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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概览

本报告由格林大华期货研究院发布，时间为2026年3月24日，包含基差数据及外盘期货一览表。报告主要分析了国内与国外期货市场的价格差异及走势，涵盖股指期货、有色贵金属、黑色、能源化工、农产品等类别。

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一、基差数据一览

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
中证1000	IM2606.CFE	7190	-370	7409.11	-374.33	219.11	-4.33	2.96	0.09	87.14%
中证500	IC2606.CFE	7235	-324.4	7440.75	-319.29	205.75	5.11	2.77	0.18	98.76%
沪深300	IF2606.CFE	4344.4	-142	4418	-149.02	73.60	-7.02	1.67	-0.1	95.85%
上证50	IH2606.CFE	2776	-89.8	2792.33	-91.53	16.33	-1.73	0.58	-0.05	78.42%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	35435	-2330	45000	0	9565	2330	21.26	5.18	100.00%
工业硅	SI2605.GFE	8575	120	9190	120	615	0	6.69	-0.09	66.39%
沪镍	NI2605.SHF	132980	-180	138270	640	5290	820	3.83	0.58	95.44%
沪铜	CU2605.SHF	92100	-2640	92980	-2715	880	-75	0.95	-0.05	92.12%
沪银	AG2606.SHF	15411	-2214	15269	-2511	-142	-297	-0.93	-1.8	10.37%
碳酸锂	LC2605.GFE	149040	5180	146460	-2510	-2580	-7690	-1.76	-5.19	36.10%
沪金	AU2604.SHF	940	-99.22	920.99	-119.61	-19.01	-20.39	-2.06	-2.19	0.00%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
螺纹钢	RB2605.SH	3154	31	3270	60	116	29	3.55	0.84	39.42%
硅铁	SF605.CZC	6120	188	6200	150	80	-38	1.29	-0.66	49.79%
热卷	HC2605.SH	3330	33	3320	60	-10	27	-0.3	0.83	21.16%
不锈钢	SS2605.SHF	14035	-30	13870	0	-165	30	-1.19	0.22	16.60%
锰硅	SM605.CZC	6556	156	6400	100	-156	-56	-2.44	-0.85	7.88%
铁矿石	I2605.DCE	819	3.5	799	3	-20	-0.5	-2.5	-0.05	7.05%
焦炭	J2605.DCE	1847	106.5	1500	30	-347	-76.5	-23.13	-4.73	1.66%
焦煤	JM2605.DCE	1289.5	118.5	995	0	-294.5	-118.5	-29.6	-11.91	0.41%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
玻璃	FG605.CZC	1082	28	1175.4	0	93.4	-28	7.95	-2.38	36.93%
20号胶	NR2605.INE	13055	190	13497.52	27.96	442.52	-162.04	3.28	-1.21	57.26%
纯碱	SA605.CZC	1256	54	1280	6	24	-48	1.88	-3.77	17.43%
合成橡胶	BR2605.SHF	17470	1485	17800	2000	330	515	1.85	3.02	60.58%
燃料油	FU2605.SHF	5060	304	5087.31	-291.84	27.314	-595.836	0.54	-11.04	51.87%
瓶片	PR605.CZC	8668	406	8650	345	-18	-61	-0.21	-0.73	27.80%
天然橡胶	RU2605.SHF	16145	145	16000	0	-145	-145	-0.91	-0.91	66.80%
尿素	UR605.CZC	1884	43	1860	0	-24	-43	-1.29	-2.31	33.20%
甲醇	MA605.CZC	3351	219	3295	245	-56	26	-1.7	0.99	22.82%
PTA	TA605.CZC	7134	484	6910	360	-224	-124	-3.24	-1.71	2.07%
原油	SC2605.INE	834.6	61	780.19	38.07	-54.407	-22.927	-6.97	-2.73	31.95%
沥青	BU2606.SHF	4661	204	4300	90	-361	-114	-8.4	-2.53	0.83%
烧碱	SH605.CZC	2634	90	2212.5	59.37	-421.5	-30.63	-19.05	-0.9	2.07%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
豆粕	M2605.DCE	3007	-22	3320	-30	313	-8	9.43	-0.15	75.10%
棉花	CF605.CZC	15280	65	16592	-57	1312	-122	7.91	-0.7	20.75%
菜油	OI605.CZC	9950	74	10420	-10	470	-84	4.51	-0.8	73.86%
棉纱	CY605.CZC	21535	60	22158	10	623	-50	2.81	-0.23	29.46%
豆油	Y2605.DCE	8740	112	8960	150	220	38	2.46	0.39	18.26%
菜粕	RM605.CZC	2399	-24	2454	-3	55	21	2.24	0.86	63.07%
白糖	SR605.CZC	5453	14	5470	30	17	16	0.31	0.29	2.07%
棕榈油	P2605.DCE	9942	224	9920	170	-22	-54	-0.22	-0.55	14.52%
玉米	C2605.DCE	2415	28	2390	0	-25	-28	-1.05	-1.18	17.84%
生猪	LH2605.DCE	9980	-240	9830	-50	-150	190	-1.53	1.91	16.60%
红枣	CJ605.CZC	8860	20	8600	0	-260	-20	-3.02	-0.23	90.04%
原木	LG2605.DCE	822	-15	770	0	-52	1.5	-6.75	0.2	30.71%
鸡蛋	JD2605.DCE	3443	34	3070	0	-373	-34	-12.15	-1.11	48.96%
苹果	AP605.CZC	10144	-577	8000	0	-2144	577	-26.8	7.21	5.39%

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二、外盘期货一览

国内期货	合约	收盘价	涨跌幅	外盘期货	合约	收盘价	涨跌幅	价差	价差变化	年度分位数
沪金	AU.SHF	940	-9.55%	COMEX黄金	GC.CMX	4314.1	-8.01%	-18.15	-18.15	0.84%
沪银	AG.SHF	15411	-12.56%	COMEX白银	SI.CMX	63.98	-11.84%	1200	-343.1	78.24%
沪铜	CU.SHF	92100	-2.79%	LME铜	CA.LME	11752	-3.31%	10920	-52.79	80.85%
沪铝	AL.SHF	23555	-1.94%	LME铝	AH.LME	3180.5	-2.35%	1584	11.68	21.28%
沪铅	PB.SHF	16305	0.64%	LME铅	PB.LME	1394.5	0.10%	2377	50.01	28.20%
沪锌	ZN.SHF	22800	-0.59%	LME锌	ZS.LME	3050	-1.18%	1731	68.07	43.40%
沪镍	NI.SHF	132980	-0.14%	LME镍	NI.LME	16815	-0.68%	16820	345.2	88.09%
沪锡	SN.SHF	328300	-4.14%	LME锡	SN.LME	41405	-3.75%	42270	-3708	81.70%
原油	SCINE	834.6	7.89%	布伦特原油	BIPE	108.88	4.92%	82.46	24.05	99.58%
原油	SCINE	834.6	7.89%	美原油	CL.NYM	98.49	5.40%	154.2	24.63	100.00%
大豆	ADCE	4770	-0.83%	CBOT大豆	S.CBT	1167.25	-0.55%	1806	-30.35	97.40%
豆粕	MDCE	3007	-0.73%	CBOT豆粕	SM.CBT	330.8	-0.93%	488.1	-4.247	22.51%
豆油	Y.DCE	8740	1.30%	CBOT豆油	BO.CBT	65.65	-0.64%	-1249	152.8	5.63%
玉米	CDCE	2415	1.17%	CBOT玉米	C.CBT	471	0.53%	1134	18.27	80.09%
棉花	CF.CZC	15280	0.43%	ICE2号棉花	CT.NYB	67.57	-0.91%	4999	135.5	87.83%

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三、基差及价差分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 沪镍：现货上涨640元，期货下跌180元，基差率由3.25%上升至3.83%，年度分位数为95.44%，接近近一年最高位。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 燃料油：现货下跌291.84元，期货上涨304元，基差率由11.58%下降至3.54%，年度分位数为51.87%，处于适中位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 焦炭：现货上涨30元，期货上涨106.5元，基差率由-18.40%下降至-23.13%，年度分位数为1.66%，接近近一年最低位。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 沪金：现货下跌119.61元，期货下跌99.22元，基差率由0.13%下降至-2.06%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 多晶硅：基差率为21.26%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 沪金：基差率为-2.06%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。

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四、内外价差分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 沪金：内外价差由0.0038下降至-18.1495，下降幅度最大。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 原油：内外价差由58.4068上升至82.4570，上升幅度最大。

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五、附注说明

• 附表1：列明了现货价格所属区域、产品规格及价格类型。
• 附表2：列明了南华商品指数所含品种及其权重。
• 附表3：列明了外盘期货单位及换算标准。

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六、免责声明

本报告中的信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性及完整性负责，也不保证信息和建议不会发生任何变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何买卖建议。投资者据此操作产生的任何损失，格林大华期货有限公司不承担责任。

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