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量化交易策略周报总结（2014年1月17日）

核心内容概述

本周报总结了多个股指期货量化交易策略的表现，涵盖本周、今年以来以及期指上市以来的交易数据和历史表现。整体来看，大部分策略本周表现不佳，出现亏损，但部分策略如GFTD和SMT仍保持盈利。各策略在不同时间段内的成功率、收益率和回撤情况也有所差异。

主要观点

• 本周表现：多数策略本周亏损，其中LPTT、收敛突变、MFHT策略均亏损，而GFTD和SMT策略略有盈利。
• 今年以来表现：LPTT、收敛突变、日内波动极值策略均呈亏损状态，而GFTD和MFHT策略表现略好，SMT策略保持盈利。
• 期指上市以来表现：GFTD策略表现最佳，累积收益率高达315.36%，但最大回撤也较大；MFHT策略累积收益率为50.94%，表现稳定；LPTT策略累积收益率为20.98%，整体表现中等。

关键信息汇总

一、本周表现

二、今年以来表现

三、期指上市以来表现

策略详情

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周：交易1次，亏损0.43%，成功率0%，最大回撤-0.43%。
• 今年以来：交易5次，累积收益率-1.34%，成功率0%，最大回撤-0.92%。
• 历史表现：交易440次，累积收益率20.98%，成功率32.73%，最大回撤-10.76%。

2. 收敛突变策略

• 本周：交易7次，亏损2.12%，成功率0%，最大回撤-2.12%。
• 今年以来：交易11次，累积收益率-2.53%，成功率9.09%，最大回撤-1.34%。
• 历史表现：交易645次，累积收益率86.63%，成功率28.22%，最大回撤-7.99%。

3. 日内波动极值交易策略

• 本周：交易7次，亏损0.74%，成功率28.57%，最大回撤-1.18%。
• 今年以来：交易9次，累积收益率-1.41%，成功率22.22%，最大回撤-0.67%。
• 历史表现：交易979次，累积收益率52.66%，成功率26.86%，最大回撤-13.79%。

4. NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周：无交易，收益率0%，最大回撤0%。
• 今年以来：交易1次，收益率0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：交易44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。

5. GFTD策略

• 本周：交易11次，收益率0.28%，成功率45.45%，最大回撤-0.54%。
• 今年以来：交易23次，收益率1.13%，成功率56.52%，最大回撤-0.85%。
• 历史表现：交易2702次，收益率315.36%，成功率29.90%，最大回撤-32.10%。

6. MFHT策略

• 本周：交易13次，收益率-0.22%，成功率61.54%，最大回撤-0.40%。
• 今年以来：交易32次，收益率0.52%，成功率68.75%，最大回撤-0.32%。
• 历史表现：交易3638次，收益率50.94%，成功率61.54%，最大回撤-7.39%。

7. SMT策略

• 本周：交易5次，收益率0.15%，成功率20.00%，最大回撤-0.58%。
• 今年以来：交易5次，收益率1.17%，成功率40.00%，最大回撤-0.42%。
• 历史表现：交易905次，收益率139.68%，成功率32.27%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，不应仅依赖本报告内容。

联系信息

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超
• 电话：020-87555888-8646
• 邮箱：zhangchao@gf.com.cn

其他信息

• 相关研究：

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