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多方获利平仓 IF1502 基差贴水 - 2015年2月16日衍生品日报总结

核心内容

本报告总结了2015年2月13日沪深300股指期货、融资融券、香港市场及权证市场的市场情况与分析。核心内容包括：

• 沪深300股指期货的行情、持仓及基差情况。
• 融资融券市场的资金流动与个股表现。
• 香港恒生指数及其相关金融产品的走势与交易数据。
• 香港权证市场的交易情况。

沪深300股指期货

行情分析

• HS300指数：2015年2月13日，HS300指数缩量上涨，报收于3442.87点，涨幅为0.25%。
• IF1502合约：收盘价基差贴水-3.83点，比前一交易日下降16.76点；结算价为3482.6点，涨0.61%。
• IF1503合约：结算价为3511.2点，涨0.40%。
• IF1506合约：结算价为3570.8点，涨0.48%。
• IF1509合约：结算价为3599.2点，涨0.47%。

持仓分析

• 总持仓量：239,701手，比前一交易日减少3.61%。
• 多空持仓变化：前20名会员多单持仓减少5,695手，空单减少6,689手，净空单减少994手。
• 空方减仓幅度大于多方，表明市场情绪有所缓和。

基差情况

• IF1502：收盘价基差为-3.83点，基差率为-0.11%。
• IF1503：收盘价基差为30.17点，基差率为0.87%。
• IF1506：收盘价基差为88.17点，基差率为2.54%。
• IF1509：收盘价基差为113.97点，基差率为3.28%。

跨期合约基差

• IF1503-IF1502：收盘价基差为34点，基差率为0.98%。
• IF1506-IF1502：收盘价基差为92点，基差率为2.65%。
• IF1509-IF1502：收盘价基差为117.8点，基差率为3.40%。
• IF1506-IF1503：收盘价基差为58点，基差率为1.66%。
• IF1509-IF1503：收盘价基差为83.8点，基差率为2.39%。
• IF1509-IF1506：收盘价基差为25.8点，基差率为0.73%。

融资融券

市场概览

• 沪市：当日融资买入额为525.36亿元，融资偿还额为774.67亿元，融资净买入额为-249.31亿元；融资余额为7,791.62亿元，融券余额为33.11亿元。
• 深市：当日融资买入额为262.86亿元，融资偿还额为263.05亿元，融资净买入额为-0.19亿元；融资余额为3,688.26亿元，融券余额为16.06亿元。

个股统计

• 沪市融资余额前3位：中信证券、中国平安、浦发银行。

• 沪市融资净买入额前3位：康美药业、武钢股份、中航电子。

• 沪市融券余额前3位：中国平安、海通证券、贵州茅台。

• 沪市融券净卖出额前3位：上汽集团、康美药业、中国人寿。

• 深市融资余额前3位：广发证券、苏宁云商、平安银行。

• 深市融资净买入额前3位：中信国安、中兴通讯、科大讯飞。

• 深市融券余额前3位：格力电器、万科A、国元证券。

• 深市融券净卖出额前3位：平安银行、双汇发展、海康威视。

香港市场

指数表现

• 恒生指数：收于24682.54点，涨1.07%；成交额为716.97亿港元。
• 国企指数：收于11922.56点，涨1.18%；成交额为141.24亿港元。
• 恒指波幅指数：收于14.42点，跌2.30%。

卖空交易

• 卖空成交金额：69.34亿港元。
• 卖空金额最大的前三位股票：腾讯控股（6.13亿港元）、中国移动（5.47亿港元）、长江实业（2.26亿港元）。
• 卖空金额占成交量比例最大的前三位股票：中国旺旺（71.37%）、康师傅控股（60.16%）、港华燃气（55.77%）。

香港权证市场

• 认购权证：总成交金额为102.19亿港元。
• 认沽权证：总成交金额为23.36亿港元。
• 牛证：总成交金额为22.76亿港元，其中恒指牛证为20.45亿港元。
• 熊证：总成交金额为27.92亿港元，其中恒指熊证为25.09亿港元。

投资评级与免责声明

• 投资评级体系：分为股票投资评级和行业投资评级，分别代表分析师对公司或行业未来6个月和12个月内表现的预期。
• 免责声明：本报告基于公开信息，不保证准确性，投资者应自行判断。

总结

整体来看，2015年2月13日沪深300股指期货市场成交量有所上升，但空方减仓幅度大于多方，显示市场情绪趋于谨慎。融资融券市场资金流动显示沪市融资净买入额大幅减少，而深市融资净买入额有所回升。香港市场恒生指数和国企指数上涨，但恒指波幅指数下跌，卖空交易活跃，主要集中在腾讯控股、中国移动等股票。权证市场认购和认沽交易均有所增长，其中牛证和熊证交易量较大。