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金融工程市场分析总结（2018年09月03日）

核心内容概述

本报告为2018年9月3日的A股市场情绪、资金面及衍生品相关情况分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键指标。报告旨在为市场参与者提供监控信息，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停29只，占比0.84%；自然跌停4只，占比0.12%。
  • 涨停封板率为74.36%，连板率为33.33%。

• 个股创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股21只，较上一交易日增加9只，占比0.61%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股856只，较上一交易日增加361只，占比24.79%，高于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股182只，占比5.27%，较上一交易日增加1只。
  • 空头排列看跌个股1540只，占比44.60%，较上一交易日增加639只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为51,897.07万元，较上一交易日下降。
  • 折价率降至4.47%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 上一交易日两融余额为8575.74亿元，周环比下降0.55%。
  • 融资买入额173.44亿元，融券卖出额5.95亿元，净买入额167.49亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流出2.54亿元，港股通净流出3.81亿元，较上一交易日有所下降。
  • 北向资金净流入1.27亿元，深股通净流入5.25亿元，港股通净流入0.17亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1809报收3310.40，下跌0.35%，贴水0.34%；沪深300指数报收3321.82点，下跌0.38%。
  • 上证50期指IH1809报收2461.00，下跌0.57%，贴水0.20%；上证50指数报收2465.88点，下跌0.35%。
  • 中证500期指IC1809报收4819.60，上涨0.58%，贴水0.40%；中证500指数报收4838.87点，上涨0.50%。

• 股票期权：

  • 波动率指数为23.31，较上一交易日上升2.49%。
  • 50ETF报收2.51，较上一交易日下跌0.36%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为1.05，环比上升33.68%。
  • PCR（持仓量）为0.74，环比下降10.53%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均溢价率为0.2054%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 报告所含信息仅供参考，不保证其准确性或完整性。
• 投资者应独立评估信息，结合自身需求做出决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）