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“趋势-之星”策略组合总结

核心内容概述

“趋势-之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月10日发布的，旨在通过技术指标与基本面分析相结合的方式，识别具有趋势跟踪机会的期货品种。该策略组合基于文华财经交易软件及Wind数据库，强调对冲关系与资金管理的重要性，建议投资者将单品种资金占有率控制在总资金的30%以内，以降低不确定性风险。

主要观点

1. 品种筛选逻辑

• 采用大小周期共振技术指标筛选重点关注品种。
• 通过基本面驱动模型评估品种的潜在趋势方向。
• 结合技术分析与增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

2. 关注品种与退出品种

• 重点关注品种：橡胶2105（多头关注，关注度★★）。
  • 关注区间：14900-15000
  • 目标区间：15200-15250
  • 止损区间：14700-14705
  • 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（30f方向强度）为15。
• 近期退出品种：白糖2105。

3. 技术与基本面分析

• 基本面驱动：向上，主要受国内外疫情恢复、出行习惯改变及私车需求释放等因素推动。
• 技术解盘：橡胶2105合约在日线级别形成三角形震荡后向上突破，回踩震荡区间上沿，30分钟形态出现实体阳线反弹，可视为趋势延续信号。
• 综合评估：当前价格区间为15160-16350，做多安全边际在13800-14300，长期需求支撑较强，底部稳固，长期看好胶价。

4. 资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑关注区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：6手以内，计算方式为：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手
• 风险提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金的1%，所有关注提示均不具有确定性，投资者需自行判断并承担风险。

关键信息

• 数据来源：文华财经交易软件及Wind数据库
• 策略逻辑：通过基本面与技术面的共振判断趋势方向，结合趋势跟踪策略进行交易。
• 风险控制：强调资金管理，单品种资金比例不超过30%，最大回撤控制在1%以内。
• 免责声明：
  • 报告仅作参考，不构成投资建议。
  • 信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
  • 报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
  • 报告版权归属长江期货股份有限公司，未经许可不得复制、发布或引用。

产品逻辑步骤

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振，识别具有趋势特征的品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值和驱动模型，判断基本面趋势方向。
3. 构建模拟组合：在基本面与技术面方向一致的前提下，构建模拟交易组合。

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

风险提示重申

• 本报告不构成任何投资要约或邀请。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
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