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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-10-13）

核心内容概述

本报告总结了2017年10月13日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他相关指标的变化情况，旨在为市场情况监控提供参考，不构成投资建议。

情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股共有3314只非ST个股。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后，自然涨停个股45只，占比 1.36%；自然跌停个股1只，占比 0.03%。
• 涨停封板率为 75.00%，连板率为 36.36%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股248只，较上一交易日增加49只，占比 7.48%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股11只，较上一交易日减少2只，占比 0.33%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股849只，较上一交易日增加19只，占比 25.62%。
• 空头排列看跌个股179只，较上一交易日减少75只，占比 5.40%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 108810.48万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率增加至 6.26%。

资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9949.87亿元，周环比上升 1.03%。
• 融资买入额 470.69亿元，融券卖出额 9.69亿元，净买入额 461.01亿元，较上一交易日 529.82亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流出 7.13亿元。
• 港股通资金净流入 16.68亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向保持南向，净流出 23.81亿元。
• 深股通净流入 9.86亿元，港股通净流入 9.06亿元。

衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1710 报收 3933.00点，上涨 0.57%，升水 0.31%；沪深300指数报收 3921.00点，上涨 0.21%。
• 上证50期指IH1710 报收 2721.80点，上涨 0.07%，升水 0.31%；上证50指数报收 2713.38点，下跌 0.18%。
• 中证500期指IC1710 报收 6722.00点，上涨 1.38%，升水 0.18%；中证500指数报收 6709.82点，上涨 0.76%。

3.2 股票期权

• 中国波指 报收 10.66，较上一交易日下降 0.15%。
• 50ETF 报收 2.77，较上一交易日下跌 0.07%。
• PCR（成交量） 为 0.59，环比下降 11.06%。
• PCR（持仓量） 为 0.79，环比上升 4.91%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为 0.3703%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停数量增加，但跌停数量极少；多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额下降；沪股通净流出，港股通净流入，深股通与港股通均净流入。
• 衍生品表现：股指期货整体上涨，中证500期指涨幅较大；波动率指数略有下降，PCR指标分化。
• 分级基金：溢价率小幅上升，折价率波动不大，套利机会有限。

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见。