20150209-上海证券-衍生品日报_多方逢高减仓_IF1502基差升水30点_11页_619kb

2015年2月9日衍生品市场日报总结

核心内容概览

本报告为2015年2月9日的衍生品市场分析，重点涵盖沪深300股指期货、融资融券、香港市场指数及卖空交易、权证市场等数据。报告提供了当日市场行情、持仓变化、基差情况以及融资融券的详细统计信息。

一、沪深300股指期货

1.1 市场行情

• HS300指数：2015年2月6日尾盘下行，报收于3312.42点，跌幅为1.62%，成交金额为2214.33亿元，比前一交易日减少28.92%。
• IF1502合约：收盘价基差升水31.86点，比前一交易日上升13.91点，结算价为3425.6点，跌幅0.66%。
• 成交量与持仓量：IF1502合约成交量减少12.89%，持仓量减少8.69%；IF1503合约成交量减少26.41%，持仓量增加1.66%；IF1506合约成交量减少27.76%，持仓量减少0.30%；IF1509合约成交量减少37.17%，持仓量增加4.39%。

1.2 多空持仓力量分析

• 净空单变化：IF1502净空单增加1,040手，IF1503增加422手，IF1506减少660手，IF1509增加157手。
• 主要空头：中信期货、海通期货、国泰君安等机构的净空单均有不同程度增加，显示市场空头力量增强。

1.3 基差情况

• 基差率：IF1502基差率为0.96%，IF1503为1.75%，IF1506为3.37%，IF1509为4.05%。
• 基差波动：IF1502基差振幅为0.86%，IF1503为0.82%，IF1506为0.88%，IF1509为0.79%。

二、融资融券

2.1 沪市融资融券情况

• 融资买入额：513.50亿元，融资净买入额16.71亿元，比前一交易日减少15.29亿元。
• 融资余额：7,796.42亿元，融券余额33.55亿元。
• 融资余额前3：中国平安（3,355,619.94万元）、中信证券（3,133,000.89万元）、浦发银行（1,456,304.90万元）。
• 融资净买入额前3：中国平安（90,051.30万元）、中国石化（28,565.99万元）、东吴证券（13,603.44万元）。
• 融券余额前3：中国平安（10,654.18万元）、招商银行（8,166.38万元）、贵州茅台（7,546.98万元）。
• 融券净卖出额前3：江西铜业（331.10万元）、上港集团（327.50万元）、同仁堂（231.29万元）。

2.2 深市融资融券情况

• 融资买入额：357.43亿元，融资净买入额26.85亿元，比前一交易日增加9.39亿元。
• 融资余额：3,573.91亿元，融券余额18.31亿元。
• 融资余额前3：广发证券（645,579.02万元）、苏宁云商（512,251.25万元）、平安银行（499,748.34万元）。
• 融资净买入额前3：华闻传媒（40,755.51万元）、乐视网（33,845.76万元）、招商地产（22,506.93万元）。
• 融券余额前3：格力电器（9,260.09万元）、万科A（4,846.42万元）、吉林敖东（3,125.06万元）。
• 融券净卖出额前3：平安银行（615.77万元）、TCL集团（273.03万元）、吉林敖东（270.90万元）。

三、香港市场

3.1 恒生指数及国企指数

• 恒生指数：收于24679.39点，跌幅30.35%，成交额759.38亿港元。
• 国企指数：收于11697.32点，跌幅0.78%，成交额149.96亿港元。
• 恒指波幅指数：收于15.01点，跌幅3.16%。

3.2 卖空交易

• 卖空成交金额：70.57亿港元，认购权证总成交金额为133.05亿港元，认沽权证总成交金额为28.19亿港元。
• 牛证与熊证：牛证总成交金额为30.54亿港元，熊证总成交金额为31.11亿港元。
• 沪港通卖空金额：中国移动（4.94亿港元）、腾讯控股（2.79亿港元）、金沙中国有限公司（1.62亿港元）为前三位。
• 卖空量占比：山水水泥（54.44%）、广汽集团（51.04%）、永利澳门（47.56%）为卖空量占比前三。

四、权证市场

• 认购权证：总成交金额为133.05亿港元。
• 认沽权证：总成交金额为28.19亿港元。
• 牛证与熊证：恒指牛证成交金额为26.94亿港元，恒指熊证成交金额为26.75亿港元。

五、投资评级体系与免责声明

• 投资评级体系：分为股票投资评级和行业投资评级，分别代表对个股和行业未来表现的看法。
• 股票投资评级：包括增持、谨慎增持、中性、减持。
• 行业投资评级：包括增持、中性、减持。
• 免责声明：本报告基于公开资料，不保证其准确性与完整性，亦不承担因使用本报告而产生的任何损失。

关键信息总结

• 市场趋势：沪深300指数及股指期货整体下跌，基差升水，空头力量增强。
• 融资融券：沪市与深市融资净买入额均有下降，融券净卖出额显著。
• 港股表现：恒生指数大幅下跌，卖空交易活跃，部分个股卖空占比高。
• 权证市场：认购权证成交金额高于认沽权证，牛证与熊证交易活跃。
• 投资建议：报告提供相对评级，建议投资者结合自身情况判断，不替代个人分析。

以上为2015年2月9日衍生品市场日报的核心内容、主要观点及关键信息总结。