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量化交易策略周报总结（2018年3月11日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多种策略在本周及历史上的表现情况，包括交易次数、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。报告还提供了每种策略的交易明细和年度表现数据，帮助投资者评估策略的稳定性与收益潜力。

主要观点

• 多数策略在本周表现盈利，但部分策略出现较大回撤。
• 风格套利、价量模式匹配、SLM、期权比率预测等策略在本周实现了正收益，但整体波动较大。
• EMDT及其加强版、随机区间突破策略本周表现亏损，需关注其风险。
• 各策略在历史表现上差异显著，部分策略长期表现优异，但存在较大的最大回撤风险。

关键信息汇总

本周表现

年初以来表现

期指上市以来表现

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计、建模和测算，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动性较大时，策略可能存在失效风险，需谨慎对待。
• 投资者应根据自身风险承受能力，结合策略的历史表现独立判断，不可完全依赖策略进行投资决策。

分析师信息

• 文巧钧：S0260517070001
  联系方式：0755-88286935
  邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn

• 张超：S0260514070002
  联系方式：020-87578291
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn

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投资评级说明

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。

• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

• 公司投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

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免责声明

• 本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。
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