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“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概览

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年4月2日发布的推广版策略产品。该策略基于文华财经交易软件和Wind数据库，通过技术指标与基本面分析的结合，筛选具有趋势跟踪潜力的期货品种，并对单品种进行风险控制与资金管理。

本产品为推广版，发布滞后一天，不作为及时交易参考。策略组合中推荐的品种可能存在对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合，因此建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

二、重点关注品种

1. 白糖2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★★（五颗星）
• 基本面驱动：向上
  • 当前处于淡季，即将进入消费旺季
  • 全球市场本年度有缺口
  • 下年度全球预计有供应过剩
  • 综合评估：白糖价格处于低位，有一定上行空间
• 技术解盘：
  • 日线级别上涨波段0.382黄金分割位与重要高点重合
  • 偏离度指标为中等，30f方向强度为15

三、近期退出品种

• 橡胶2105：已从策略组合中退出，可能因市场趋势变化或技术指标失效。

四、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：利用技术指标的大小周期共振，识别趋势信号。
• 信号联立：
  • 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型同步发出信号时，预期出现局部拐点。
  • 若小周期也出现与大周期预期方向一致的走势，则对该品种进行关注。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助交易时机选择。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480
• 支撑区间：关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25，建议最大仓位保持6手以内
• 风险控制：单品种跟踪最大回撤值控制在总资金量的1%以内

六、产品逻辑步骤

1. Step1: 品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振，筛选出重点关注的期货品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值与驱动模型，判断基本面趋势方向，并与技术指标筛选结果进行一致性验证。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面方向明确后，结合技术分析和增强型趋势跟踪策略，构建模拟交易组合。

七、涉及品种列表

策略组合覆盖以下品种（部分重复）：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜
• 铝
• 锌
• 镍
• 铅
• 不锈钢
• 金
• 银
• 锡
• 原油
• PVC
• 聚乙烯
• 聚丙烯
• 甲醇
• PTA
• 燃油
• 沥青
• 塑料
• EG
• 橡胶
• 动煤
• 玻璃
• 纸浆
• 尿素
• 棉花
• 豆粕
• 菜粕
• 玉米
• 淀粉
• 苹果
• 鸡蛋
• 豆油
• 豆一
• 棕榈油
• 白糖
• 红枣

八、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅作参考，不构成投资建议或要约。投资决策需由投资者自行判断，公司及员工不承担相关法律责任。
• 免责声明：
  • 信息来源于公开资料，准确性与完整性无法保证
  • 报告内容可能随时修改，无需提前通知
  • 观点、结论和建议仅供参考，不构成对价格涨跌的确定性判断
  • 未经授权，禁止任何形式的复制、发布或引用

九、联系方式

• 产品经理：赵丹琪

• 从业证号：F3039881

• 投资咨询资格编号：Z0014940

• 联系电话：027-65261394

• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

• 武汉总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层

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• 电话：（027）65261325

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