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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容

“趋势之星”策略组合由产品经理赵丹琪于2021年5月24日发布，为推广版，滞后三个工作日发布，不作为及时交易参考。该产品通过结合技术指标与基本面分析，筛选出具有趋势跟踪价值的品种，旨在为投资者提供投资建议。产品数据来源为文华财经交易软件及Wind数据库，推荐的品种可能具有对冲关系，单品种交易存在不确定性风险，建议投资者合理分配资金，单品种资金占比不超过30%。

二、重点关注品种

1. 郑棉2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15
• 基本面驱动：向上
  • 全球处于去库存周期，宏观经济恢复，北半球种植异常
• 技术解盘：棉花2109合约试探日线级别60分钟均线支撑
• 综合评估：棉花价格低估，市场向好

2. 苹果2110

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15
• 基本面驱动：向上
  • 冷库去库存速度加快，优质果价格坚挺，甘肃部分产区有冰雹天气
• 技术解盘：苹果2110合约日线级别底部形态结构相对完整，30分钟级别有反弹迹象
• 综合评估：盘面10合约价格偏低，暂以反弹对待

三、近期退出品种

• 铁矿2109：已退出策略组合关注范围。

四、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：利用技术指标的大小周期共振进行趋势判断。
  • 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大。
  • 若小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱信号，则对该品种予以关注，关注强度按30f方向强度排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助择时决策。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持6手以内
• 温馨提示：单品种最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不具有确定性判断，需投资者自行判断并承担风险。

六、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振，筛选出重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

七、模型跟踪品种

以下为模型跟踪品种列表（部分重复）：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

八、风险提示

• 本报告仅作参考，不构成任何投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，自行承担投资风险。
• 投资者不得依赖报告内容进行投资决策，报告内容不构成买卖出价。

九、免责声明

• 报告信息来源于公开资料，长江期货股份有限公司不对信息的准确性和完整性作任何保证。
• 报告观点和结论仅反映发布日期的判断，可能随时修改，不承担更新或修改的责任。
• 报告版权为长江期货股份有限公司所有，未经许可，不得以任何形式使用或传播。

十、联系方式

• 产品经理：赵丹琪

  • 从业证号：F3039881
  • 投资咨询资格编号：Z0014940
  • 联系电话：027-65261394
  • 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

• 武汉总部

  • 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
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