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金融工程市场分析报告总结（2018-10-12）

核心内容概述

本报告为2018年10月12日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR、分级基金等多个方面。报告旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：
  • 今日非ST个股中，自然涨停39只，占比1.13%；自然跌停24只，占比0.69%。
  • 涨停封板率为60.00%，连板率为25.00%。
• 创新高/低情况：
  • 创60日新高的个股16只，较上一交易日增加1只，占比0.46%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股2541只，较上一交易日增加73只，占比73.38%，高于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：
  • 多头排列看涨个股105只，占比3.03%，较上一交易日减少41只。
  • 空头排列看跌个股2112只，占比60.99%，较上一交易日增加286只。
• 大宗交易情况：
  • 今日大宗交易总成交额为24337.59万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.65%。

2. 资金面

• 融资融券余额：
  • 昨日两融余额为8127.60亿元，周环比下降2.19%。
  • 融资买入额266.50亿元，融券卖出额8.65亿元，净买入额257.85亿元，较上一交易日上升。
• 沪/深港通资金流动：
  • 沪股通净流入5.38亿元，港股通净流入13.21亿元，较上一交易日上升。
  • 资金净流向保持南向，净流出7.83亿元。
  • 深股通净流入5.34亿元，港股通净流入1.22亿元。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1810报收3169.00点，上涨1.68%，贴水0.05%；沪深300指数报收3170.73点，上涨1.49%。
  • 上证50期指IH1810报收2446.60点，上涨2.53%，升水0.10%；上证50指数报收2444.13点，上涨2.24%。
  • 中证500期指IC1810报收4267.20点，下跌0.38%，贴水0.25%；中证500指数报收4278.04点，下跌0.68%。
• 波动率指数：
  • 今日波动率指数为26.21，较上一交易日上升1.69%。
  • 50ETF报收2.49，较上一交易日保持不变。
• PCR（成交量与持仓量）：
  • PCR（成交量）为0.81，较上一周上升15.34%。
  • PCR（持仓量）为0.68，较上一周下降36.53%。
• 分级基金：
  • 今日交易活跃的分级基金平均整体溢价率为1.3385%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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图表目录（简要说明）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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