 5.14%
3.4 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
- 平均整体溢价率：1.2725%
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息汇总
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 45 | 占比1.30% |
| 自然跌停个股数 | 3 | 占比0.09% |
| 创60日新高个股数 | 50 | 占比1.45%，较前日增加29只 |
| 创60日新低个股数 | 84 | 占比2.43%，较前日减少772只 |
| 多头排列看涨个股数 | 199 | 占比5.76%，较前日增加17只 |
| 空头排列看跌个股数 | 1784 | 占比51.67%，较前日增加244只 |
| 大宗交易总成交额 | 96,769.53万元 | 较前日增加，折价率7.83% |
| 两融净买入额 | 170.59亿元 | 较前日上升 |
| 沪股通净流入 | 9.36亿元 | |
| 港股通净流入 | 2.94亿元，较前日上升 | |
| 北向资金净流入 | 6.42亿元 | |
| 深股通净流入 | 4.15亿元 | |
| 沪深300期指涨幅 | 1.47% | 贴水0.20% |
| 上证50期指涨幅 | 1.60% | 升水0.06% |
| 中证500期指涨幅 | 1.12% | 贴水0.67% |
| 波动率指数 | 22.52 | 较前日下降3.40% |
| 50ETF涨幅 | 1.51% | |
| PCR（成交量） | 0.88 | 上升6.74% |
| PCR（持仓量） | 0.78 | 下降5.14% |
| 分级基金平均溢价率 | 1.2725% | 折价率波动较大，部分存在套利机会 |
五、风险提示
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
- 所有信息均来源于公开资料，天风证券不对信息的准确性及完整性作任何保证。
- 投资者应独立评估报告内容，并结合自身需求做出决策。
六、分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821
- 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-09-03》
- 《金融工程：基金发行周报-2018-09-03》
- 《金融工程：潜伏业绩预增今年累计收益 1.18%》
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
九、投资评级体系
| 类别 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 预期股价相对收益20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 预期股价相对收益10%-20% |
| 股票投资评级 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| 股票投资评级 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅5%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| 行业投资评级 | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
十、天风证券研究信息
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注：以上为2018年9月4日金融工程市场分析报告的核心内容总结。
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