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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260416

核心内容概述

本报告为2026年4月15日的股指期货基差与价差数据快报，由兴业期货发布。报告涵盖了沪深300、上证50、中证500和中证1000指数的期货合约数据，分析了各指数的基差、价差及相关的年化基差率与年化价差率，提供了投资者参考信息。

主要观点

基差情况

沪深300指数：
- IF2604合约基差为-4.4，较前一日修复1.2点；
- IF2605合约基差为-26.2，变化为0.0；
- IF2606合约基差为-60.0，变化为1.6；
- IF2609合约基差为-139.4，变化为5.4；
- 基差（分红调整）为-4.0、-18.2、-29.6、-64.8；
- 年化基差率（分红调整）分别为-15.4%、-4.7%、-3.3%、-3.2%；
- 基差分位数（分红调整）分别为26.7%、12.4%、11.9%、4.7%。
上证50指数：
- IH2604合约基差为-0.8，变化为0.4；
- IH2605合约基差为-10.0，变化为0.0；
- IH2606合约基差为-26.6，变化为-0.8；
- IH2609合约基差为-71.0，变化为0.8；
- 基差（分红调整）为-0.8、-7.2、-6.0、-14.9；
- 年化基差率（分红调整）分别为-5.0%、-3.0%、-1.1%、-1.2%；
- 基差分位数（分红调整）分别为23.4%、6.3%、3.5%、0.9%。
中证500指数：
- IC2604合约基差为-5.1，变化为4.1；
- IC2605合约基差为-51.9，变化为4.7；
- IC2606合约基差为-140.1，变化为10.1；
- IC2609合约基差为-295.5，变化为17.1；
- 基差（分红调整）为-4.9、-48.3、-89.1、-213.7；
- 年化基差率（分红调整）分别为-11.0%、-7.2%、-5.9%、-6.1%；
- 基差分位数（分红调整）分别为54.8%、30.1%、35.7%、24.7%。
中证1000指数：
- IM2604合约基差为-9.2，变化为22.4；
- IM2605合约基差为-87.0，变化为20.8；
- IM2606合约基差为-201.6，变化为30.2；
- IM2609合约基差为-419.2，变化为37.0；
- 基差（分红调整）为-9.1、-82.4、-164.4、-360.3；
- 年化基差率（分红调整）分别为-20.2%、-12.2%、-10.7%、-10.3%；
- 基差分位数（分红调整）分别为59.5%、30.6%、32.7%、23.8%。

价差情况

沪深300指数：
- 当月-下月价差为21.8，价差（分红调整）为14.2，年化价差率为54.4%；
- 下月-季月价差为33.8，价差（分红调整）为11.4，年化价差率为2.9%；
- 季月-次季月价差为79.4，价差（分红调整）为35.3，年化价差率为4.0%。
上证50指数：
- 当月-下月价差为9.2，价差（分红调整）为6.4，年化价差率为39.4%；
- 下月-季月价差为16.6，价差（分红调整）为-1.2，年化价差率为-0.5%；
- 季月-次季月价差为44.4，价差（分红调整）为8.9，年化价差率为1.6%。
中证500指数：
- 当月-下月价差为46.8，价差（分红调整）为43.4，年化价差率为97.2%；
- 下月-季月价差为88.2，价差（分红调整）为40.7，年化价差率为6.1%；
- 季月-次季月价差为155.4，价差（分红调整）为124.6，年化价差率为8.2%。
中证1000指数：
- 当月-下月价差为77.8，价差（分红调整）为73.3，年化价差率为162.7%；
- 下月-季月价差为114.6，价差（分红调整）为82.0，年化价差率为12.1%；
- 季月-次季月价差为217.6，价差（分红调整）为196.0，年化价差率为12.8%。