20210830-安信证券-金融工程定期报告_仓位和资金流2021-08-30北向整体大幅流入_资金重回中游制造及新能源_21页_4mb

金融工程定期报告总结 - 2021年08月30日

核心内容概述

本报告分析了2021年8月30日的北向资金、南向资金、基金发行及仓位变动情况，旨在为投资者提供市场资金流向和行业配置的参考信息。

北向资金席位数据跟踪

整体流入情况

• 北向资金在2021年8月29日当周整体流入172.64亿元，其中配置盘流入71.53亿元，交易盘流入101.11亿元。
• 近三个月北向资金净流入约877.81亿元，配置盘持续加仓775.67亿元，交易盘录得流入102.14亿元。
• 从短期资金流信号来看，光伏ETF、银行ETF华夏、化工ETF、汽车ETF、5GETF被看多。

板块流入结构

• 配置盘当月主要买入电力设备及新能源（89.32亿）、机械（43.49亿）、家电（36.37亿）、电子（28.74亿）、计算机（27.91亿）。
• 交易盘主要买入电力及公用事业（14.72亿）、电力设备及新能源（12.49亿）、非银行金融（12.19亿）、煤炭（10.83亿）、银行（8.98亿）。
• 当前北向资金持股市值集中度再次下降，没有迹象表明北向重仓股会有持续的大幅流入。

中信一级行业流向

• 上周北上资金主要净流入电力设备及新能源、有色金属、银行、汽车、交通运输等行业。
• 主要净流出行业为基础化工、综合、国防军工、建材、食品饮料。
• 金融地产份额增长20.3亿元，其中证券ETF流入为主，材料和能源类行业涨幅较大。

ETF组合建议

• 双周频组合：光伏ETF（159857.SZ）、银行ETF华夏（515020.SH）、化工ETF（159870.SZ）、汽车ETF（516110.SH）、5GETF（515050.SH）。
• 五周频组合：光伏ETF（159857.SZ）、机械ETF（159886.SZ）、有色金属ETF（512400.SH）、钢铁ETF（515210.SH）。

南向资金数据跟踪

• 南向资金近一年净流入显著，主要集中在港股科技产品，如吉利汽车、比亚迪股份、东岳集团、建设银行等。
• 南向资金持有个股变动中，部分股票如中升控股、中国飞鹤、信义玻璃等持股市值有所减少。

基金仓位和发行情况

主动权益基金发行

• 上周国内新成立基金48只，募集总金额745.74亿元，基金发行回暖。
• 募集金额靠前的基金包括广发行业严选三年持有A（148.70亿）、建信兴润一年持有（43.52亿）、华安聚弘精选A（33.12亿）等。
• 偏债型基金中，浙商兴盛一年定开债（30.10亿）、蜂巢丰华A（30亿）等募集金额靠前。

基金仓位

• 股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为88.41%、84.18%、57.85%，处于历史高位。
• 相比5日前，基金仓位小幅下行，分别为-0.09%、-0.40%、-0.76%。

ETF份额和净流入

• 上周国内股票型ETF净流出-60亿元，宽基类ETF总体净流出-40亿元，其中上证50类ETF净流出-28.25亿元。
• 科创50ETF净流入6.5亿元，科创创业ETF净流入5亿元。
• 行业ETF中，金融地产份额增长20.3亿元，材料和能源类行业涨幅较大。
• 主题ETF中，光伏类大涨11.5%，但获小幅减持，芯片类和新能车类份额均下行。
• 港股类产品份额持续上行，恒生互联ETF规模增长+10亿元。

关键信息

• 北向资金整体流入172.64亿元，配置盘和交易盘分别流入71.53亿和101.11亿。
• 配置盘当月主要买入电力设备及新能源、机械、家电、电子、计算机。
• 交易盘当月主要买入电力及公用事业、电力设备及新能源、非银行金融、煤炭、银行。
• 基金发行回暖，募集金额回升，其中广发行业严选三年持有A、建信兴润一年持有、华安聚弘精选A募集金额靠前。
• 基金仓位小幅下行，仍处于历史高位。
• ETF份额和净流入情况显示，宽基类ETF总体净流出，金融地产和材料、能源类行业表现较好。
• 港股类产品份额持续上行，恒生互联ETF规模增长显著。

风险提示

• 数据来源于公开市场，可能存在统计差异。
• 北向资金持股市值集中度下降，需警惕重仓股抛售风险。