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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

本报告由格林大华期货研究院于2026年3月10日发布，涵盖基差数据、外盘期货对比及价差分析，旨在为投资者提供市场动态参考。报告包含股指期货、有色贵金属、黑色、能源化工、农产品及国债期货等多类品种的基差与价差信息，并附有相关附表及图示。

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一、基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	现货价格（现值）	现货价格（变化）	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
沪深300	IF2603.CFE	4599.2	-46.8	4615.46	-44.98	16.26	1.82	0.35	0.04	39.00%
中证1000	IM2603.CFE	8191	-20.8	8203.87	-44.99	12.87	-24.19	0.16	-0.29	7.05%
中证500	IC2603.CFE	8267	-55.6	8279.48	-80.86	12.48	-25.26	0.15	-0.3	13.33%
上证50	IH2603.CFE	2962.4	-27.6	2962.99	-29.71	0.59	-2.11	0.02	-0.07	37.76%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	现货价格（现值）	现货价格（变化）	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	42700	1585	48000	0	5300	-1585	11.04	-3.3	95.02%
工业硅	SI2605.GFE	8670	-20	9210	120	540	140	5.86	1.46	58.51%
沪镍	NI2605.SHF	136520	-620	141320	580	4800	1200	3.4	0.84	92.95%
沪铜	CU2604.SHF	100190	-860	100545	-575	355	285	0.35	0.28	73.44%
沪金	AU2604.SHF	1140	-0.8	1139.96	1.5	-0.04	2.3	0	0.21	90.87%
沪银	AG2606.SHF	21547	14	21290	-60	-257	-74	-1.21	-0.35	7.88%
碳酸锂	LC2605.GFE	161060	4900	154630	-500	-6430	-5400	-4.16	-3.5	19.50%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	现货价格（现值）	现货价格（变化）	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
螺纹钢	RB2605.SHF	3119	31	3230	60	111	29	3.44	0.85	36.51%
硅铁	SF605.CZC	5868	0	6050	150	182	150	3.01	2.47	85.48%
热卷	HC2605.SH	3270	40	3280	30	10	-10	0.3	-0.32	40.66%
铁矿石	I2605.DCE	784.5	12.5	778	16	-6.5	3.5	-0.84	0.47	20.75%
锰硅	SM605.CZC	6132	2	6000	50	-132	48	-2.2	0.83	9.13%
不锈钢	SS2605.SHF	14105	-105	13720	0	-385	105	-2.81	0.76	8.75%
焦炭	J2605.DCE	1740	44.5	1480	10	-260	-34.5	-17.57	-2.23	26.56%
焦煤	JM2605.DCE	1168	45	945	0	-223	-45	-23.6	-4.76	2.49%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	现货价格（现值）	现货价格（变化）	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
瓶片	PR605.CZC	7344	306	8550	1520	1206	1214	14.11	14.22	100.00%
PTA	TA605.CZC	6316	246	6785	915	469	669	6.91	10.32	100.00%
玻璃	FG605.CZC	1104	17	1171.1	0	67.1	-17	5.73	-1.45	24.90%
20号胶	NR2605.INE	13610	40	14039.07	61.51	429.07	21.51	3.06	0.14	55.19%
合成橡胶	BR2604.SHF	15835	1075	16100	1700	265	625	1.65	4.15	53.53%
甲醇	MA605.CZC	2830	244	2865	335	35	91	1.22	3.43	65.98%
天然橡胶	RU2605.SHF	16895	60	16950	350	55	290	0.32	1.74	93.78%
沥青	BU2604.SHF	4075	304	4080	510	5	206	0.12	5.75	37.34%
燃料油	FU2605.SHF	4548	576	4473.37	374.93	-74.627	-201.067	-1.67	-4.76	33.20%
纯碱	SA605.CZC	1276	34	1250	0	-26	-34	-2.08	-2.72	3.73%
尿素	UR605.CZC	1905	75	1860	10	-45	-65	-2.42	-3.5	18.67%
烧碱	SH605.CZC	2442	94	2046.88	65.63	-395.125	-28.375	-19.3	-0.79	0.00%
原油	SC2604.INE	771.8	107	557.06	1.62	-214.738	-105.378	-38.55	-18.86	0.00%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	现货价格（现值）	现货价格（变化）	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
豆粕	M2605.DCE	2995	80	3270	200	275	120	8.41	3.36	65.15%
棉花	CF605.CZC	15285	-10	16632	-46	1347	-36	8.1	-0.19	26.14%
菜油	OI605.CZC	9954	288	10810	560	856	272	7.92	2.22	89.21%
豆油	Y2605.DCE	8672	260	9220	500	548	240	5.94	2.41	84.65%
棉纱	CY605.CZC	21280	75	21928	35	648	-40	2.96	-0.18	29.05%
白糖	SR605.CZC	5436	65	5520	130	84	65	1.52	1.17	18.67%
棕榈油	P2605.DCE	9720	502	9830	630	110	128	1.12	1.32	53.11%
玉米	C2605.DCE	2395	2	2380	20	-15	18	-0.63	0.77	27.80%
菜粕	RM605.CZC	2433	59	2387	17	-46	-42	-1.93	-1.76	26.56%
原木	LG2605.DCE	802.5	2.5	770	0	-32.5	-2.5	-4.22	-0.32	63.90%
红枣	CJ605.CZC	9060	35	8600	0	-460	-35	-5.35	-0.41	72.69%
生猪	LH2605.DCE	11200	40	10180	-250	-1020	-290	-10.02	-3.02	0.00%
鸡蛋	JD2605.DCE	3427	38	2800	70	-627	32	-22.39	1.75	16.60%
苹果	AP605.CZC	10287	-29	8000	0	-2287	29	-28.59	0.36	1.24%

6. 国债期货类

品种名称	主力合约	期货价格（现值）	期货价格（变化）	最便宜可交割债券	基差（现值）	基差（变化）	基差率（现值）	基差率（变化）	基差率年度分位数
30年期	TL2606.CFE	111.52	-1.26	210014.IB	0.6279	0.1179	-	-	-
10年期	T2606.CFE	108.32	-0.22	250025.IB	0.0575	0.0475	-	-	-
5年期	TF2606.CFE	105.98	-0.13	250014.IB	0.0355	0.0255	-	-	-
2年期	TS2606.CFE	102.46	-0.04	250024.IB	0.0002	0.0202	-	-	-

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二、外盘期货一览表

国内期货	合约	收盘价	涨跌幅	外盘期货	合约	收盘价	涨跌幅	价差	价差变化	价差年度分位数
沪金	AU.SHF	1140	-0.07%	COMEX黄金	GC.CMX	5131.6	0.13%	-0.7204	-4.646	46.03%
沪银	AG.SHF	21547	0.07%	COMEX白银	SLCMX	84.315	-0.33%	2802	-170.8	92.89%
沪铜	CU.SHF	100190	-0.85%	LME铜	CA.LME	12787.5	-1.27%	11780	95.61	97.02%
沪铝	AL.SHF	24950	0.95%	LME铝	AH.LME	3478.5	4.81%	899.3	-915.3	2.13%
沪铅	PB.SHF	16740	-0.21%	LME铅	PBLME	1932	-0.90%	3382	58.12	98.72%
沪锌	ZN.SHF	24420	0.66%	LME锌	ZSLME	3318	1.95%	1479	-325.6	31.49%
沪镍	NI.SHF	136520	-0.45%	LME镍	NI.LME	17250	-0.58%	17250	-176.7	94.47%
沪锡	SN.SHF	383710	-2.53%	LME锡	SN.LME	48340	-3.13%	49480	122.4	91.91%
原油	SCINE	771.8	16.10%	布伦特原油	BIPE	108.42	27.13%	22.17	-54.21	94.98%
原油	SCINE	771.8	16.10%	美原油	CLNYM	103.69	28.47%	54.88	-53.04	97.91%
大豆	ADCE	4815	3.30%	CBOT大豆	S.CBT	1218.25	2.81%	1718	63.25	96.97%
豆粕	MDCE	2995	2.74%	CBOT豆粕	SM.CBT	319.2	2.31%	562.3	20.21	41.99%
豆油	Y.DCE	8672	3.09%	CBOT豆油	BO.CBT	68.45	4.90%	-1752	-247.9	0.00%
玉米	CDCE	2395	0.08%	CBOT玉米	C.CBT	469.25	3.25%	1118	-40.71	76.19%
棉花	CF.CZC	15285	-0.07%	ICE2号棉花	CT.NYB	64.53	0.39%	5458	-68.32	98.70%

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三、基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 工业硅：现货上涨120元，期货下跌20元，基差率由4.40%上升至5.86%，上升幅度1.46%。
• 年度分位数为58.51%，处于近一年适中位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 碳酸锂：现货下跌500元，期货上涨4900元，基差率由-0.66%下降至-4.16%，下降幅度3.50%。
• 年度分位数为19.50%，处于近一年较低位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 瓶片：现货上涨1520元，期货上涨306元，基差率由-0.11%上升至14.11%，上升幅度14.22%。
• 年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 中证500股指期货：现货下跌80.86元，期货下跌55.60元，基差率由0.45%下降至0.15%，下降幅度0.30%。
• 年度分位数为13.33%，处于近一年较低位置。

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四、内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 原油：内外价差由107.9171下降至54.8770，下降幅度最大。
• 年度分位数为97.91%，接近近一年最高位。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 沪铅：内外价差由3323.8399上升至3381.9588，上升幅度最大。
• 年度分位数为98.72%，接近近一年最高位。

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附注信息

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 包含各品种的现货区域、产品规格及价格类型，具体信息详见表格。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 详细列出了南华商品指数的构成及各品种权重，用于综合指数分析。

附表3：外盘期货单位换算标准

• 提供了国内与外盘期货单位的换算标准，便于内外价差计算。

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重要事项

• 本报告数据来源于公开资料，格林大华期货研究院不对数据准确性及完整性负责。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并承担交易风险。