20221026-国信证券-私募基金周报_私募中证1000指增本周超额中位数0.44_百亿机构调研聚焦医药_电子板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容概览

本报告总结了2022年10月私募基金市场动态、各类策略私募产品的周度表现及百亿私募管理人的调研动向。

主要观点

• 私募基金市场整体保持稳定增长，但新备案规模有所下降。
• 指数增强策略表现优于其他策略，尤其是中证1000指增策略。
• 百亿私募管理人对医药、电子、机械行业关注度最高。
• 不同策略的收益表现和风险特征存在显著差异。

关键信息

一、私募基金市场概况

• 截至2022年8月末，存续私募基金137792只，存续规模20.41万亿元，环比增长0.09%。
• 存续私募证券投资基金86877只，存续规模5.98万亿元，环比增长0.06%。
• 2022年8月，新备案私募基金数量3441只，环比增长14.51%，但新备案规模582.94亿元，环比下降13.98%。
• 新备案私募证券投资基金2642只，占新备案基金数量的76.78%，新备案规模250.97亿元，环比下降10.96%。

二、各类策略私募产品数量分布

• 主观股票多头策略产品数量最多，占比35192只。
• 复合策略、其他策略产品数量分别为6900只和4821只。
• 私募证券投资基金管理人数量9138家，环比增长0.35%。

三、私募基金周度表现分策略统计

1. 敞口策略

• 股票多头策略周度收益率中位数为-0.32%。
• 股票多空策略周度收益率中位数为-0.26%。
• 股票市场中性策略周度收益率中位数为0.08%。
• 初创至今，股票多头策略收益率中位数为-18.04%，最大回撤中位数为24.86%。

2. 指数增强策略

• 沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.80%、0.21%、0.44%。
• 初创至今，中证1000指增策略超额收益率中位数为17.79%，最大回撤中位数为2.30%。

3. 主观CTA策略

• 主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.20%、0.35%、0.00%。
• 初创至今，主观趋势CTA策略收益率中位数为1.93%，最大回撤中位数为15.74%。

4. 量化CTA策略

• 量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.29%、0.09%、-0.18%。
• 初创至今，量化套利CTA策略收益率中位数为3.85%，最大回撤中位数为3.43%。

5. 债券策略

• 纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.13%、-0.01%、0.09%。
• 初创至今，纯债策略收益率中位数为6.41%，最大回撤中位数为2.04%。

6. 多资产策略

• 宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.23%、-0.05%、-0.22%。
• 初创至今，宏观策略收益率中位数为-9.39%，最大回撤中位数为18.30%。

7. 其他策略

• 定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.02%、-0.35%、-0.15%。
• 初创至今，定增打新策略收益率中位数为-14.18%，最大回撤中位数为29.03%。

四、百亿私募管理人调研动向

• 上周百亿私募管理人调研最多的行业为医药、电子、机械，分别有35、29、22家机构参与。
• 受关注度最高的个股为横店东磁、瑞丰新材、容百科技，分别受到29、17、16家百亿私募机构调研。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 风格切换风险。

免责声明

• 本报告整理自历史数据，不构成投资建议。
• 产品历史业绩不代表未来收益。
• 投资者应自行承担使用本报告产生的风险。

附录

• 报告整理自基金业协会及私募排排网数据。
• 报告由国信证券经济研究所归纳整理。
• 分析师声明：数据来源合规，分析独立、客观、公正，不构成投资建议。