20260721-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260721_3页_833kb

报告摘要

本期期指市场整体呈现指数表现分化、基差窄幅震荡的特征。不同指数期货合约的基差和价差数据表现各异，反映出市场对不同期限合约的预期存在差异。基差和价差的变化对于套保策略具有重要参考价值。

沪深300指数：
- IF2608合约：基差为22.7，年化基差率为-5.5%，基差分位数为4.3%。
- IF2609合约：基差为38.6，年化基差率为-5.0%，基差分位数为3.4%。
- IF2612合约：基差为87.4，年化基差率为-4.5%，基差分位数为0.8%。
- IF2703合约：基差为133.2，年化基差率为-4.3%，基差分位数为0.5%。
上证50指数：
- IH2608合约：基差为21.6，年化基差率为-8.3%，基差分位数为0.9%。
- IH2609合约：基差为35.2，年化基差率为-7.2%，基差分位数为0.6%。
- IH2612合约：基差为54.8，年化基差率为-4.5%，基差分位数为0.1%。
- IH2703合约：基差为63.5，年化基差率为-3.2%，基差分位数为0.2%。
中证500指数：
- IC2608合约：基差为58.7，年化基差率为-8.9%，基差分位数为3.3%。
- IC2609合约：基差为97.7，年化基差率为-7.9%，基差分位数为6.5%。
- IC2612合约：基差为256.3，年化基差率为-8.2%，基差分位数为1.8%。
- IC2703合约：基差为402.1，年化基差率为-8.1%，基差分位数为2.3%。
中证1000指数：
- IM2608合约：基差为51.9，年化基差率为-8.4%，基差分位数为14.4%。
- IM2609合约：基差为103.7，年化基差率为-8.9%，基差分位数为20.3%。
- IM2612合约：基差为291.7，年化基差率为-10.0%，基差分位数为5.6%。
- IM2703合约：基差为451.9，年化基差率为-9.7%，基差分位数为10.1%。

沪深300指数：
- 当月-下月价差为15.9，年化价差率为3.9%，价差分位数为73.7%。
- 下月-季月价差为48.9，年化价差率为6.4%，价差分位数为98.1%。
- 季月-次季月价差为45.7，年化价差率为2.4%，价差分位数为90.3%。
上证50指数：
- 当月-下月价差为13.6，年化价差率为5.2%，价差分位数为90.7%。
- 下月-季月价差为19.6，年化价差率为4.0%，价差分位数为99.8%。
- 季月-次季月价差为8.7，年化价差率为0.7%，价差分位数为96.0%。
中证500指数：
- 当月-下月价差为39.0，年化价差率为5.9%，价差分位数为43.5%。
- 下月-季月价差为158.6，年化价差率为12.8%，价差分位数为88.6%。
- 季月-次季月价差为145.8，年化价差率为4.7%，价差分位数为65.9%。
中证1000指数：
- 当月-下月价差为51.8，年化价差率为8.4%，价差分位数为28.5%。
- 下月-季月价差为188.0，年化价差率为16.2%，价差分位数为82.5%。
- 季月-次季月价差为160.1，年化价差率为5.5%，价差分位数为49.3%。