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“趋势之星”策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪推出的期货投资咨询产品，旨在通过技术指标与基本面分析相结合的方式，筛选具有趋势跟踪价值的品种，并为投资者提供参考建议。该产品为推广版，发布时间滞后一天，不作为实时交易依据。

二、重点关注品种

1. 玻璃2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★
• 基本面驱动：向上
  • 向上因素：房地产竣工及光伏预期
  • 向下因素：需求低于预期
• 综合评估：节前工地停工导致玻璃消费下降，库存开始累积，但今年复工进度预计快于去年，玻璃上半年消费仍具潜力。同时，部分浮法生产线转为光伏产线，将进一步压缩供应。整体趋势以企稳做多为主。
• 技术解盘：日线级别中枢下沿叠加前期上涨波段重要高点支撑。

2. 白糖2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：中性
  • 向上因素：现货价格低于国内生产成本，国际市场新年度偏紧
  • 向下因素：进口量较大，消费处于淡季
• 综合评估：新年度全球市场供需偏紧，CFTC持仓达到历史高位，国内外价差处于历史低位，具有较大的估值修复空间。
• 技术解盘：日线级别试探K线密集区支撑。

三、近期退出品种

• 沪铝2103
• 玉米2105
• 棕榈油2105

四、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：利用技术指标的大小周期共振，当大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点的概率较大。
• 关注判断：若小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，则对该品种予以关注，其关注强度按30f方向强度排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助择时判断。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，所有关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划并防范风险。

六、产品逻辑

1. 品种筛选：利用指标的大小周期共振，筛选出重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过“估值+驱动”模型，判断品种基本面趋势方向。
3. 构建模拟组合：在基本面方向明确后，结合技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟投资组合。

七、模型跟踪品种

涵盖以下品种：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡、原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青
• 塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花
• 豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

八、产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需结合自身情况独立判断，自行承担投资风险。
• 任何形式的收益分享或损失分担承诺均无效。
• 投资者需关注市场波动，谨慎决策。

十、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，长江期货对信息的准确性、完整性不作保证。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格或市场走势的确定性判断。
• 报告版权为长江期货所有，未经许可不得用于商业用途或传播。

十一、武汉总部信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn