20140803-广发证券-量化交易策略周报_指数突破上扬_趋势策略持续盈利_12页_593kb

量化交易策略周报总结（2014年8月3日）

核心内容概述

本报告总结了多个量化交易策略在2014年8月1日至7日的周表现，并提供了自2010年4月16日起的长期历史表现数据。各策略表现差异较大，部分策略在近期表现良好，而部分则出现亏损。报告还列出了相关研究背景及联系方式。

主要观点

• 近期表现：在2014年8月1日至7日期间，部分策略实现正收益，如收敛突变、日内波动极值、EMDT、SLM和SMT策略，而LPTT和MFHT策略本周亏损。
• 策略成功率：大部分策略的成功率低于50%，但MFHT策略的成功率最高，为61.29%。
• 风险与收益：各策略的最大回撤差异显著，MFHT策略最大回撤最小，为-7.39%，而日内波动极值策略最大回撤为-13.79%。
• 历史表现：EMDT策略在长期表现中最为突出，累积收益率达186.25%，而LPTT策略的累积收益率为18.24%，MFHT策略为51.24%，SMT策略为143.14%。

关键信息汇总

一、本周表现

二、今年以来表现

三、期指上市以来表现

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：4次交易，全部亏损，周收益率-1.03%，成功率0.00%。
• 历史表现：总交易次数491次，累积收益率18.24%，成功率31.98%，最大回撤-10.76%。

收敛突变策略

• 本周表现：5次交易，3次盈利，周收益率3.21%，成功率60.00%。
• 历史表现：总交易次数785次，累积收益率88.56%，成功率28.15%，最大回撤-7.99%。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：5次交易，2次盈利，周收益率2.89%，成功率40.00%。
• 历史表现：总交易次数1142次，累积收益率66.36%，成功率26.71%，最大回撤-13.79%。

EMDT策略

• 本周表现：4次交易，2次盈利，周收益率2.00%，成功率50.00%。
• 历史表现：总交易次数587次，累积收益率186.25%，成功率46.43%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：5次交易，2次盈利，周收益率0.40%，成功率40.00%。
• 历史表现：总交易次数1042次，累积收益率109.91%，成功率35.03%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：5次交易，2次盈利，周收益率-0.61%，成功率40.00%。
• 历史表现：总交易次数3919次，累积收益率51.24%，成功率61.29%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：5次交易，2次盈利，周收益率0.93%，成功率40.00%。
• 历史表现：总交易次数1042次，累积收益率143.14%，成功率31.38%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计与建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资决策应结合自身风险承受能力，不可完全依赖本报告。

投资评级说明

股票投资评级

• 买入：预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内股价相对大盘变动介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内股价相对大盘变动介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内股价表现弱于大盘5%以上。

联系方式

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