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量化交易策略周报总结（2014年3月24日）

一、核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，主要分析了2014年3月17日至21日期间多个股指期货交易策略的表现，包括LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT和SMT策略。报告还提供了这些策略自2010年4月16日以来的历史市场表现，以及相关研究背景和团队信息。

二、主要观点

1. 上周策略表现

• LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）：表现最佳，交易2次，全部盈利，周收益率为1.50%，成功率100%。
• 收敛突变策略：仅交易1次，亏损，周收益率为0.00%，成功率0%。
• 日内波动极值策略：交易5次，盈利2次，亏损3次，周收益率2.19%，成功率40%。
• NTT（噪声趋势交易策略）：本周无交易，收益率为0%，状态为平。
• GFTD策略：交易13次，盈利6次，亏损7次，周收益率3.13%，成功率46.15%。
• MFHT策略：交易8次，盈利4次，亏损4次，周收益率-0.27%，成功率50%。
• SMT策略：交易5次，盈利1次，亏损4次，周收益率1.16%，成功率20%。

2. 今年以来表现

• LPTT：交易16次，累积收益率-1.00%，成功率18.75%，最大回撤-0.92%。
• 收敛突变：交易47次，累积收益率-2.53%，成功率25.53%，最大回撤-1.34%。
• 日内波动极值：交易60次，累积收益率4.78%，成功率25.00%，最大回撤-0.67%。
• NTT：交易1次，累积收益率0.00%，成功率0.00%，最大回撤0.00%。
• GFTD：交易154次，累积收益率2.54%，成功率42.21%，最大回撤-0.85%。
• MFHT：交易79次，累积收益率2.17%，成功率65.82%，最大回撤-0.32%。
• SMT：交易45次，累积收益率2.55%，成功率31.11%，最大回撤-0.42%。

3. 期指上市以来表现

• LPTT：交易451次，累积收益率21.41%，成功率32.59%，最大回撤-10.76%。
• 收敛突变：交易681次，累积收益率86.63%，成功率28.34%，最大回撤-7.99%。
• 日内波动极值：交易1031次，累积收益率62.29%，成功率26.77%，最大回撤-13.79%。
• NTT：交易44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• GFTD：交易2833次，累积收益率321.18%，成功率30.36%，最大回撤-32.10%。
• MFHT：交易3685次，累积收益率53.41%，成功率61.57%，最大回撤-7.39%。
• SMT：交易945次，累积收益率142.95%，成功率32.17%，最大回撤-5.48%。

三、关键信息总结

1. 策略表现排名（上周）

2. 历史表现综合对比（自2010年4月16日起）

3. 策略简介与研究背景

• LPTT：基于低阶多项式拟合的趋势交易策略，2011年10月17日推出。
• 收敛突变策略：基于波动收敛突变模式的趋势跟随策略，2011年8月10日推出。
• 日内波动极值策略：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统，2011年12月9日推出。
• NTT：基于混沌理论的噪声趋势交易策略，2011年5月11日推出。
• GFTD：基于GFTD的期指日内程序化交易策略，2012年7月9日推出。
• MFHT：基于资金流向分析的趋势交易策略，2012年7月9日推出。
• SMT：基于相似性匹配的趋势交易策略，2012年9月17日推出。

四、风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者需注意策略的动态调整，避免单一依赖历史表现进行决策。

五、团队与联系方式

1. 分析师信息

• 安宁宁：资深分析师，2011年加入，负责策略分析。
• 张超：研究助理，2012年加入，协助策略研究。

2. 联系方式

• 分析师安宁宁
  邮箱：ann@gf.com.cn
  电话：0755-23948352

• 研究助理张超
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8646

3. 地址与联系方式

• 邮政编码：
  广州市：510075
  深圳市：518026
  北京市：100045
  上海市：200120

六、免责声明

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