20230201-国信证券-私募基金周报_上周定增打新私募收益中位数2.60_百亿私募机构调研聚焦电子_医药板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

私募基金市场概况：截至2022年12月末，存续私募基金共145,048只，存续规模20.03万亿元，环比增长0.11%。其中，私募证券投资基金存续92,604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%；私募股权投资基金存续31,525只，存续规模10.94万亿元，环比增长0.06%；创业投资基金存续19,353只，存续规模2.83万亿元，环比增长0.59%。
新备案情况：2022年12月，新备案私募基金3,533只，环比增长10.72%，新备案规模628.87亿元，环比增长38.01%。其中，私募证券投资基金新备案2,589只，占新备案基金数量的73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%。
私募基金策略分布：截至2023年2月1日，私募排排网数据库中运行中的私募证券投资产品共75,896只，其中主观股票多头策略产品数量最多，为35,210只，其次为复合策略（6,932只）和量化股票多头策略（4,801只）。
私募基金周度收益：
- 股票多头策略：周度收益率中位数为1.80%
- 股票多空策略：周度收益率中位数为1.51%
- 股票市场中性策略：周度收益率中位数为0.00%
- 指数增强策略：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.30%、-0.57%、-0.58%
- 管理期货CTA策略：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.64%、0.15%、1.03%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.88%、0.13%、0.40%
- 债券策略：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.21%、0.70%、0.31%
- 多资产策略：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为1.57%、0.20%、1.30%
- 其他策略：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为2.60%、2.02%、1.09%