20150403-广发证券-量化交易策略周报_期指新高_多策略净值创新高_13页_604kb

量化交易策略周报总结（2015年4月3日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，主要分析了2015年4月3日当周及全年各策略的表现情况，同时提供了策略的历史市场表现数据。报告还包含相关研究、图表索引、风险提示及联系信息等内容。

主要观点与关键信息

一、上周表现概览

• 表现最佳：加强版EMDT、EMDT、SLM、期权比率预测策略均实现正收益。
• 表现最差：MFHT策略当周亏损，收益率为-0.99%。
• 无交易：随机区间突破策略当周无交易，收益率为0%。

二、全年表现概览

• 表现突出：SLM策略全年累积收益率最高，达23.87%。
• 表现一般：随机区间突破策略全年亏损，收益率为-1.23%。
• 策略稳定性：MFHT策略全年表现相对稳定，成功率61.11%，最大回撤-1.09%。

三、期指上市以来表现

• 表现最优异：加强版EMDT策略期指上市以来表现最佳，累积收益率达309.17%。
• 表现最差：SLM策略最大回撤较高，为-13.07%。
• 稳定性：MFHT策略在长期表现中保持较高的成功率和较低的最大回撤。

策略分类与总结

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易3次，收益率1.98%，成功率33.33%，最大回撤-0.63%。
• 历史表现：总交易572次，累积收益率21.12%，成功率31.12%，最大回撤-10.76%。
• 特点：中等收益，波动性较大。

2. 随机区间突破交易策略

• 本周表现：无交易，收益率0%。
• 历史表现：总交易523次，累积收益率39.11%，成功率36.14%，最大回撤-10.89%。
• 特点：长期表现稳定，但近期未交易。

3. 加强版EMDT交易策略

• 本周表现：交易4次，收益率5.44%，成功率75%，最大回撤-0.62%。
• 历史表现：总交易826次，累积收益率309.17%，成功率48.06%，最大回撤-6.47%。
• 特点：高收益，但回撤控制较好。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易4次，收益率5.44%，成功率75%，最大回撤-0.62%。
• 历史表现：总交易679次，累积收益率221.87%，成功率45%，最大回撤-5.75%。
• 特点：收益与加强版EMDT相似，但回撤略大。

5. SLM（基于统计语言模型的择时交易研究）

• 本周表现：交易5次，收益率4.24%，成功率40%，最大回撤-1.29%。
• 历史表现：总交易1197次，累积收益率178.74%，成功率34.17%，最大回撤-13.07%。
• 特点：收益较高，但波动性较大。

6. MFHT（基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略）

• 本周表现：交易8次，收益率-0.99%，成功率37.50%，最大回撤-1.41%。
• 历史表现：总交易4143次，累积收益率54.52%，成功率61.07%，最大回撤-7.39%。
• 特点：表现相对稳定，但近期亏损。

7. SMT（时域分形下的相似性匹配日内低频交易策略）

• 本周表现：交易5次，收益率5.17%，成功率60%，最大回撤-0.27%。
• 历史表现：总交易1199次，累积收益率218.46%，成功率30.78%，最大回撤-5.48%。
• 特点：近期表现良好，历史收益较高。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，收益率5.43%，成功率60%，最大回撤-2.55%。
• 历史表现：总交易34次，累积收益率28.22%，成功率70.59%，最大回撤-3.29%。
• 特点：近期表现优秀，历史收益也不错。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计和测算，存在失效风险。
• 市场波动性较大时，策略可能无法达到预期效果。

联系信息

• 分析师：张超，S0260514070002
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• 本报告仅供广发证券重点客户使用，不对外公开发布。
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• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。