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金融工程市场分析总结（2018-08-29）

核心内容概览

本报告为2018年8月29日的A股市场情绪、资金面及衍生品数据汇总，旨在监控市场动态，提供投资参考。报告内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停17只，占比0.49%；自然跌停4只，占比0.12%。
  • 涨停封板率为50.00%，连板率为10.00%。
  • 与前一日相比，涨停数量略有增加，跌停数量减少。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股19只，较上一交易日减少22只，占比0.55%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股60只，较上一交易日增加33只，占比1.74%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股162只，较上一交易日增加8只，占比4.69%。
  • 空头排列看跌个股768只，较上一交易日减少464只，占比22.25%。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为56832.85万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.83%，表明市场对大宗交易的接受度有所改善。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8621.09亿元，周环比下降0.53%。
  • 融资买入额223.00亿元，融券卖出额5.24亿元，净买入额217.77亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入16.84亿元，港股通净流出12.58亿元，整体北向资金净流入29.42亿元。
  • 深股通净流入3.48亿元，港股通净流入0.71亿元，资金流向保持北向趋势。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1809报收3379.80，下跌0.18%，贴水0.20%。
  • 上证50期指IH1809报收2505.00，下跌0.12%，升水0.06%。
  • 中证500期指IC1809报收4918.20，下跌0.33%，贴水0.48%。

• 股票期权：

  • 波动率指数为22.78，较上一交易日上升1.59%。
  • 50ETF报收2.55，较上一交易日下跌0.27%。

• PCR（Put/Call Ratio）：

  • PCR（成交量）为0.89，环比下降0.90%。
  • PCR（持仓量）为0.81，环比上升11.42%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.6074%，波动较小。
  • 部分品种套利机会不明显。

关键信息

• 市场情绪：整体情绪偏弱，涨停与跌停数量均较前一日有所变化，多头排列个股数量增加，空头排列个股数量减少。
• 资金流向：北向资金持续净流入，但融资融券净买入额有所下降。
• 衍生品表现：股指期货和期权市场整体下跌，波动率指数略有上升，PCR指标显示市场看跌情绪略有缓解。
• 套利机会：分级基金整体折价率波动较小，部分品种的套利机会不明显。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立评估，必要时咨询专业人士意见。
• 市场情况可能随时变化，过往表现不预示未来走势。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：何青青

  • 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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数据来源

• 图表及数据均来自Wind及天风证券研究所。

结论

整体来看，市场情绪较前一日有所缓和，但依然偏弱。资金面保持北向净流入，但融资融券净买入额有所下降。衍生品市场整体呈现下跌趋势，波动率指数上升，PCR指标显示市场看跌情绪略有缓解，分级基金折价率波动较小，套利机会有限。投资者应谨慎对待市场变化，理性分析。