20141008-广发证券-量化交易策略周报_节前三连阳开启趋势策略盈利之门_13页_1001kb

量化交易策略周报总结（2014年10月8日）

核心内容概述

本报告汇总了多个量化交易策略在2014年10月上旬的表现及历史市场表现。策略包括LPTT、收敛突变、日内波动极值、EMDT、SLM、MFHT和SMT，涵盖交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。报告旨在为投资者提供策略表现参考，同时提醒注意市场波动带来的潜在风险。

主要观点

• 多数策略在本周表现不佳，整体呈亏损趋势。
• EMDT策略在本周表现最佳，实现正收益，且成功率高达100%。
• MFHT策略历史表现优异，累积收益率为49.56%，成功率61.20%。
• 各策略历史表现差异较大，需结合市场环境进行评估。

关键信息汇总

本周交易表现

今年以来表现

期指上市以来表现

交易策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易5次，收益率-0.56%，成功率40%，最大回撤-0.59%。
• 历史表现：累计交易514次，收益率15.46%，成功率31.52%，最大回撤-10.76%。

收敛突变策略

• 本周表现：交易5次，收益率-1.22%，成功率0%，最大回撤-1.22%。
• 历史表现：累计交易823次，收益率87.51%，成功率28.07%，最大回撤-7.99%。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：交易6次，收益率2.02%，成功率50%，最大回撤-0.96%。
• 历史表现：累计交易1197次，收益率62.67%，成功率26.48%，最大回撤-13.79%。

EMDT策略

• 本周表现：交易5次，收益率3.75%，成功率100%，最大回撤0.00%。
• 历史表现：累计交易611次，收益率186.97%，成功率46.41%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：交易7次，收益率-1.91%，成功率14.29%，最大回撤-2.17%。
• 历史表现：累计交易1082次，收益率105.33%，成功率35.03%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：交易20次，收益率-1.27%，成功率40%，最大回撤-1.85%。
• 历史表现：累计交易4000次，收益率49.56%，成功率61.20%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易7次，收益率-0.92%，成功率14.29%，最大回撤-0.92%。
• 历史表现：累计交易1083次，收益率138.94%，成功率30.93%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计、建模和测算，不能保证在当前市场环境下的有效性。
• 市场波动性可能使策略失效，投资者需注意风险。

投资评级说明

股票投资评级

• 买入：预期股价强于大盘10%以上。
• 持有：预期股价变动介于-10%～+10%。
• 卖出：预期股价弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期股价强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期股价强于大盘5%～15%。
• 持有：预期股价变动介于-5%～+5%。
• 卖出：预期股价弱于大盘5%以上。

联系方式

免责声明

• 本报告仅供广发证券重点客户参考，不对外公开发布。
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