20240218-华泰期货-量化周报_本周建议多配白糖_原油_燃料油_9页_1mb

市场概览：本周沪深300指数上涨613%，商品指数上涨0.25%，国债指数下跌0.17%。近三个月CTA大类表现显示，统计套利策略收益率为0.5%，复合策略收益率为0.4%。

板块风格：权益市场中，医药生物行业本周上涨103%，而建筑装饰行业下跌7%。风格方面，小盘成长风格上涨128%，大盘价值风格仅上涨26%。商品市场表现突出的是中证1000期货，上涨231%；相反，纸浆下跌13%。风格方面，长周期动量风格上涨0.9%，偏度风格下跌3.3%。

流动性分析：权益市场显示，本周易方达沪深300ETF净申购101.06亿份，但华夏上证科创板50ETF净赎回23.49亿份。衍生品市场方面，股指期货保证金流入63亿元，国债期货保证金流出4亿元。

配置建议：在权益方面，建议多配沪深300（IF），并空配中证500（IC）。商品方面，推荐多配白糖、原油、燃料油、棉花、苯乙烯；少配鸡蛋、天然橡胶、生猪、硅铁、LPG。基本面角度，则建议做多I2405、AL2403、TA2405、EB2403，空头RB2405和I2405的组合。所有信息源均来自华泰期货研究院，最后页附有免责声明，表明报告仅供参考，内容随市场变化可能调和调整。