格林大华期货基差及外盘日报总结
一. 核心内容概述
本报告为格林大华期货有限公司于2026年6月12日发布的基差及外盘期货日报，涵盖股指期货、有色贵金属、黑色、能源化工及农产品五大类品种的基差数据，以及主要外盘品种与国内品种的价差分析。报告旨在为投资者提供市场动态和价格趋势参考，帮助其把握市场机会。
二. 基差数据一览
1. 股指期货类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货价格(现值) |
期货价格(变化) |
现货价格(现值) |
现货价格(变化) |
基差(现值) |
基差(变化) |
基差率(现值) |
基差率(变化) |
基差率年度分位数 |
| 沪深300 |
IF2606.CFE |
4693.4 |
-28 |
4722.41 |
-26.18 |
29.01 |
1.82 |
0.61 |
0.04 |
59.09% |
| 中证500 |
IC2606.CFE |
7990.8 |
-33.4 |
8035.78 |
-28.08 |
44.98 |
5.32 |
0.56 |
0.07 |
33.06% |
| 中证1000 |
IM2606.CFE |
8126.4 |
-35.8 |
8159.46 |
-39.26 |
33.06 |
-3.47 |
0.41 |
-0.04 |
19.01% |
| 上证50 |
IH2606.CFE |
2835.8 |
2 |
2845.92 |
-4.45 |
10.12 |
-6.45 |
0.36 |
-0.22 |
68.18% |
2. 有色贵金属类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货价格(现值) |
期货价格(变化) |
现货价格(现值) |
现货价格(变化) |
基差(现值) |
基差(变化) |
基差率(现值) |
基差率(变化) |
基差率年度分位数 |
| 工业硅 |
SI2609.GFE |
8760 |
-25 |
9210 |
0 |
450 |
25 |
4.89 |
0.28 |
47.93% |
| 沪镍 |
NI2607.SHF |
133980 |
-1120 |
134360 |
-1160 |
380 |
-40 |
0.28 |
-0.03 |
10.74% |
| 沪铜 |
CU2607.SHF |
103160 |
-950 |
103275 |
-845 |
115 |
105 |
0.11 |
0.1 |
59.09% |
| 沪银 |
AG2608.SHF |
15416 |
-206 |
15433 |
-70 |
17 |
136 |
0.11 |
0.88 |
86.36% |
| 沪金 |
AU2608.SHF |
895 |
-24.32 |
895.82 |
-19.67 |
0.82 |
4.65 |
0.09 |
0.51 |
94.63% |
| 碳酸锂 |
LC2609.GFE |
174600 |
7200 |
166580 |
790 |
-8020 |
-6410 |
-4.81 |
-3.84 |
18.60% |
| 多晶硅 |
PS2609.GFE |
37710 |
1610 |
34000 |
-1000 |
-3710 |
-2610 |
-10.91 |
-7.77 |
26.45% |
3. 黑色类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货价格(现值) |
期货价格(变化) |
现货价格(现值) |
现货价格(变化) |
基差(现值) |
基差(变化) |
基差率(现值) |
基差率(变化) |
基差率年度分位数 |
| 焦煤 |
JM2609.DCE |
1362 |
-1.5 |
1495 |
0 |
133 |
1.5 |
8.9 |
0.1 |
91.32% |
| 不锈钢 |
SS2607.SHF |
14425 |
40 |
14940 |
0 |
515 |
-40 |
3.45 |
-0.26 |
65.70% |
| 螺纹钢 |
RR2610.SHF |
3156 |
-24 |
3260 |
0 |
104 |
24 |
3.19 |
0.74 |
32.64% |
| 硅铁 |
SF607.CZC |
5892 |
-62 |
6000 |
0 |
108 |
62 |
1.8 |
1.03 |
64.46% |
| 锰硅 |
SM609.CZC |
5994 |
-22 |
6030 |
0 |
36 |
22 |
0.6 |
0.37 |
81.82% |
| 热卷 |
HC2610.SHF |
3358 |
-22 |
3350 |
-50 |
-8 |
-28 |
-0.24 |
-0.83 |
26.45% |
| 铁矿石 |
I2609.DCE |
764 |
-7.5 |
741 |
11 |
-23 |
18.5 |
-3.1 |
2.58 |
10.33% |
| 焦炭 |
J2609.DCE |
2011 |
28 |
1720 |
10 |
-291 |
-18 |
-16.92 |
-0.96 |
42.56% |
4. 能源化工类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货价格(现值) |
期货价格(变化) |
现货价格(现值) |
现货价格(变化) |
基差(现值) |
基差(变化) |
基差率(现值) |
基差率(变化) |
基差率年度分位数 |
| 玻璃 |
FG609.CZC |
991 |
2 |
1140.1 |
0 |
149.1 |
-2 |
13.08 |
-0.17 |
73.55% |
| 甲醇 |
MA609.CZC |
3025 |
53 |
3435 |
110 |
410 |
57 |
11.94 |
1.32 |
97.11% |
| 纯碱 |
SA609.CZC |
1158 |
6 |
1280 |
0 |
122 |
-6 |
9.53 |
-0.47 |
80.17% |
| 瓶片 |
PR609.CZC |
7700 |
158 |
8200 |
50 |
500 |
-108 |
6.1 |
-1.36 |
88.84% |
| 原油 |
SC2607.INE |
582.1 |
9.9 |
607 |
-7 |
24.9 |
-16.9 |
4.1 |
-2.71 |
73.55% |
| 燃料油 |
FU2609.SHF |
3778 |
101 |
3936 |
104 |
158 |
3 |
4.01 |
-0.03 |
60.33% |
| 20号胶 |
NR2608.INE |
15095 |
150 |
15674.5 |
4.6 |
579.5 |
-145.4 |
3.7 |
-0.93 |
56.20% |
| PTA |
TA609.CZC |
6350 |
48 |
6585 |
35 |
235 |
-13 |
3.57 |
-0.22 |
91.74% |
| 沥青 |
BU2609.SHF |
4475 |
58 |
4600 |
50 |
125 |
-8 |
2.72 |
-0.2 |
69.01% |
| 烧碱 |
SH607.CZC |
1890 |
1 |
1940.63 |
9.38 |
50.625 |
8.375 |
2.61 |
0.42 |
61.16% |
| 合成橡胶 |
BR2607.SHF |
13210 |
70 |
13400 |
0 |
190 |
-70 |
1.42 |
-0.52 |
52.07% |
| 尿素 |
UR609.CZC |
1801 |
8 |
1820 |
-10 |
19 |
-18 |
1.04 |
-0.98 |
71.90% |
| 天然橡胶 |
RU2609.SHF |
17470 |
140 |
17450 |
50 |
-20 |
-90 |
-0.11 |
-0.51 |
83.88% |
5. 农产品类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货价格(现值) |
期货价格(变化) |
现货价格(现值) |
现货价格(变化) |
基差(现值) |
基差(变化) |
基差率(现值) |
基差率(变化) |
基差率年度分位数 |
| 鸡蛋 |
JD2607.DCE |
4249 |
-62 |
4870 |
30 |
621 |
92 |
12.75 |
1.82 |
95.87% |
| 棉花 |
CF609.CZC |
15715 |
40 |
17330 |
-43 |
1615 |
-83 |
9.32 |
-0.45 |
78.10% |
| 棉纱 |
CY609.CZC |
22080 |
20 |
23313 |
-83 |
1233 |
-103 |
5.29 |
-0.42 |
96.69% |
| 菜油 |
OI609.CZC |
9958 |
75 |
10330 |
30 |
372 |
-45 |
3.6 |
-0.45 |
50.00% |
| 豆油 |
Y2609.DCE |
8361 |
41 |
8580 |
50 |
219 |
9 |
2.55 |
0.09 |
25.62% |
| 玉米 |
C2607.DCE |
2346 |
11 |
2360 |
0 |
14 |
-11 |
0.59 |
-0.47 |
36.78% |
| 白糖 |
SR609.CZC |
5291 |
-23 |
5310 |
-20 |
19 |
3 |
0.36 |
0.06 |
21.58% |
| 原木 |
LG2607.DCE |
790 |
-3.5 |
780 |
0 |
-10 |
3.5 |
-1.28 |
0.45 |
85.12% |
| 菜粕 |
RM609.CZC |
2250 |
11 |
2210 |
20 |
-40 |
9 |
-1.81 |
0.43 |
18.18% |
| 棕榈油 |
P2609.DCE |
9393 |
77 |
9220 |
50 |
-173 |
-27 |
-1.88 |
-0.29 |
0.41% |
| 红枣 |
CJ609.CZC |
8890 |
10 |
8600 |
0 |
-290 |
-10 |
-3.37 |
-0.11 |
83.33% |
| 豆粕 |
M2609.DCE |
2939 |
21 |
2790 |
50 |
-149 |
29 |
-5.34 |
1.16 |
7.44% |
| 生猪 |
LH2609.DCE |
11820 |
-130 |
9730 |
-50 |
-2090 |
80 |
-21.48 |
0.71 |
1.65% |
三. 主要观点与关键信息
1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种
- 铁矿石：现货价格上涨11元，期货价格下跌7.5元，基差率由-5.68%上升至-3.10%，上升幅度为2.58%。
- 基差率年度分位数为10.33%，处于近一年较低位置。
2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种
- 多晶硅：现货价格下跌1000元，期货价格上涨1610元，基差率由-3.14%降至-10.91%，下降幅度为7.77%。
- 基差率年度分位数为26.45%，处于近一年较低位置。
3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种
- 碳酸锂：现货价格上涨790元，期货价格上涨7200元，基差率由-0.97%下降至-4.81%，下降幅度为3.84%。
- 基差率年度分位数为18.60%，处于近一年较低位置。
4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种
- 沪银：现货价格下跌70元，期货价格下跌206元，基差率由-0.77%上升至0.11%，上升幅度为0.88%。
- 基差率年度分位数为86.36%，处于近一年较高位置。
5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种
- 甲醇：基差率为11.94%，年度分位数为97.11%，接近近一年最高位。
6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种
- 棕榈油：基差率为-1.88%，年度分位数为0.41%，接近近一年最低位。
四. 外盘期货一览
1. 内外价差下降幅度最大的品种
- 原油：内外价差由-25.8056降至-31.0242，下降幅度最大。
- 价差年度分位数为5.42%，处于近一年较低位置。
2. 内外价差上升幅度最大的品种
- 沪铝：内外价差由119.6073上升至436.8065，上升幅度最大。
- 价差年度分位数为11.81%，处于近一年较低位置。
五. 关键信息说明
- 基差计算公式为：基差 = 现货价格 - 期货价格。
- 基差率计算公式为：基差率 = (现货价格 - 期货价格) / 现货价格。
- 现货价格单位与期货合约单位不同的，按期货合约单位换算。
- 现货价格单位为美元的，按 CFETS 美元兑人民币换算。
- 价差计算公式为：价差 = 国内期货价格 - 外盘期货价格 * 汇率 * 单位转换系数。
- 价差未剔除海运费、增值税、关税、港杂费等。
六. 附表说明
- 附表1：提供现货价格所属区域、产品规格、价格类型等详细信息。
- 附表2：南华商品指数所含品种及权重。
- 附表3：外盘期货单位换算标准。
以上总结涵盖了报告的核心内容、主要观点和关键信息，便于快速理解当前市场动态。
