20180821-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_1003kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-08-21）
核心内容概述
本报告为2018年8月21日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，内容涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金的折溢价率等。报告旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。
主要观点
1. 市场情绪面
-
自然涨跌停情况：
今日A股3446只非ST个股中，自然涨停个股36只（占比1.04%），自然跌停个股2只（占比0.06%）。涨停封板率为70.59%，连板率为22.22%。 -
新高/新低个股：
创60日新高的个股14只（占比0.41%），较上一交易日减少2只，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股52只（占比1.51%），较上一交易日减少877只，同样低于过去一年平均水平。 -
多空排列情况：
形成多头排列看涨个股143只（占比4.15%），较上一交易日减少20只；形成空头排列看跌个股1873只（占比54.35%），较上一交易日增加233只。 -
大宗交易：
今日大宗交易总成交额为102876.48万元，较上一交易日下降；折价率增加至4.07%。
2. 资金面
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融资融券余额：
昨日沪深两市两融余额为8693.88亿元，周环比下降0.60%。融资买入额195.84亿元，融券卖出额7.54亿元，净买入额188.30亿元，较上一交易日略有下降。 -
沪/深港通资金流向：
沪股通净流入16.99亿元，港股通净流出9.65亿元，净流向保持北向，净流入26.64亿元；深股通净流入11.15亿元，港股通净流入4.06亿元。
3. 衍生品及其他市场情况
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股指期货：
- 沪深300期指IF1809报收3301.00点，上涨1.83%，贴水0.77%；沪深300指数报收3326.65点，上涨1.82%。
- 上证50期指IH1809报收2448.60点，上涨1.92%，贴水0.15%；上证50指数报收2452.38点，上涨1.80%。
- 中证500期指IC1809报收4825.00点，上涨1.19%，贴水1.37%；中证500指数报收4891.98点，上涨1.23%。
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波动率指数与PCR：
今日波动率指数为24.31，较上一交易日下降9.04%；50ETF报收2.50元，较上一交易日上涨1.55%。
PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.81和0.67，环比分别下降8.67%和1.55%。 -
分级基金：
今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率为0.7661%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息汇总
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 自然涨停个股数 | 36只（占比1.04%） |
| 自然跌停个股数 | 2只（占比0.06%） |
| 涨停封板率 | 70.59% |
| 连板率 | 22.22% |
| 创60日新高个股数 | 14只（占比0.41%） |
| 创60日新低个股数 | 52只（占比1.51%） |
| 多头排列看涨个股数 | 143只（占比4.15%） |
| 空头排列看跌个股数 | 1873只（占比54.35%） |
| 大宗交易总成交额 | 102876.48万元 |
| 大宗交易折价率 | 4.07% |
| 两融余额 | 8693.88亿元（周环比下降0.60%） |
| 融资买入额 | 195.84亿元 |
| 融券卖出额 | 7.54亿元 |
| 净买入额 | 188.30亿元（较上一交易日下降） |
| 沪股通净流入 | 16.99亿元 |
| 港股通净流出 | 9.65亿元 |
| 沪深港通净流入 | 26.64亿元 |
| 深股通净流入 | 11.15亿元 |
| 港股通净流入（深港通） | 4.06亿元 |
| 沪深300期指涨幅 | 1.83% |
| 上证50期指涨幅 | 1.92% |
| 中证500期指涨幅 | 1.19% |
| 波动率指数 | 24.31（较上一交易日下降9.04%） |
| 50ETF收盘价 | 2.50元（较上一交易日上涨1.55%） |
| PCR（成交量） | 0.81（环比下降8.67%） |
| PCR（持仓量） | 0.67（环比下降1.55%） |
| 分级基金平均溢价率 | 0.7661% |
| 分级基金折价率波动 | 较小 |
风险提示
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况和需求。
- 天风证券及其相关人员可能持有相关证券或提供金融服务，存在潜在利益冲突。
作者信息
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分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
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