20240310-华泰期货-量化周报_本周建议多配白糖_原油_燃料油_9页_1mb

报告总结

市场表现

• 沪深300指数下跌0.28%
• 商品指数上涨2.19%
• 国债指数上涨0.17%

板块风格

权益市场

• 行业：有色金属上涨39%，医药生物下跌40%
• 风格：中盘价值上涨17%，小盘成长下跌12%

衍生品市场

• 品种：纯碱上涨59%，焦煤下跌34%
• 风格：长周期动量上涨0.59%，期限结构下跌0.29%

流动性

• 权益市场：易方达沪深300ETF净申购6508亿份，华夏科创板50ETF净赎回3172亿份
• 衍生品市场：贵金属板块保证金流入27亿元，股指期货板块保证金流出55亿元

配置建议

• 战术层面
  • 权益市场：多配沪深300（IF），空配中证500（IC）
  • 商品市场：多配白糖、原油、燃料油、棉花、苯乙烯；少配鸡蛋、天然橡胶、生猪、LPG、菜籽油
• 基本面角度
  • 多做M2405、rm2405、C2405、CU2404、AL2404