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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年5月15日发布基差及外盘日报，涵盖股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工及农产品五大类期货品种的基差数据与外盘价格对比分析。报告重点分析了各品种的基差变化趋势、背离程度以及内外价差动向，为市场参与者提供参考。

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一. 基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
中证1000	IM2606.CFE	8689.8	-180.8	8778.71	-176.74	88.91	4.06	1.01	0.06	39.83%
中证500	IC2606.CFE	8608	-242.2	8670.16	-248.08	62.16	-5.88	0.72	-0.04	40.66%
沪深300	IF2606.CFE	4884.4	-84.4	4914.6	-83.74	30.20	0.66	0.61	0.02	60.17%
上证50	IH2606.CFE	2984.6	-48.4	2996.57	-50.68	11.97	-2.28	0.4	-0.07	70.54%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
工业硅	SI2609.GFE	8655	-60	9260	0	605	60	6.53	0.64	65.98%
碳酸锂	LC2609.GFE	191760	-10200	194900	-5660	3140	4540	1.61	2.31	76.76%
沪镍	NI2606.SHF	144470	-2720	145610	-1960	1140	760	0.78	0.52	13.69%
沪铜	CU2606.SHF	106750	-1760	107505	-1025	755	735	0.7	0.68	89.21%
沪银	AG2606.SHF	21387	90	21400	135	13	45	0.06	0.21	85.06%
沪金	AU2606.SHF	1029.6	-0.96	1028.31	-1.32	-1.29	-0.36	-0.13	-0.04	85.89%
多晶硅	PS2606.GFE	37570	380	35500	0	-2070	-380	-5.83	-1.07	40.66%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
锰硅	SM607.CZC	5910	-18	6050	0	140	18	2.31	0.29	99.17%
螺纹钢	RB2610.SHF	3255	-2	3310	-10	55	-8	1.66	-0.24	1.24%
不锈钢	SS2606.SHF	14895	-290	15060	0	165	290	1.1	1.98	33.61%
硅铁	SF607.CZC	5796	-30	5800	0	4	30	0.07	0.52	28.22%
热卷	HC2610.SHF	3478	-3	3480	0	2	3	0.06	0.09	34.85%
铁矿石	I2609.DCE	817	-3	791	-3	-26	0	-3.29	-0.02	2.49%
焦煤	JM2609.DCE	1242.5	-1.5	1130	0	-112.5	1.5	-9.96	0.13	44.40%
焦炭	J2609.DCE	1826.5	10.5	1540	0	-286.5	-10.5	-18.6	-0.68	19.50%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
原油	SC2606.INE	620.7	-14.6	681.43	1.19	60.73	15.79	8.91	2.3	99.17%
玻璃	FG609.CZC	1051	-15	1149.4	-5.1	98.4	9.9	8.56	0.89	39.42%
瓶片	PR607.CZC	8078	-224	8800	-200	722	24	8.2	0.44	99.59%
甲醇	MA609.CZC	2860	-46	3097	-28	237	18	7.65	0.64	91.29%
纯碱	SA609.CZC	1208	-14	1280	0	72	14	5.63	1.1	51.87%
燃料油	FU2606.SHF	4362	-15	4569.83	-59.46	207.829	-44.461	4.55	-0.9	82.16%
20号胶	NR2607.INE	14960	-590	15629.63	-383.22	669.63	206.78	4.28	1.39	68.88%
PTA	TA609.CZC	6288	-76	6460	-95	172	-19	2.66	-0.25	83.40%
合成橡胶	BR2606.SHF	15630	-295	15800	0	170	295	1.08	1.87	41.08%
天然橡胶	RU2609.SHF	17765	-560	17900	50	135	610	0.75	3.41	96.68%
沥青	BU2606.SHF	4387	-8	4370	0	-17	8	-0.39	0.18	40.25%
尿素	UR609.CZC	1873	-7	1850	0	-23	7	-1.24	0.38	41.49%
烧碱	SH607.CZC	2038	-20	1906.25	0	-131.75	20	-6.91	1.05	13.28%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
鸡蛋	JD2606.DCE	3647	41	4160	-110	513	-151	12.33	-3.22	95.44%
棉花	CF609.CZC	16435	-60	17967	36	1532	96	8.53	0.52	53.94%
菜油	OI609.CZC	9681	16	10230	0	549	-16	5.37	-0.15	67.22%
棉纱	CY607.CZC	22370	-10	23396	118	1026	128	4.39	0.53	85.48%
豆油	Y2609.DCE	8514	-30	8810	-50	296	-20	3.36	-0.21	52.28%
玉米	C2607.DCE	2367	-11	2390	0	23	11	0.96	0.46	53.11%
菜粕	RM609.CZC	2360	-18	2380	0	20	18	0.84	0.76	45.64%
棕榈油	P2609.DCE	9405	-87	9460	-100	55	-13	0.58	-0.13	50.21%
原木	LG2607.DCE	817	-2	810	0	-7	2	-0.86	0.25	92.12%
白糖	SR609.CZC	5497	18	5430	20	-67	2	-1.23	0.05	2.07%
豆粕	M2609.DCE	3028	-20	2940	-10	-88	10	-2.99	0.33	20.33%
红枣	CJ609.CZC	9300	-85	8600	0	-700	85	-8.14	0.99	52.50%
生猪	LH2607.DCE	10765	-100	9780	-50	-985	50	-10.07	0.46	4.98%
苹果	AP610.CZC	7646	29	6400	-200	-1246	-229	-19.47	-4.06	26.14%

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二. 外盘期货一览表

1. 主要外盘品种及价差

国内品种	合约	收盘价（人民币）	涨跌幅	外盘品种	合约	收盘价（外盘）	涨跌幅	价差	价差变化	年度分位数
沪金	AU.SHF	1029.6	-0.09%	COMEX黄金	GC.CMX	4707.2	-0.06%	2.638	0.4703	71.97%
沪银	AG.SHF	21387	0.42%	COMEX白银	SI.CMX	87.76	0.48%	2238	15.46	83.26%
沪铜	CU.SHF	106750	-1.62%	LME铜	CA.LME	13936	-1.41%	12180	-329.1	98.31%
沪铝	AL.SHF	24670	-0.86%	LME铝	AH.LME	3646	1.14%	-71.03	-472.7	0.00%
沪铅	PB.SHF	16590	-0.15%	LME铅	PB.LME	2006	-0.10%	2978	0.0172	54.66%
沪锌	ZN.SHF	24880	0.20%	LME锌	ZS.LME	3563	0.44%	702.2	-34.96	3.81%
沪镍	NI.SHF	144470	-1.85%	LME镍	NI.LME	18845	-1.49%	16590	-677	75.85%
沪锡	SN.SHF	426970	-1.71%	LME锡	SN.LME	54870	-1.33%	54630	-2102	95.34%
原油	SC.INE	620.7	-2.30%	布伦特原油	BIPE	106.1	-0.13%	-99.27	-13.04	0.00%
原油	SC.INE	620.7	-2.30%	美原油	CL.NYM	101.06	0.08%	-65.07	-14.57	4.42%
大豆	A.DCE	4755	-1.25%	CBOT大豆	S.CBT	1217	-0.61%	1719	-38.72	83.12%
豆粕	M.DCE	3028	-0.66%	CBOT豆粕	SM.CBT	335.8	1.33%	516.2	-50.83	32.90%
豆油	Y.DCE	8514	-0.35%	CBOT豆油	BO.CBT	73.98	-1.14%	-2544	106.4	3.03%
玉米	C.DCE	2367	-0.46%	CBOT玉米	C.CBT	478	-0.21%	1090	-7.254	46.75%
棉花	CF.CZC	16435	-0.36%	ICE2号棉花	CT.NYB	86.46	-0.52%	3512	18.17	51.30%

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三. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 天然橡胶：现货上涨50元，期货下跌560元，基差率由-2.66%上升至0.75%，上升幅度3.41%，年度分位数为96.68%，接近近一年最高位。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 鸡蛋：现货下跌110元，期货上涨41元，基差率由15.55%下降至12.33%，下降幅度3.22%，年度分位数为95.44%，接近近一年最高位。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 沪银：现货上涨135元，期货上涨90元，基差率由-0.15%上升至0.06%，上升幅度0.21%，年度分位数为85.06%，处于近一年较高位置。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 碳酸锂：现货下跌5660元，期货下跌10200元，基差率由-0.70%上升至1.61%，上升幅度2.31%，年度分位数为76.76%，处于近一年较高位置。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 瓶片：基差率为8.20%，年度分位数为99.59%，接近近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 螺纹钢：基差率为1.66%，年度分位数为1.24%，接近近一年最低位。

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四. 内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 原油：国内期货价格下降14.600元/桶，美原油期货价格上升0.0800美元/桶，CFETS汇率下降，内外价差由-50.5057下降至-65.0729，下降幅度最大，年度分位数为0.42%，接近近一年最低位。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 豆油：国内期货价格下降30元/吨，CBOT豆油期货价格下降0.85美元/磅，CFETS汇率下降，内外价差由-2650.0076上升至-2543.5657，上升幅度最大，年度分位数为3.03%，接近近一年最低位。

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五. 附表说明

附表1：现货价格所属区域、产品规格、价格类型

• 有色贵金属类：列出沪银、沪金、沪铜、碳酸锂、沪镍、多晶硅、工业硅等品种的现货区域、规格及价格类型。
• 农产品类：涵盖苹果、玉米、棉花、红枣、棉纱、鸡蛋、原木、生猪、豆粕、菜油、棕榈油等。
• 黑色类：包括热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢、硅铁、锰硅、不锈钢等。
• 能源化工类：涉及合成橡胶、沥青、玻璃、燃料油、甲醇、20号胶、瓶片、天然橡胶、纯碱、原油、烧碱、PTA、尿素等。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 列出南华商品指数包含的品种及其权重，如黄金、白银、铜、铝、镍、锌、锡、碳酸锂、螺纹钢、铁矿石、焦炭、不锈钢、干硝酸等。

附表3：外盘期货单位换算标准

• 提供国内与外盘期货品种的单位换算标准，如沪金与COMEX黄金、沪银与COMEX白银、沪铜与LME铜等。

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六. 重要事项

• 请务必阅读最后重要事项，以获取更多关于数据来源、计算方法及使用注意事项的详细信息。