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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

本报告为格林大华期货研究院发布的基差及外盘期货日报，涵盖多个商品类别，包括股指期货类、有色贵金属类、黑色类、能源化工类、国债期货类以及外盘期货的对比分析。报告提供了各品种的期货价格、现货价格、基差、基差率及其年度分位数，用于评估市场定价差异及趋势变化。

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一. 基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
中证1000	IM2603.CFE	8187	0	8211.35	-2.94	24.35	-2.94	0.3	-0.03	13.28%
沪金	AU2604.SHF	1118.34	-14.66	1114.99	-16.26	-3.35	-1.6	-0.3	-0.15	65.15%
沪铜	CU2604.SHF	99720	-590	99340	-1270	-380	-680	-0.38	-0.68	17.43%
沪银	AG2606.SHF	20301	-622	20077	-810	-224	-188	-1.12	-0.95	9.13%
碳酸锂	LC2605.GFE	159620	7540	156420	-2660	-3200	-10200	-2.05	-6.45	35.27%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	41705	-335	46500	0	4795	335	10.31	0.72	92.95%
工业硅	SI2605.GFE	8685	10	9210	0	525	-10	5.7	-0.11	54.36%
沪镍	NI2605.SHF	136400	-530	138550	-3070	2150	-2540	1.55	-1.76	62.24%
沪银	AG2606.SHF	20301	-622	20077	-810	-224	-188	-1.12	-0.95	9.13%
沪铜	CU2604.SHF	99720	-590	99340	-1270	-380	-680	-0.38	-0.68	17.43%
碳酸锂	LC2605.GFE	159620	7540	156420	-2660	-3200	-10200	-2.05	-6.45	35.27%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
螺纹钢	RB2605.SH	3140	-2	3260	0	120	2	3.68	0.06	43.98%
热卷	HC2605.SH	3299	4	3290	10	-9	6	-0.27	0.19	21.16%
硅铁	SF605.CZC	5872	-16	5850	0	-22	16	-0.38	0.27	22.41%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
玻璃	FG605.CZC	1102	-33	1175.4	0	73.4	33	6.24	2.8	29.88%
燃料油	FU2605.SHF	4848	118	5082.66	-283.66	234.664	-401.656	4.62	-7.24	83.82%
20号胶	NR2605.INE	13495	175	13949.51	44.6	454.51	-130.4	3.26	-0.95	57.68%
纯碱	SA605.CZC	1256	-21	1274	24	18	45	1.41	3.57	14.52%
合成橡胶	BR2604.SHF	15700	-25	15800	0	100	25	0.63	0.16	27.80%
甲醇	MA605.CZC	2837	32	2850	25	13	-7	0.46	-0.25	61.83%
天然橡胶	RU2605.SHF	16870	105	16900	0	30	-105	0.18	-0.62	89.63%
PTA	TA605.CZC	6982	48	6960	40	-22	-8	-0.32	-0.12	56.43%
瓶片	PR605.CZC	9068	762	9000	350	-68	-412	-0.76	-4.74	8.30%
尿素	UR605.CZC	1900	11	1870	0	-30	-11	-1.6	-0.58	26.56%
沥青	BU2606.SHF	4464	375	4060	90	-404	-285	-9.95	-6.95	0.00%
原油	SC2604.INE	765.5	14.7	689.63	16.38	-75.875	1.675	-11	0.52	4.56%
烧碱	SH605.CZC	2547	-57	2131.25	37.5	-415.75	94.5	-19.51	4.86	1.24%

5. 国债期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	最便宜可交割债券	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
30年期	TL2606.CFE	110.63	-0.43	210014.IB	0.6259	-0.43	0.2259	-0.43	-
10年期	T2606.CFE	108.12	-0.1	250025.IB	0.1112	-0.1	0.0412	-0.1	-
5年期	TF2606.CFE	105.89	-0.08	250014.IB	0.0596	-0.08	0.0296	-0.08	-
2年期	TS2606.CFE	102.43	-0.04	250024.IB	0.03	-0.04	0.03	-0.04	-

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二. 外盘期货一览表

国内期货	合约	收盘价	涨跌幅	外盘期货	合约	收盘价	涨跌幅	价差	价差变化	年度分位数
沪金	AU.SHF	1118.34	-1.29%	COMEX黄金	GC.CMX	5021.1	-1.67%	4.459	2.56	78.24%
沪银	AG.SHF	20301	-2.97%	COMEX白银	SI.CMX	80.35	-4.09%	2474	111.8	88.70%
沪铜	CU.SHF	99720	-0.59%	LME铜	CA.LME	12795	-0.69%	11430	-109.5	87.23%
沪铝	AL.SHF	25170	0.40%	LME铝	AH.LME	3469.5	-0.19%	1230	219.7	8.09%
沪铅	PB.SHF	16315	-1.45%	LME铅	PB.LME	1893.5	-2.04%	3250	13.03	93.19%
沪锌	ZN.SHF	23905	-0.97%	LME锌	ZS.LME	3271.5	-0.62%	1332	-126.8	27.66%
沪镍	NI.SHF	136400	-0.39%	LME镍	NI.LME	17290	-0.80%	17100	260	91.49%
沪锡	SN.SHF	373360	-0.20%	LME锡	SN.LME	47280	-1.21%	47130	2769	88.94%
原油	SC.INE	765.5	1.96%	布伦特原油	BIPE	104.47	3.14%	44.66	-8.265	97.07%
原油	SC.INE	765.5	1.96%	美原油	CL.NYM	98.45	3.50%	86.2	-9.238	98.33%
大豆	ADCE	4956	-0.34%	CBOT大豆	SC.BT	1199.5	-1.82%	1913	34.91	100.00%
豆粕	MDCE	3071	-1.82%	CBOT豆粕	SM.CBT	316.8	-0.60%	661.5	-46.1	60.17%
豆油	Y.DCE	8716	0.30%	CBOT豆油	BO.CBT	66.63	-0.91%	-1411	103.8	2.60%
玉米	CDCE	2379	-0.29%	CBOT玉米	C.CBT	464.5	0.38%	1117	-13.59	74.03%
棉花	CF.CZC	15480	0.42%	ICE2号棉花	CT.NYB	67.12	1.45%	5279	-95.62	93.91%

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三. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 菜粕：现货上涨13.00元，期货下跌109.00元，基差率由-5.58%上升至-0.61%，上升幅度4.97%。
• 年度分位数39.83%，处于近一年适中位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 燃料油：现货下跌283.66元，期货上涨118.00元，基差率由11.86%下降至83.82%。
• 年度分位数83.82%，处于近一年较高位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 沥青：现货上涨90.00元，期货上涨375.00元，基差率由-3.00%下降至-9.95%，下降幅度6.95%。
• 年度分位数0.00%，处于近一年最低位。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 沪镍：现货下跌3070.00元，期货下跌530.00元，基差率由3.31%下降至1.55%，下降幅度1.76%。
• 年度分位数62.24%，处于近一年适中位置。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 多晶硅：基差率为10.31%，年度分位数92.95%，处于近一年较高位置。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 沥青：基差率为-9.95%，年度分位数0.00%，处于近一年最低位。

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四. 内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 美原油：内外价差由95.4327下降至86.1950，下降幅度最大。
• 年度分位数98.33%，接近近一年最高位。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 大豆：内外价差由1878.2444上升至1913.1507，上升幅度最大。
• 年度分位数100.00%，处于近一年最高位。

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五. 附表说明

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 有色贵金属类：列出各品种的现货区域、产品规格及价格类型。
• 农产品类：同上。
• 黑色类：同上。
• 能源化工类：同上。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 南华贵金属指数：黄金占60.10%，白银占39.90%。
• 南华有色金属指数：铜30.16%，铝18.35%，镍17.85%，锌9.47%。
• 南华黑色产业指数：螺纹钢35.23%，铁矿石30.65%，焦炭18.94%。
• 南华能源指数：原油61.14%，燃料油11.87%，液化石油气8.77%。
• 南华石油化工指数：PTA26.06%，聚丙烯21.46%，聚乙烯16.10%，石油沥青10.53%。
• 南华油脂油料指数：豆粕25.62%，豆油22.40%，棕榈油20.76%，菜籽油16.24%，菜籽粕7.93%，黄大豆1号7.05%，棉花37.05%，苹果29.54%，白糖27.98%，红枣5.42%。

附表3：外盘期货单位、单位换算标准

• 提供了各品种的单位换算标准，如黄金1金衡盎司=31.103477克，白银1金衡盎司=31.103477克，铜、铝、铅、锌、镍、锡、原油等均无单位换算标准，仅列出单位。

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六. 重要事项

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