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金融工程市场分析总结（2018年09月19日）

核心内容概述

本报告为2018年9月19日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在通过多维度数据监控市场状态，为投资者提供参考。

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一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3458只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股32只，占比0.93%
  • 自然跌停个股1只，占比0.03%
• 涨停封板率47.76%，连板率21.28%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股61只，较上一交易日增加26只，占比1.76%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股34只，较上一交易日减少697只，占比0.98%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股264只，占比7.63%，较上一交易日增加18只
• 空头排列看跌个股1434只，占比41.47%，较上一交易日减少244只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为149,342.86万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至3.82%

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为8434.14亿元，周环比下降0.70%
• 融资买入额203.71亿元，融券卖出额8.81亿元，净买入额194.90亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入6.72亿元，港股通净流入10.57亿元，较上一交易日上升
• 资金净流向变为南向，净流出3.85亿元
• 深股通净流入1.05亿元，港股通净流入5.04亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809报收3311.00，上涨1.34%，贴水0.04%
• 沪深300指数报收3312.48点，上涨1.32%
• 上证50期指IH1809报收2486.00，上涨1.17%，贴水0.04%
• 上证50指数报收2487.08点，上涨1.15%
• 中证500期指IC1809报收4734.40，上涨1.21%，贴水0.05%
• 中证500指数报收4736.89点，上涨1.14%

3.2 股票期权

• 波动率指数为19.56，较上一交易日下降5.42%
• 50ETF报收2.54，较上一交易日上涨0.99%
• PCR（成交量）为0.78，环比下降7.81%
• PCR（持仓量）为0.79，环比上升26.91%

3.3 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）
• 平均整体溢价率为0.52%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停个股数量增加，但占比仍低于历史平均水平；自然跌停数量减少，市场整体情绪偏谨慎。
• 资金流动：两融余额下降，但净买入额上升；沪港通和深港通资金净流入增加，资金流向以南向为主。
• 股指期货：沪深300、上证50、中证500期指均上涨，贴水幅度较小，显示市场对现货的支撑较强。
• 波动率与期权：波动率指数下降，显示市场波动预期降低；PCR数据变化显示市场看跌情绪有所缓解。
• 分级基金：折溢价率波动较大，存在套利机会，投资者可关注相关品种。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场数据可能变化，投资者应结合自身情况独立判断。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
• 联系人：何青青，heqingqing@tfzq.com

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