20260622-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260622_3页_1008kb

报告摘要

期指日报总结 - 20260622

核心内容概述

本期期指日报主要分析了股指期货市场的基差与价差数据，包括沪深300、上证50、中证500和中证1000指数的期货合约基差与价差情况。通过数据对比，可以观察到不同合约的基差与价差变化趋势，为投资者提供市场参考信息。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数：
- IF2606合约基差为19.0，较前一交易日上升22.4。
- IF2607合约基差为**-24.6**，较前一交易日上升24.8。
- IF2609合约基差为**-78.8**，较前一交易日上升29.6。
- IF2612合约基差为**-157.0**，较前一交易日上升31.4。
- 基差（分红调整）方面，IF2606为19.5，年化基差率为35.5%，基差分位数为97.0%，显示基差修复明显。
上证50指数：
- IH2606合约基差为12.3，较前一交易日上升11.7。
- IH2607合约基差为**-16.9**，较前一交易日上升11.5。
- IH2609合约基差为**-28.9**，较前一交易日上升11.1。
- IH2612合约基差为**-50.3**，较前一交易日上升12.1。
- 基差（分红调整）方面，IH2606为12.4，年化基差率为38.1%，基差分位数为95.0%，显示基差修复显著。
中证500指数：
- IC2606合约基差为9.7，较前一交易日上升23.6。
- IC2607合约基差为**-53.1**，较前一交易日上升28.6。
- IC2609合约基差为**-155.7**，较前一交易日上升42.4。
- IC2612合约基差为**-331.7**，较前一交易日上升48.2。
- 基差（分红调整）方面，IC2606为11.1，年化基差率为11.5%，基差分位数为88.4%，显示基差修复明显。
中证1000指数：
- IM2606合约基差为**-5.0**，较前一交易日上升4.4。
- IM2607合约基差为**-92.0**，较前一交易日上升0.4。
- IM2609合约基差为**-261.0**，较前一交易日下降1.6。
- IM2612合约基差为**-501.0**，较前一交易日上升2.4。
- 基差（分红调整）方面，IM2606为**-1.1**，年化基差率为**-1.1%，基差分位数为73.3%**，显示基差修复不明显。

2. 价差情况

沪深300指数：
- 当月-下月价差为43.6，年化价差率为37.0%，价差分位数为97.1%，显示价差修复明显。
- 下月-季月价差为54.2，年化价差率为8.1%，价差分位数为99.6%，显示价差修复显著。
- 季月-次季月价差为78.2，年化价差率为3.8%，价差分位数为98.9%，显示价差修复明显。
上证50指数：
- 当月-下月价差为29.2，年化价差率为19.8%，价差分位数为96.8%，显示价差修复明显。
- 下月-季月价差为12.0，年化价差率为1.5%，价差分位数为99.2%，显示价差修复显著。
- 季月-次季月价差为21.4，年化价差率为**-0.1%，价差分位数为84.7%**，显示价差修复不明显。
中证500指数：
- 当月-下月价差为62.8，年化价差率为48.0%，价差分位数为90.0%，显示价差修复明显。
- 下月-季月价差为102.6，年化价差率为12.9%，价差分位数为88.8%，显示价差修复显著。
- 季月-次季月价差为176.0，年化价差率为6.9%，价差分位数为84.9%，显示价差修复明显。
中证1000指数：
- 当月-下月价差为87.0，年化价差率为79.2%，价差分位数为88.3%，显示价差修复明显。
- 下月-季月价差为169.0，年化价差率为21.8%，价差分位数为93.1%，显示价差修复显著。
- 季月-次季月价差为240.0，年化价差率为10.1%，价差分位数为87.2%，显示价差修复明显。

关键信息

1. 基差修复趋势

IF2606：基差为19.0，基差（分红调整）为19.5，年化基差率为35.5%，基差分位数为97.0%，显示基差修复明显。
IH2606：基差为12.3，基差（分红调整）为12.4，年化基差率为38.1%，基差分位数为95.0%，显示基差修复显著。
IC2606：基差为9.7，基差（分红调整）为11.1，年化基差率为11.5%，基差分位数为88.4%，显示基差修复明显。
IM2606：基差为**-5.0**，基差（分红调整）为**-1.1**，年化基差率为**-1.1%，基差分位数为73.3%**，显示基差修复不明显。

2. 价差修复趋势

IF2606：价差为43.6，价差（分红调整）为20.3，年化价差率为37.0%，价差分位数为97.1%，显示价差修复明显。
IH2606：价差为29.2，价差（分红调整）为6.5，年化价差率为19.8%，价差分位数为96.8%，显示价差修复明显。
IC2606：价差为62.8，价差（分红调整）为46.3，年化价差率为48.0%，价差分位数为90.0%，显示价差修复明显。
IM2606：价差为87.0，价差（分红调整）为77.2，年化价差率为79.2%，价差分位数为88.3%，显示价差修复明显。