20131016-国金证券-移仓加速_多空对峙至交割__12页_603kb

报告摘要

文档总结：移仓加速，多空对峙至交割！

一、沪深300股指期货

当月合约贴水扩大：沪深300股指期货当月合约贴水6点，较前日扩大。
成交量与成交金额下降：四个合约成交量合计633,128手，环比下降3.07%；总成交金额约4678.07亿元，环比下降3.34%。
持仓量上升：总持仓量为88,578手，环比上升1.05%。
合约走势：
- IF1310：收盘价2461.40，结算价2459.00，结算价日跌-8.80，跌幅-0.36%。
- IF1311：收盘价2461.80，结算价2461.80，结算价日跌-10.60，跌幅-0.43%。
- IF1312：收盘价2468.20，结算价2467.20，结算价日跌-12.40，跌幅-0.50%。
- IF1403：收盘价2487.20，结算价2486.00，结算价日跌-13.60，跌幅-0.54%。
基差变化：
- 当月合约基差为-6.12，基差率-0.25%。
- 下月合约基差为-5.72，基差率-0.23%。
- 当季合约基差为0.68，基差率0.03%。
- 下季合约基差为19.68，基差率0.80%。
- 当月合约与下月合约的跨期基差缩小至0.40。
持仓变化：
- 前20名合计持买单量为47,734手，卖单量为53,703手。
- 国泰君安持买单量为4,696手，卖单量为5,331手。

二、融资融券

上交所数据（10月15日）

融资买入额：1475,458.59万元，融资偿还额1,226,789.93万元，融资余额达2024.46亿元。
融资买入额前五股票：浦发银行（36,457.70万元）、海通证券（27,926.85万元）、海南橡胶（27,245.10万元）、广汇能源（23,704.29万元）、龙净环保（22,822.45万元）。
融资余额前五股票：中国平安（749,436.89万元）、浦发银行（657,680.15万元）。
融券卖出额前五股票：浦发银行（11,259.67万元）、包钢稀土（6,717.62万元）。

深交所数据（10月14日）

融资买入额：954,847.53万元，融资偿还额724,627.60万元，融资余额为1028.33亿元。
融资买入额前五股票：苏宁云商（54,905.20万元）、电广传媒（18,536.11万元）、海虹控股（17,680.52万元）、华闻传媒（16,681.84万元）、辉隆股份（15,771.91万元）。
融资余额前五股票：苏宁云商（389,556.29万元）、平安银行（357,877.44万元）。
融券卖出额前五股票：格力电器（5,491.16万元）、苏宁云商（5,207.79万元）。

三、香港融资融券

卖空成交金额：10月15日达49.24亿元，卖空个股数为415只。
卖空金额前五股票：建设银行（2.95亿元）、腾讯控股（2.81亿元）、友邦保（2.32亿元）、中国银行（1.88亿元）、中国海外发展（1.42亿元）。
卖空量异动股：华能新能（0958.hk）卖空量突增至3307万股，为前20个交易日均值4倍以上。

四、香港股指期货

恒生指数：收报23336.52，涨118.20，成交金额187.64亿元。
恒生指数期货：
- 当月合约收报23342，涨107，成交量为38538张。
- 基差为5点，有所缩小。
国企指数：收报10671.17，涨90.42，成交金额107.33亿元。
国企指数期货：收报10706，涨113，成交量为35086张。

五、香港权证市场

总成交金额：103亿元，其中认购47亿元、认沽17亿元、牛证17亿元、熊证21亿元。
认购资金净流入最多：中国移动（753万元）、恒生指数（203万元）、安硕A50中国（199万元）。
认沽资金净流入最多：恒生指数（176万元）、和记黄埔（109万元）、工商银行（94万元）。
认购资金净流出最多：中国平安（369万元）、中国人寿（232万元）、建设银行（211万元）。
认沽资金净流出最多：中国移动（156万元）、中国神华（65万元）、香港交易所（6万元）。
权证异动股：
- 中国移动认购资金净流入异动，共流入753万元，主要是26829，共流入113万元。
- 金沙中国认沽资金净流入异动，共流入154万元，主要是27040，共流入38万元。

六、A50中国基金（2823）

基金收报：9.98元，跌0.20%。
认购资金净流入：199万元。
认沽资金净流入：14万元。
卖空量：1298万股。
A50中国基金权证池：
- A中摩通三十二B（认购）：到期日2013-12-31，行使价10.00，跌-6.33%，成交金额19.0万元，溢价3.91%，实际杠杆13.95倍，引伸波幅20.47%，对冲值13.72%，街货量300万份。
- A中野村四零一A（认购）：到期日2014-1-13，行使价9.68，跌-5.46%，成交金额306.9万元，溢价2.20%，实际杠杆12.72倍，引伸波幅17.43%，对冲值8.28%，街货量3400万份。
- A中汇丰四零八A（认购）：到期日2014-8-1，行使价9.19，跌-0.83%，成交金额3.5万元，溢价4.01%，实际杠杆6.04倍，引伸波幅20.24%，对冲值7.22%，街货量12190万份。
- A中中银四零八B（认购）：到期日2014-8-4，行使价9.19，跌-0.79%，成交金额1396.2万元，溢价4.61%，实际杠杆5.65倍，引伸波幅22.09%，对冲值7.81%，街货量1480万份。
- A中东亚四十一A（认购）：到期日2014-11-3，行使价7.78，跌-2.10%，成交金额42.5万元，溢价1.30%，实际杠杆3.97倍，引伸波幅18.49%，对冲值2.06%，街货量290万份。
- A中花旗三十一A（认沽）：到期日2013-11-20，行使价9.50，跌-6.25%，成交金额27.7万元，溢价6.16%，实际杠杆-19.17倍，引伸波幅26.75%，对冲值32.75%，街货量350万份。
- A中汇丰四零六A（认沽）：到期日2014-6-25，行使价10.16，涨1.92%，成交金额26.3万元，溢价8.82%，实际杠杆-4.43倍，引伸波幅30.00%，对冲值13.37%，街货量110万份。