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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

本报告为格林大华期货有限公司于2026年3月4日发布的基差及外盘期货数据，涵盖国内主要期货品种的基差情况、外盘期货价格对比以及内外价差分析。报告旨在提供市场动态信息，供投资者参考。

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一. 基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
中证500	IC2603.CFE	8266.2	-360.8	8281.61	-376.72	15.41	-15.92	0.19	-0.17	15.35%
中证1000	IM2603.CFE	8129.4	-294.4	8142.45	-334.52	13.05	-40.12	0.16	-0.47	7.05%
沪深300	IF2603.CFE	4651.4	-59.8	4655.9	-72.77	4.50	-12.97	0.1	-0.27	17.84%
上证50	IH2603.CFE	3019	-26.8	3014.27	-32.2	-4.73	-5.40	-0.16	-0.18	8.71%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
多晶硅	PS2605.GFE	43700	-1230	52000	0	8300	1230	15.96	2.36	100.00%
工业硅	SI2605.GFE	8205	-120	9110	0	905	120	9.93	1.31	96.68%
碳酸锂	LC2605.GFE	150860	-21160	160940	-11680	10080	9480	6.26	5.91	97.93%
沪镍	NI2605.SHF	135450	-5440	138930	-2390	3480	3050	2.5	2.2	84.23%
沪铜	CU2604.SHF	102100	-1750	101800	-290	-300	1460	-0.29	1.43	21.99%
沪银	AG2604.SHF	21645	-2786	21427	-2525	-218	261	-1.02	0.98	6.64%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
螺纹钢	RB2605.SHF	3074	7	3170	0	96	-7	3.03	-0.22	24.90%
硅铁	SF605.CZC	5786	22	5900	150	114	128	1.93	2.17	60.42%
热卷	HC2605.SHF	3219	0	3260	0	41	0	1.26	0	72.08%
铁矿石	12605.DCE	753.5	-1	755	5	1.5	6	0.2	0.8	44.40%
锰硅	SM605.CZC	6118	36	5900	50	-218	14	-3.69	0.28	1.66%
不锈钢	SS2604.SHF	14185	-200	13670	0	-515	200	-3.77	1.46	4.98%
焦炭	J2605.DCE	1694	42	1470	-10	-224	-52	-15.24	-3.62	53.94%
焦煤	JM2605.DCE	1127	33	945	-60	-182	-93	-19.26	-10.4	3.73%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
玻璃	FG605.CZC	1054	11	1155.9	0	101.9	-11	8.82	-0.95	37.76%
20号胶	NR2604.INE	13500	-370	14059.41	-201.56	559.41	168.44	3.98	1.24	68.05%
纯碱	SA605.CZC	1218	30	1250	0	32	-30	2.56	-2.4	16.60%
尿素	UR605.CZC	1819	2	1860	0	41	-2	2.2	-0.11	67.22%
瓶片	PR605.CZC	6556	66	6615	155	59	89	0.89	1.35	75.93%
天然橡胶	RU2605.SHF	16835	-410	16850	50	15	460	0.09	2.74	90.87%
燃料油	FU2605.SHF	3473	287	3439.57	512.68	-33.431	225.679	-0.97	7.88	37.34%
PTA	TA605.CZC	5608	56	5535	190	-73	134	-1.32	2.55	31.12%
合成橡胶	BR2604.SHF	13530	65	13300	300	-230	235	-1.73	1.85	4.56%
甲醇	MA605.CZC	2557	192	2505	177	-52	-15	-2.08	-0.49	17.01%
沥青	BU2604.SHF	3639	110	3490	40	-149	-70	-4.27	-1.98	3.73%
烧碱	SH605.CZC	2149	67	1981.25	-6.25	-167.75	-73.25	-8.47	-3.72	0.41%
原油	SC2604.INE	572.3	44.5	512.17	41.96	-60.135	-2.545	-11.74	0.51	0.83%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
棉花	CF605.CZC	15255	30	16591	-42	1336	-72	8.05	-0.42	23.65%
豆粕	M2605.DCE	2836	10	3080	0	244	-10	7.92	-0.33	63.07%
菜油	OI605.CZC	9464	105	10250	200	786	95	7.67	0.79	87.14%
豆油	Y2605.DCE	8350	90	8750	100	400	10	4.57	0.06	62.66%
棉纱	CY605.CZC	21100	0	21886	40	786	40	3.59	0.18	45.64%
菜粕	RM605.CZC	2310	15	2359	2	49	-13	2.08	-0.55	58.92%
白糖	SR605.CZC	5321	-24	5340	-10	19	14	0.36	0.27	0.41%
棕榈油	P2605.DCE	8994	96	9000	150	6	54	0.07	0.61	21.99%
玉米	C2605.DCE	2373	-11	2360	0	-13	11	-0.55	0.47	29.05%
红枣	CJ605.CZC	8895	55	8600	0	-295	-55	-3.43	-0.64	90.76%
生猪	LH2605.DCE	11150	-70	10580	-300	-570	-230	-5.39	-2.26	0.83%
鸡蛋	JD2604.DCE	3197	-45	2730	-50	-467	-5	-17.11	-0.49	31.54%
苹果	AP605.CZC	10283	387	8000	0	-2283	-387	-28.54	-4.84	0.00%

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二. 外盘期货一览表

国内期货	合约	收盘价	涨跌幅	外盘期货	合约	收盘价	涨跌幅	价差现值	价差变化	价差年度分位数
沪金	AU.SHF	1182	-1.27%	COMEX黄金	GC.CMX	5323	-1.45%	2.446	0.2997	69.87%
沪银	AG.SHF	21645	-11.40%	COMEX白银	SI.CMX	85.2	-10.64%	2763	-571.9	93.72%
沪铜	CU.SHF	102100	-1.69%	LME铜	CA.LME	13143.5	-1.88%	11510	-154.3	91.49%
沪铝	AL.SHF	23905	-2.29%	LME铝	AH.LME	3181	-1.38%	1980	-288.1	51.91%
沪铅	PB.SHF	16840	-0.33%	LME铅	PB.LME	1964.5	-0.63%	3300	9.803	98.30%
沪锌	ZN.SHF	24370	-1.93%	LME锌	ZS.LME	3300	-1.61%	1625	-144	34.47%
沪镍	NI.SHF	135450	-3.86%	LME镍	NI.LME	17210	-3.72%	16830	-1050	92.34%
沪锡	SN.SHF	394890	-11.06%	LME锡	SN.LME	50110	-10.96%	49510	-7202	93.19%
原油	SCINE	572.3	8.43%	布伦特原油	BIPE	80.26	2.12%	19.12	32.14	94.14%
原油	SCINE	572.3	8.43%	美原油	CL.NYM	73.06	1.50%	68.74	36.28	99.58%
大豆	ADCE	4623	-1.30%	CBOT大豆	S.CBT	1170.5	0.02%	1657	-66.28	92.64%
豆粕	MDCE	2836	0.35%	CBOT豆粕	SM.CBT	314.3	-0.79%	448.1	25.22	12.55%
豆油	Y.DCE	8350	1.09%	CBOT豆油	BO.CBT	63.23	0.22%	-1249	53.74	0.43%
玉米	CDCE	2373	-0.46%	CBOT玉米	C.CBT	446.75	-0.28%	1161	-9.513	93.94%
棉花	CF CZC	15255	0.20%	ICE2号棉花	CT.NYB	64.63	-0.80%	5443	93.45	99.57%

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三. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 原木：现货上涨20.00元，期货下跌0.50元，基差率由-6.67%上升至-3.83%，上升幅度为2.84%，年度分位数为66.80%，处于近一年适中位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 焦煤：现货下跌60.00元，期货上涨33.00元，基差率由-8.86%上升至-3.73%，年度分位数为3.73%，接近近一年最低位。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 燃料油：现货上涨512.68元，期货上涨287.00元，基差率由-8.85%上升至-0.97%，上升幅度为7.88%，年度分位数为37.34%，处于近一年适中位置。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 碳酸锂：现货下跌11680.00元，期货下跌21160.00元，基差率由0.35%上升至6.26%，上升幅度为5.91%，年度分位数为97.93%，接近近一年最高位。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 多晶硅：基差率为15.96%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 苹果：基差率为-28.54%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。

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四. 内外价差异动分析

1. 内外价差下降幅度最大的品种

• 大豆：国内期货价格由1723.2675下降至1656.9874，价差年度分位数为92.64%，处于近一年较高位置。

2. 内外价差上升幅度最大的品种

• 原油：国内期货价格由32.4624上升至68.7413，价差年度分位数为99.58%，接近近一年最高位。

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五. 附表信息

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 有色贵金属类：列出各品种的现货区域、产品规格和价格类型。
• 农产品类：列出各品种的现货区域、产品规格和价格类型。
• 黑色类：列出各品种的现货区域、产品规格和价格类型。
• 能源化工类：列出各品种的现货区域、产品规格和价格类型。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 列出南华商品指数所包含的品种及其对应的权重。

附表3：外盘期货单位、单位换算标准

• 列出各品种的单位换算标准，用于内外价差计算。

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六. 重要事项

• 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性及完备性作任何保证。
• 报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资建议。
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