20131204-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20131204）总结
核心内容概述
本报告为2013年12月4日的ETP（交易所交易产品）市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金等产品，重点分析了当日市场表现、折溢价率、成交情况及潜在风险提示。
主要观点
- 分级基金市场表现：A端隐含收益率多数下跌，B端价格弹性较高。
- 鹏华资源B风险提示：上一交易日净值为0.367元，接近不定期折算点0.25元，需注意折算风险。
- 中海惠丰纯债B上市：中海惠丰纯债B（150154）将于12月6日上市交易。
- ETP指数整体上涨：中国ETP综合指数上涨0.76%，中低风险ETP指数上涨0.19%，权益杠杆性ETP指数上涨1.77%。
关键信息
分级基金市场统计
A端表现
- 申万收益：隐含收益率为8.13%
- 国泰房地产A：隐含收益率为6.88%
- 富国创业板A：隐含收益率为6.91%
- 银华金瑞：隐含收益率为6.78%
- 银华稳进：隐含收益率为6.72%
- 鹏华资源A：隐含收益率为6.64%
- 信诚500A：隐含收益率为6.71%
B端表现
- 鹏华资源B：价格弹性为3.16%
- 银华鑫瑞：价格弹性为2.96%
- 银华锐进：价格弹性为2.72%
- 信诚500B：价格弹性为2.16%
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.286 | -0.48 | 0.37 | 1,271.16 | 0.11 | 0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.492 | -0.09 | 0.89 | 990.42 | 62.07 | 0.05 |
| 华夏上证50ETF | 1.676 | -0.06 | 0.06 | 770.48 | 128.16 | -0.96 |
| 易方达创业板ETF | 1.227 | -0.39 | 1.57 | 307.93 | 9.27 | 0.02 |
| 易方达深证100ETF | 0.577 | -0.17 | 1.41 | 299.24 | 217.55 | -0.40 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.006 | -- | 0.01 | 270.51 | 32.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.534 | 0.19 | 0.56 | 137.37 | 249.74 | -1.05 |
| 华夏沪深300ETF | 2.475 | -0.15 | 0.77 | 123.62 | 78.47 | -0.35 |
| 华夏中小板ETF | 2.341 | -0.17 | 2.09 | 121.64 | 11.64 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.486 | -0.35 | 0.69 | 100.92 | 115.99 | -0.07 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.143 | -0.78 | 0.26 | 103.50 | 15.93 | 8.78 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.800 | -0.62 | 1.91 | 75.03 | 106.98 | 4.42 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.803 | -0.66 | 0.84 | 69.46 | 59.47 | 2.43 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.991 | -0.20 | 0.10 | 50.18 | 39.52 | 3.88 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.351 | 0.22 | -0.44 | 46.11 | 3.13 | 0.18 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.854 | -1.04 | 0.23 | 41.29 | 101.96 | 3.06 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.907 | -0.66 | 1.11 | 34.46 | 104.97 | 3.02 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.425 | 0.42 | 0.21 | 26.16 | 21.54 | 0.44 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.999 | -0.50 | 0.50 | 22.01 | 68.20 | 4.45 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.943 | -0.53 | 1.51 | 22.01 | 27.77 | 5.03 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | 4,879 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.91 | 0.749 | -18.05 | 1.49 | 2.11 | -- | 1 | 4,074 | -- |
| 银华稳进 | 1.055 | 0.948 | -10.14 | 0.21 | -- | 6.72% | 1 | 7,037 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.483 | 0.581 | 20.29 | 3.18 | 2.72 | -- | 1 | 25,977 | -- |
| 信诚中证500A | 1.051 | 0.973 | -7.42 | 0.31 | -- | 6.85% | 4 | 863 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.569 | 0.611 | 7.38 | 2.23 | 2.28 | 2.16 | 6 | 8,500 | -- |
| 申万菱信深成收益 | 1.051 | 0.793 | -24.56 | 1.02 | -- | 8.13% | 1 | 1,427 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.100 | 0.35 | 252.06 | -0.28 | 11.5 | 3.38 | 1 | 4,074 | -- |
| 富国创业板A | 1.014 | 0.956 | -5.72 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 1 | 7,747 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.858 | 0.906 | 5.59 | 1.94 | 2.00 | 2.16 | 1 | 1,912 | -- |
| 国泰国证医药卫生A | 1.019 | 1.041 | 2.20 | 0.10 | -- | 6.24% | 1 | 118 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.990 | 0.955 | -3.55 | 2.03 | 2.17 | 2.25 | 1 | 626 | -- |
| 国泰国证房地产A | 1.058 | 1.079 | 1.98 | 0.09 | -- | 6.88% | 1 | 18 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.856 | 0.836 | -2.34 | 2.24 | 2.28 | 2.28 | 1 | 1,091 | -- |
| 银华金利 | 1.060 | 1.102 | 3.96 | 1.01 | -- | 6.24% | 1 | 38 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.990 | 0.932 | -5.86 | 1.08 | 2.07 | 2.29 | 1 | 1,205 | -- |
| 国联安双禧A中证100 | 1.041 | 0.986 | -5.28 | -- | -- | 6.46% | 4 | 3,720 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.919 | 0.959 | 4.35 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 6 | 6,875 | -- |
| 银华金瑞 | 1.060 | 1.018 | -3.96 | 0.10 | -- | 6.78% | 4 | 5,209 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.338 | 0.361 | 6.80 | 2.27 | 3.09 | 2.96 | 6 | 3,792 | -- |
| 信诚沪深300A | 1.050 | 0.944 | -10.10 | -- | -- | 6.71% | 1 | 750 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.808 | 0.922 | 14.11 | 1.88 | 2.30 | 1.97 | 1 | 2,672 | -- |
| 鹏华资源A | 1.055 | 0.959 | -9.10 | -- | -- | 6.64% | 1 | 3,315 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.367 | 0.458 | 24.80 | 3.15 | 3.87 | 3.16 | 1 | 6,629 | -- |
| 广发深证100A | 1.060 | 1.017 | -4.06 | -- | -- | 6.79% | 1 | 35 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.685 | 0.715 | 4.32 | -1.11 | 2.53 | 2.55 | 1 | 33 | -- |
| 信诚中证800医药A | 1.019 | 0.967 | -5.10 | 1.26 | -- | 6.54% | 1 | 55 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.967 | 1.007 | 4.14 | 3.71 | 2.05 | 2.03 | 1 | 175 | -- |
| 泰达稳健 | 1.060 | 1.135 | 7.09 | 0.44 | -- | 6.04% | 4 | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.102 | 1.015 | -7.87 | 1.50 | 1.64 | 1.96 | 6 | 1 | -- |
| 工银瑞信中证500A | 1.060 | 1.050 | -0.93 | -5.66 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.016 | 0.968 | -4.73 | 0.73 | 1.70 | 2.06 | 6 | 8 | -- |
| 金鹰中证500A | 1.060 | 1.030 | -2.83 | 0.00 | -- | 6.70% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.063 | 1.060 | -0.32 | 2.12 | 2.00 | 2.16 | 1 | 0 | -- |
| 长盛同瑞A | 1.060 | 0.962 | -8.82 | 1.00 | -- | 6.62% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.030 | 0.978 | -5.05 | 0.84 | 1.69 | 2.19 | 6 | 0 | -- |
| 长城久兆稳健 | 1.049 | 0.945 | -9.91 | -0.32 | -- | 6.47% | 4 | 37 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.999 | 1.199 | 20.02 | 1.52 | 1.70 | 0.87 | 6 | 60 | -- |
| 华安沪深300A | 1.060 | 1.024 | -3.40 | -0.58 | -- | 6.74% | 1 | 13 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.936 | 0.946 | 1.07 | -0.21 | 2.13 | 2.25 | 1 | 11 | -- |
| 浙商稳健 | 1.055 | 0.962 | -8.82 | 0.00 | -- | 6.62% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.787 | 0.879 | 11.69 | -0.57 | 2.34 | 2.10 | 1 | 2 | -- |
| 泰信基本面400A | 1.060 | 1.054 | -0.57 | 3.54 | -- | 6.54% | 1 | 7 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.016 | 0.968 | -4.73 | 5.10 | 1.70 | 2.06 | 1 | 0 | -- |
| 诺安稳健 | 1.060 | 0.962 | -8.82 | 0.00 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 0.999 | 1.199 | 20.02 | -0.62 | 1.70 | 0.87 | 6 | 0 | -- |
| 诺德深证300A | 1.055 | 1.000 | -5.21 | 0.92 | -- | 6.35% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.113 | 1.188 | 6.74 | 0.00 | -- | 1.95 | 1 | 0 | -- |
| 万家中证创业成长A | 1.060 | 1.049 | -1.04 | -0.66 | -- | 6.57% | 1 | 4 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.233 | 1.229 | -0.34 | -0.81 | 1.86 | 1.93 | 1 | 9 | -- |
| 工银瑞信深证100A | 1.027 | 1.086 | 5.71 | -1.22 | -- | 6.14% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.976 | 0.893 | -8.51 | 0.68 | 2.05 | 2.05 | 1 | 4 | -- |
| 建信央视财经50A | 1.052 | 1.264 | 20.20 | -0.87 | -2.32 | -- | 1 | 11 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.994 | 0.764 | -23.15 | 0.53 | 2.06 | 2.79 | 1 | 316 | -- |
| 银河通利A | 1.045 | 1.019 | -2.49 | 0.69 | -- | 6.72% | 1 | 1 | 沪深300成长 |
| 银河通利B | 0.979 | 1.019 | 4.09 | 3.14 | 2.07 | 0.49 | 1 | 0 | -- |
| 国金通用沪深300A | 1.023 | 1.01 | -1.27 | -0.27 | 4.99 | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.186 | 1.193 | 0.59 | -0.33 | 1.86 | 2.25 | 1 | 2 | -- |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.022 | 1.01 | -1.17 | 0.00 | -- | 6.58% | 1 | 0 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 1.024 | 1.036 | 1.17 | 0.78 | 2.00 | 1.97 | 1 | 3 | -- |
| 南方新兴消费收益 | 1.045 | 0.993 | -4.98 | 0.74 | -- | 6.54% | 1 | 8 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.251 | 1.286 | 2.80 | -0.46 | 1.84 | 1.85 | 1 | 25 | -- |
| 建信稳健 | 1.060 | 1.040 | -1.89 | -0.95 | -- | 6.63% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 1.013 | 1.010 | -0.30 | 0.00 | 1.70 | 1.78 | 6 | 6 | -- |
| 银华瑞吉 | 1.064 | 1.134 | 6.58 | 3.50 | -0.35 | -- | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.175 | 1.208 | 2.81 | 2.20 | 1.23 | 0.98 | 4 | 0 | -- |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.989 | 0.924 | -6.57 | -0.91 | 0.76 | -- | 1 | 43 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.989 | 1.036 | 4.75 | 0.19 | 2.00 | -- | 1 | 33 | -- |
| 信诚中证800有色A | 1.016 | 0.943 | -7.19 | -1.23 | 0.11 | -- | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 0.860 | 0.910 | 5.81 | 1.34 | 2.18 | 2.19 | 1 | 5 | -- |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 1.003 | 0.30 | -0.82 | -- | 4.40% | 4 | 17 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.284 | 1.266 | -1.40 | 0.48 | 1.52 | -- | 6 | 34 | -- |
| 长盛同庆中证800A | 1.035 | 1.029 | -0.58 | -0.44 | -- | 7.04% | 4 | 217 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.898 | 0.895 | -0.33 | 2.64 | 1.77 | 1.81 | 6 | 237 | -- |
| 申万菱信中小板A | 1.037 | 1.027 | -1.00 | -0.66 | -- | 6.83% | 1 | 129 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 0.999 | 0.996 | -0.30 | 2.68 | 2.04 | 2.11 | 1 | 1,569 | -- |
| 招商中证大宗商品A | 1.060 | 1.041 | -1.79 | -0.74 | 0.19 | -- | 1 | 145 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 0.554 | 0.561 | 1.26 | 2.37 | 2.91 | 2.98 | 1 | 244 | -- |
| 国联安双力中小板A | 1.046 | 1.046 | 0.00 | -1.67 | -- | 6.43% | 1 | 4 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 1.044 | 1.009 | -3.35 | 2.44 | 2.00 | 2.24 | 1 | 25 | -- |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.016 | 1.045 | 2.85 | -0.05 | -- | 8.32% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 1.076 | 1.046 | -2.79 | -0.38 | 1.94 | 2.00 | 1 | 10 | -- |
| 易方达中小板指数A | 1.014 | 1.130 | 11.42 | 0.20 | 4.63 | -- | 1 | 3 | 中小板指 |
| 易方达中小板指数B | 1.238 | 1.127 | -8.98 | 2.64 | 1.82 | 1.98 | 1 | 35 | -- |
| 华商中证500A | 1.078 | 1.087 | 0.83 | -1.90 | 0.65 | -- | 4 | 1 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.173 | 1.131 | -3.58 | 0.98 | 3.46 | 3.84 | 6 | 0 | -- |
| 中欧盛世成长A | 1.110 | 1.086 | -2.16 | -0.75 | -0.28 | -- | 1 | 11 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.676 | 1.679 | 0.18 | 1.70 | 1.66 | 1.72 | 1 | 138 | -- |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.989 | 0.924 | -6.57 | -0.91 | 0.76 | -- | 1 | 43 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.989 | 1.036 | 4.75 | 0.19 | 2.00 | -- | 1 | 33 | -- |
| 信诚中证800有色A | 1.016 | 0.943 | -7.19 | -1.23 | 0.11 | -- | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 0.860 | 0.910 | 5.81 | 1.34 | 2.18 | 2.19 | 1 | 5 | -- |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 1.003 | 0.30 | -0.82 | -- | 4.40% | 4 | 17 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.284 | 1.266 | -1.40 | 0.48 | 1.52 | -- | 6 | 34 | -- |
| 长盛同庆中证800A | 1.035 | 1.029 | -0.58 | -0.44 | -- | 7.04% | 4 | 217 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.898 | 0.895 | -0.33 | 2.64 | 1.77 | 1.81 | 6 | 237 | -- |
| 申万菱信中小板A | 1.037 | 1.027 | -1.00 | -0.66 | -- | 6.83% | 1 | 129 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 0.999 | 0.996 | -0.30 | 2.68 | 2.04 | 2.11 | 1 | 1,569 | -- |
| 招商中证大宗商品A | 1.060 | 1.041 | -1.79 | -0.74 | 0.19 | -- | 1 | 145 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 0.554 | 0.561 | 1.26 | 2.37 | 2.91 | 2.98 | 1 | 244 | -- |
| 国联安双力中小板A | 1.046 | 1.046 | 0.00 | -1.67 | -- | 6.43% | 1 | 4 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 1.044 | 1.009 | -3.35 | 2.44 | 2.00 | 2.24 | 1 | 25 | -- |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.016 | 1.045 | 2.85 | -0.05 | -- | 8.32% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 1.076 | 1.046 | -2.79 | -0.38 | 1.94 | 2.00 | 1 | 10 | -- |
| 易方达中小板指数A | 1.014 | 1.130 | 11.42 | 0.20 | 4.63 | -- | 1 | 3 | 中小板指 |
| 易方达中小板指数B | 1.238 | 1.127 | -8.98 | 2.64 | 1.82 | 1.98 | 1 | 35 | -- |
| 华商中证500A | 1.078 | 1.087 | 0.83 | -1.90 | 0.65 | -- | 4 | 1 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.173 | 1.131 | -3.58 | 0.98 | 3.46 | 3.84 | 6 | 0 | -- |
| 中欧盛世成长A | 1.110 | 1.086 | -2.16 | -0.75 | -0.28 | -- | 1 | 11 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.676 | 1.679 | 0.18 | 1.70 | 1.66 | 1.72 | 1 | 138 | -- |
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.967 | -3.88 | -2.33 | 0.00 | -- | 7 | 98 | 2015-10-15 |
| 富国 |
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