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金融工程市场分析总结（2018-10-10）

核心内容概述

本报告为2018年10月10日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流向、股指期货、股票期权、分级基金等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控参考。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停35只，自然跌停7只，分别占比1.01%和0.20%。
  • 涨停封板率59.32%，连板率29.63%。

• 个股创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股42只，较上一交易日增加13只，占比1.21%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股403只，较上一交易日减少210只，占比11.64%，高于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股241只，占比6.96%，较上一交易日减少53只。
  • 空头排列看跌个股1376只，占比39.73%，较上一交易日增加115只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为43,583.06万元，较上一交易日下降。
  • 折价率上升至6.23%。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8275.55亿元，周环比下降0.90%。
  • 融资买入额178.09亿元，融券卖出额7.21亿元，净买入额170.89亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流出12.21亿元，港股通净流入7.18亿元，较上一交易日下降。
  • 深股通净流出3.91亿元，港股通净流入2.58亿元。
  • 整体资金净流向保持南向，净流出19.39亿元。

3. 衍生品及其他市场分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1810报收3289.00点，上涨0.07%，升水0.23%；沪深300指数报收3281.60点，下跌0.22%。
  • 上证50期指IH1810报收2500.40点，上涨0.18%，升水0.25%；上证50指数报收2494.06点，上涨0.10%。
  • 中证500期指IC1810报收4639.20点，上涨0.43%，升水0.20%；中证500指数报收4629.89点，下跌0.11%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为23.41，较上一交易日下降0.12%。
  • 50ETF报收2.54，与上一交易日持平。
  • PCR（成交量）为0.85，较上周上升15.72%；PCR（持仓量）为0.76，较上周下降32.11%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均溢价率为0.3977%。
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应自行判断并咨询专业意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录摘要

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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