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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260512

核心内容概览

本报告为兴业期货发布的股指期货基差与价差数据快报，汇总了2026年5月11日的市场情况，涵盖沪深300、上证50、中证500及中证1000指数相关的期货合约。报告提供了各合约的最新价、基差、价差、年化基差率、年化价差率以及分位数等关键指标，旨在帮助投资者了解市场结构与趋势。

主要观点

1. 基差情况

沪深300期指：
- IF2605：最新价为4,940.4，基差为-11.4，基差（分红调整）为-8.5，年化基差率为-15.4%，基差分位数为14.9%。
- IF2606：最新价为4,912.6，基差为-39.2，基差（分红调整）为-16.7，年化基差率为-2.9%，基差分位数为14.2%。
- IF2609：最新价为4,840.8，基差为-111.0，基差（分红调整）为-43.7，年化基差率为-2.4%，基差分位数为7.0%。
- IF2612：最新价为4,791.8，基差为-160.0，基差（分红调整）为-63.5，年化基差率为-2.1%，基差分位数为6.4%。
上证50期指：
- IH2605：最新价为3,037.2，基差为-4.4，基差（分红调整）为-1.2，年化基差率为-3.5%，基差分位数为21.5%。
- IH2606：最新价为3,022.8，基差为-18.8，基差（分红调整）为-3.2，年化基差率为0.4%，基差分位数为29.2%。
- IH2609：最新价为2,989.0，基差为-52.6，基差（分红调整）为-5.0，年化基差率为0.1%，基差分位数为13.5%。
- IH2612：最新价为2,977.0，基差为-64.6，基差（分红调整）为-12.4，年化基差率为0.7%，基差分位数为19.0%。
中证500期指：
- IC2605：最新价为8,813.4，基差为-26.3，基差（分红调整）为-23.7，年化基差率为-24.1%，基差分位数为24.7%。
- IC2606：最新价为8,738.6，基差为-101.1，基差（分红调整）为-60.4，年化基差率为-5.9%，基差分位数为23.3%。
- IC2609：最新价为8,599.4，基差为-240.3，基差（分红调整）为-168.8，年化基差率为-5.3%，基差分位数为10.9%。
- IC2612：最新价为8,465.6，基差为-374.1，基差（分红调整）为-276.9，年化基差率为-5.1%，基差分位数为14.0%。
中证1000期指：
- IM2605：最新价为8,820.2，基差为-46.6，基差（分红调整）为-42.9，年化基差率为-43.5%，基差分位数为18.7%。
- IM2606：最新价为8,723.0，基差为-143.8，基差（分红调整）为-114.5，年化基差率为-11.1%，基差分位数为13.2%。
- IM2609：最新价为8,514.6，基差为-352.2，基差（分红调整）为-293.9，年化基差率为-9.2%，基差分位数为5.0%。
- IM2612：最新价为8,324.4，基差为-542.4，基差（分红调整）为-470.2，年化基差率为-8.6%，基差分位数为5.4%。

2. 价差情况

沪深300期指：
- 当月-下月：价差为27.8，价差（分红调整）为8.2，年化价差率为14.9%，价差分位数为92.3%。
- 下月-季月：价差为71.8，价差（分红调整）为27.1，年化价差率为4.7%，价差分位数为95.0%。
- 季月-次季月：价差为49.0，价差（分红调整）为19.7，年化价差率为1.1%，价差分位数为74.9%。
上证50期指：
- 当月-下月：价差为14.4，价差（分红调整）为-2.7，年化价差率为-8.1%，价差分位数为24.3%。
- 下月-季月：价差为33.8，价差（分红调整）为0.3，年化价差率为0.1%，价差分位数为95.4%。
- 季月-次季月：价差为12.0，价差（分红调整）为-11.1，年化价差率为-1.0%，价差分位数为71.5%。
中证500期指：
- 当月-下月：价差为74.8，价差（分红调整）为36.7，年化价差率为37.4%，价差分位数为87.5%。
- 下月-季月：价差为139.2，价差（分红调整）为108.4，年化价差率为10.5%，价差分位数为82.1%。
- 季月-次季月：价差为133.8，价差（分红调整）为108.1，年化价差率为3.4%，价差分位数为51.7%。
中证1000期指：
- 当月-下月：价差为97.2，价差（分红调整）为71.6，年化价差率为72.7%，价差分位数为87.7%。
- 下月-季月：价差为208.4，价差（分红调整）为179.4，年化价差率为17.3%，价差分位数为85.9%。
- 季月-次季月：价差为190.2，价差（分红调整）为176.4，年化价差率为5.5%，价差分位数为52.4%。