> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 量化策略周报总结 ## 核心内容概述 本报告为广发期货有限公司于2026年6月13日发布的量化策略周报，内容涵盖**智能指标信号汇总**、**CTA策略跟踪表现**及**多因子策略跟踪表现**三大板块。报告主要分析了各板块的期货品种在技术指标、持仓量、成交量等方面的表现，并提供了CTA与多因子策略的收益率、胜率、盈亏比等关键数据。 --- ## 主要观点 ### 智能指标信号汇总 - **趋势分析**：通过均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标判断市场趋势。 - **趋势星级**：趋势星级评分范围为[-5, 5]，评分越低看跌趋势越强烈，评分越高看涨趋势越强烈；震荡行情不予评分。 - **持仓量分析**：分为“增加”、“平稳”、“减少”三种状态，反映市场参与者对品种的持仓变化。 - **成交量分析**：分为“活跃”、“平稳”两种状态，反映市场交易活跃程度。 #### 宏观金融板块 - **股指**：所有股指加权品种均呈现“看跌”趋势，趋势星级为-2至-4，持仓量“增加”，成交量“平稳”或“活跃”。 - **国债**：二年债和五年债呈现“看跌”，十年债“震荡”，三十年债“看涨”，趋势星级为-4至2，持仓量“减少”或“增加”，成交量“活跃”。 - **贵金属**：沪金和沪银均“看跌”，趋势星级为-4和-5，持仓量“增加”，成交量“活跃”。 - **航运**：集运欧线“看涨”，趋势星级为3，持仓量“增加”，成交量“活跃”。 #### 有色黑色板块 - **有色**：部分品种如沪铜、国际铜、沪铝、氧化铝、沪锡、沪镍、工业硅、多晶硅、碳酸锂等呈现“看跌”或“震荡”趋势，趋势星级为-5至4，持仓量“减少”或“增加”，成交量“活跃”。 - **黑色**：铁矿石、螺纹钢、热卷、不锈钢、焦煤、焦炭等品种多数呈现“看跌”趋势，趋势星级为-5至4，持仓量“增加”或“减少”，成交量“活跃”。 #### 能源化工板块 - 多数品种呈现“看跌”趋势，趋势星级为-5至2，持仓量“增加”或“减少”，成交量“活跃”。 - 个别品种如甲醇、沥青呈现“看涨”趋势，趋势星级为2至3。 #### 农产品板块 - 玉米、豆油、棕榈油等呈现“看跌”趋势，趋势星级为-5至-2。 - 鸡蛋、花生呈现“看涨”趋势，趋势星级为3至5。 - 部分品种如淀粉、苹果、原木呈现“震荡”趋势，趋势星级未评分。 --- ## CTA策略跟踪表现 - **累计收益率**：37.87% - **本周收益率**：-3.30% - **胜率**：43.40% - **盈亏比**：2.28 - **最大回撤**：9.96% - **当前持仓仓位**：8.79% ### 子策略表现 - **多周期组合趋势**：收益率-0.26% - **短趋势**：收益率-3.04% ### 按交易品种分析 - **盈利品种**：白银（0.72%）、黄金（0.13%） - **亏损品种**：碳酸锂（-1.07%）、鸡蛋（-0.62%）、PVC（-0.38%） --- ## 多因子策略跟踪表现 - **累计收益率**：23.28% - **本周收益率**：0.30% - **胜率**：55.42% - **盈亏比**：1.09 - **最大回撤**：19.42% - **当前持仓仓位**：13.74% ### 本周持仓与收益 - **持仓方向**：空头为菜籽粕、沪铅；已平仓为沪镍、生猪；无持有多头。 - **收益情况**：盈利品种为沪铅（0.97%）、菜籽粕（0.24%）；亏损品种为沪镍（-0.92%）。 --- ## 关键信息 - **报告来源**：广发期货有限公司研究所 - **发布日期**：2026年6月13日 - **分析师**：陈尚宇 - **免责声明**：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。 - **数据来源**：Wind、iFinD、文华财经、通达信、无限易、同花顺、广发期货研究所 - **投资咨询资格**：证监许可【2011】1292号 - **风险提示**：期市有风险，入市需谨慎。