20130913-国金证券-衍生品日刊_移仓多头占优势_有望继续上行__13页_591kb

报告摘要

详细总结

核心内容

本文档主要分析了沪深300股指期货、融资融券以及香港股票市场中的权证与卖空情况，为投资者提供市场趋势和资金流动的参考信息。整体来看，市场呈现多头占优的态势，恒指及部分重点股票的多头资金流入显著，可能预示未来一段时间市场有望继续上行。

主要观点

沪深300股指期货：
- 当月合约贴水4点，较前日有所扩大。
- 成交量和成交金额均显著增长，分别上涨20.49%和21.16%。
- 持仓量总计106205手，较前日增长1.65%。
- 多头持仓占优，前20大会员多空头当月合约分别平仓1007和3584手，下月合约分别开仓3328和3510手。
- 当月与下月合约移仓加速，多头继续占据主导地位，中秋节前有望延续上行趋势。
融资融券：
- 上交所融资买入额为1866148.92万元，融资余额达1787.04亿元。
- 融资买入金额最多的股票包括浦发银行、中信证券、海通证券、中国平安、兴业银行。
- 融券卖出最多的股票包括民生银行、海通证券。
- 深交所融资买入额为969298.56万元，融资余额为892.11亿元。
- 融资买入金额最多的股票包括宏源证券、苏宁云商、比亚迪、东北证券、平安银行。
- 融券卖出最多的股票包括万科A、平安银行。
香港市场：
- 香港卖空成交金额为62.36亿元，卖空个股数为415只。
- 卖空金额最大的五只股票为安硕A50中国、中国移动、腾讯控股、建设银行、招商银行。
- 数码通电讯卖空量突增至530万股，为卖空量前20个交易日均值4倍以上的个股。
- 权证市场总成交额为120亿元，其中认购47亿、认沽17亿、牛证29亿、熊证28亿。
- 认购资金净流入最多的是中国神华、国企指数、中国移动；认沽资金净流入最多的是恒生指数、安硕A50中国、中国移动。
- 2823（新华富时A50基金）收报10.44元，涨1.75%，认购资金净流出1046万元，认沽资金净流入159万元。

关键信息

沪深300股指期货

合约表现：
- IF1309（当月）结算价为2510.20，涨1.30%。
- IF1310（下月）结算价为2513.20，涨1.29%。
- IF1312（当季）结算价为2520.40，涨1.29%。
- IF1403（下季）结算价为2530.00，涨1.10%。
基差变化：
- 当月合约基差为-4.05，下月合约基差为-0.86，当季合约基差为7.35，下季合约基差为16.55。
- 当月与下月合约基差为3.20，略有缩小。

融资融券

上交所：
- 融资买入金额最多的股票：浦发银行、中信证券、海通证券、中国平安、兴业银行。
- 融资余额最大的股票：浦发银行、中国平安。
- 融券卖出金额最多的股票：民生银行、海通证券。
深交所：
- 融资买入金额最多的股票：宏源证券、苏宁云商、比亚迪、东北证券、平安银行。
- 融资余额最大的股票：平安银行、华闻传媒。
- 融券卖出金额最多的股票：万科A、平安银行。

香港市场

卖空情况：
- 卖空成交金额为62.36亿元，卖空个股数为415只。
- 卖空金额最大的五只股票：安硕A50中国、中国移动、腾讯控股、建设银行、招商银行。
- 数码通电讯卖空量突增至530万股。
权证市场：
- 总成交额为120亿元，其中认购47亿、认沽17亿。
- 认购资金净流入最多的是中国神华、国企指数、中国移动；认沽资金净流入最多的是恒生指数、安硕A50中国、中国移动。
- 金沙中国认购资金净流入661万元，腾讯控股认沽资金净流入2677万元。
恒指及国企指数：
- 恒生指数收报22953.72，涨16.58%，成交金额210.66亿元。
- 国企指数收报10637.53，涨0.82%，成交金额148.27亿元。
- 恒指当月合约升水27点，有所缩小。

A50中国基金（2823）

基金表现：
- 收报10.44元，涨1.75%。
- 认购资金净流出1046万元，认沽资金净流入159万元。
- 卖空量为4406万股。
权证表现：
- 认购权证中，A中野村四零二A、A中美林四零四A、A中汇丰四十二B为最优权证池。
- 认沽权证中，A中瑞银四零六A、A中野村四十二A为表现突出的权证。